Вопрос по тестеру b.210
Ничего стирать не нужно - при каждом старте все данные принудительно пересчитываются. В терминале Метатрейдер не происходит смешивания исторических данных разных серверов, так как каждый торговый сервер имеет свой собственный каталог с данными.
Если Вы переключились на торговый счет в Альпари, то заново зайдите в History Center, выберите нужный инструмент и нажмите "Скачать".
Если Вы переключились на торговый счет в Альпари, то заново зайдите в History Center, выберите нужный инструмент и нажмите "Скачать".
Я просмотрел скачанные котировки с Alpari и обнаружил, что начиная с 16.04.2004 котировки одни и действительно соответствуют Alpari, а до этого с 1999г. совершенно другие, как народ выражается "пушистые", которые не очень соответствуют котировкам большинства брокерских центров. Это они что с Вас их взяли для дополнения или это остатки от МТ3? По ним же только на танке ездить. Для об'ективной проверки эксперта эта дописка данных совершенно непригодна, как впрочем, только не обижайтетесь, и данные History Center с сервера Metaquotes.
До ввода в торговлю режимов "прямого котирования/instant execution" на основе потоковых цен, применялся подход "котирование по запросу". Этот режим не требовал наличия такого качественного и стабильного потока цен, как instant execution.
Во многих случаях цена в Market Watch была индикативной и брокер давал торгуемые bid/ask только после соответствующего запроса клиентом. Кроме того, раньше спреды были в 2-3 раза больше, что на фоне индикативного потока цен давало хорошую "пушистость".
После перехода к исполнению на основе потоковых цен брокеры резко ужесточили фильтры котировок, так как излишний шум/пушистость котировок при instant execution приводил трейдеров к пипсовке. Именно поэтому графики стали иметь меньше шума.
История котировок в History Center абсолютно нормальная. Просто не надо считать, что условия всегда были похожи на текущие. Нужно писать экспертов, принимающих осознанные торговые решения, а не пипсующих в ценовом шуме.
Во многих случаях цена в Market Watch была индикативной и брокер давал торгуемые bid/ask только после соответствующего запроса клиентом. Кроме того, раньше спреды были в 2-3 раза больше, что на фоне индикативного потока цен давало хорошую "пушистость".
После перехода к исполнению на основе потоковых цен брокеры резко ужесточили фильтры котировок, так как излишний шум/пушистость котировок при instant execution приводил трейдеров к пипсовке. Именно поэтому графики стали иметь меньше шума.
История котировок в History Center абсолютно нормальная. Просто не надо считать, что условия всегда были похожи на текущие. Нужно писать экспертов, принимающих осознанные торговые решения, а не пипсующих в ценовом шуме.
Спасибо за довольно исчерпывающий ответ.
У меня в архивах, жалко обрывками, сохранились рельные котировки с 2003г от нескольких брокеров.
В частности Admiral,Alpari,RealTrade,Neurex - это только те что использовали Метатрейдер, я не говорю о котировках Forexite,ForexClub и всякая всячина от различных иностранных программ, я их столько перепробовал. Так вот все эти котировки сильно отличаются от тех которые сейчас поставляются через History Center. Я даже делал специальный скрипт оценивающий размахи, длинны, разбросы и я знаю чем отличаются котировки одних центров от других. В последнее время кого только я не перемерил этим скриптом, - десятки брокеров. Так вот котировки HistoryCenter относятся к крайнему диапазону в сторону максимального разброса. Вот на них как раз и можно было бы строить шумовые пипсовочные эксперты, если бы они были бы реальными. Но это относится к диапазону более 1.5-2 лет назад. Последние 1.5-2 года более менее приличные. А на реальных счетах Важны даже очень незначительные ньюансы. Одно дело ставить безубыток поближе на несколько пунктов, другое дело - подальше и это как раз и определяется котировками, потому что при тесте 2-4 года это нарастает как снежный ком. При применении маней менеджмента от этого разброса зависят десятки-сотни тысяч и более. Потому чем ближе к реальному счету и реальным котировкам тем лучше.
У меня в архивах, жалко обрывками, сохранились рельные котировки с 2003г от нескольких брокеров.
В частности Admiral,Alpari,RealTrade,Neurex - это только те что использовали Метатрейдер, я не говорю о котировках Forexite,ForexClub и всякая всячина от различных иностранных программ, я их столько перепробовал. Так вот все эти котировки сильно отличаются от тех которые сейчас поставляются через History Center. Я даже делал специальный скрипт оценивающий размахи, длинны, разбросы и я знаю чем отличаются котировки одних центров от других. В последнее время кого только я не перемерил этим скриптом, - десятки брокеров. Так вот котировки HistoryCenter относятся к крайнему диапазону в сторону максимального разброса. Вот на них как раз и можно было бы строить шумовые пипсовочные эксперты, если бы они были бы реальными. Но это относится к диапазону более 1.5-2 лет назад. Последние 1.5-2 года более менее приличные. А на реальных счетах Важны даже очень незначительные ньюансы. Одно дело ставить безубыток поближе на несколько пунктов, другое дело - подальше и это как раз и определяется котировками, потому что при тесте 2-4 года это нарастает как снежный ком. При применении маней менеджмента от этого разброса зависят десятки-сотни тысяч и более. Потому чем ближе к реальному счету и реальным котировкам тем лучше.
Вы не упомянули используемый Вами период. Сильно уверен, что это М1 и пипсовочная стратегия. Иначе откуда такое внимание к пушистости в 1-2 пипса...
Сколько раз об этом уже писано...
Сколько раз об этом уже писано...
Мои "любимые" периоды M15 и M60.
Мои основные эксперты совершают порядка 100 сделок в год. Пипсовочные стратегии, если честно, то я не научился пока делать. Интерес к наиболее реалистичным котировкам, как я уже отметил в том, что в большинстве стратегий, я использую первоначальный трейлинг стоп, который ставится сразу после OrderOpenPrice, как только цена достигла в плюсе уровня возможности постановки такого стопа. Это так называемый "уровень безубытка". Этот уровень у меня колеблется в зависимости от задачи от 30 до 80 пунктов. И вот Вы представляете допустим валютную пару типа GBPUSD, у которой волатильность и среднесуточные колебания в очень больших пределах. И если используется безубыток ок. 30-40 пунктов, то он может все-время захлопывать сделки. А для последующих нужно опять ждать условий. То есть на этом идут большие потери по времени и цене. А отключить безубыток опасно - это типа противопожарной сигнализации или тормозов у машины. Тогда малейшая ошибка и на фунте можно влететь сразу на 100-300 пунктов. Так вот на "нешумных" котировках этот пороговый уровень можно ставить чуть дальше - и это дает ощутимый результат. На котировках Metaquotes этот уровень приходится ставить 30-35 пунктов и сделки периодически захлопываются. А на том же Alpari 40-47 пунктов и многие сделки не захлопываются. При этом общая прибыль за год на Metaquotes получается в 2-3 раза меньше. Помножте это на риск фактор. И получится что на шумных котировках на депо в 10000 еле вытащил тысяч 5-7 за год, а на менее шумных 50-100, есть же разница?
Мои основные эксперты совершают порядка 100 сделок в год. Пипсовочные стратегии, если честно, то я не научился пока делать. Интерес к наиболее реалистичным котировкам, как я уже отметил в том, что в большинстве стратегий, я использую первоначальный трейлинг стоп, который ставится сразу после OrderOpenPrice, как только цена достигла в плюсе уровня возможности постановки такого стопа. Это так называемый "уровень безубытка". Этот уровень у меня колеблется в зависимости от задачи от 30 до 80 пунктов. И вот Вы представляете допустим валютную пару типа GBPUSD, у которой волатильность и среднесуточные колебания в очень больших пределах. И если используется безубыток ок. 30-40 пунктов, то он может все-время захлопывать сделки. А для последующих нужно опять ждать условий. То есть на этом идут большие потери по времени и цене. А отключить безубыток опасно - это типа противопожарной сигнализации или тормозов у машины. Тогда малейшая ошибка и на фунте можно влететь сразу на 100-300 пунктов. Так вот на "нешумных" котировках этот пороговый уровень можно ставить чуть дальше - и это дает ощутимый результат. На котировках Metaquotes этот уровень приходится ставить 30-35 пунктов и сделки периодически захлопываются. А на том же Alpari 40-47 пунктов и многие сделки не захлопываются. При этом общая прибыль за год на Metaquotes получается в 2-3 раза меньше. Помножте это на риск фактор. И получится что на шумных котировках на депо в 10000 еле вытащил тысяч 5-7 за год, а на менее шумных 50-100, есть же разница?
Вот так вот всегда - начинается разговор о шуме в 1-2 пункта, но как только задаешь вопрос о пипсовке, так сразу - "у меня цели 30-50-100 пунктов".
Жаль, что Вы не предоставили детальных отчетов. Но я верю Вам :)))
Жаль, что Вы не предоставили детальных отчетов. Но я верю Вам :)))
Уважаемые разработчики!
Все таки данные при переключении с одного торгового счета на другой при оптимизации не пересчитываются.
Вот конкретно.
Прооптимизировал 3 варианта на счете Alpari.
Переключился на конкурсный счет Metaquotes.
Запускаю оптимизацию с теми же 3-мя оптимизационными параметрами.
Тестер выдает результаты, что оптимизауия уже произведена и показывает результаты оптимизации на счете Alpari.
Что теперь делать. Действительно стирать в ручную данные из папок тестера?
Все таки данные при переключении с одного торгового счета на другой при оптимизации не пересчитываются.
Вот конкретно.
Прооптимизировал 3 варианта на счете Alpari.
Переключился на конкурсный счет Metaquotes.
Запускаю оптимизацию с теми же 3-мя оптимизационными параметрами.
Тестер выдает результаты, что оптимизауия уже произведена и показывает результаты оптимизации на счете Alpari.
Что теперь делать. Действительно стирать в ручную данные из папок тестера?
ANG3110, спасибо за вопрос. Будем решать эту проблему.
я тоже сталкивался с этим глюком...
это кэш глючит.
это кэш глючит.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После тестирования и оптимизации советника на котировках Metaquotes переключился на Alpari, а результаты оптимизации тестер выдает те же что были на Metaquotes. Как теперь протестировать на котировках Alpari? Может нужно что то переключить? В предыдущей версии был хоть иногда очень полезный режим "пересчитать", а в этой что-то я ничего найти не могу. Не стирать же все в папках тестера в ручную?