опять по тестеру - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучше, наверное, промолчать, чем писать такие не логичные объяснения...
да... что-то я не слышал, про индикативные спрэды...
ваши статьи я как раз-то прочитал... видимо, вы так хорошо объясняете всяким ньюбам, что они за год не могут вникнуть в схему генерации тиков... думайте...
А что, так трудно вникнуть? В крайнем случае открыть fxt и посмотреть...
Доказательство:
Тиковый объем моделируемой последовательности тиков значительно меньше тикового объема реальной последовательности тиков за один и тот же промежуток времени.
Это лекго проверить и вы (stringo) об этом отлично знаете.
В качестве наглядного примера несовершенства моделирования тиков, любой желающий может сравнить смоделированные и реальные тики новостных баров.
Это - не доказательство. Сказали "А" (реальный объём больше смоделированного), говорите "Б" - как это влияет на тестирование?
да... что-то я не слышал, про индикативные спрэды...
А про индикативные котировки тоже не слышали? Спред - это всего лишь разница между бидом и аском.
А что, так трудно вникнуть? В крайнем случае открыть fxt и посмотреть...
вы не читали моих постов... я не могу вникнуть только в одну вещь - что такое "предопределенный волновой шаблон" и как он конкретно работает при создании тиков?
А про индикативные котировки тоже не слышали? Спред - это всего лишь разница между бидом и аском.
правильно... но эта величина фиксированная и она должна отображаться на графике, а на рисунке она не отображается... почему?
Это - не доказательство. Сказали "А" (реальный объём больше смоделированного), говорите "Б" - как это влияет на тестирование?
Как будто занимаюсь разоблачением... вы же итак отлично знаете.
Внурибарное моделирование тиков не совпадает с реальными тиками не только по значениям цен, но и по количеству тиков. Это значит, что при работе лимитными ордерами (чтобы исключить реквоты) могут быть (и есть) существенные отличия даже демо-торговли с тестер-торговлей.
Для
вы не читали моих постов... я не могу вникнуть только в одну вещь - что такое "предопределенный волновой шаблон" и как он конкретно работает при создании тиков?
Так я и говорю: "открыть fxt и посмотреть". Только надо, чтоб в минутном баре было как минимум 30 тиков объёма. Вы много таких минутных баров видели? В подавляющем большинстве минутных баров от 4 до 8 тиков. Бар содержит 4 цены - OHLC. Эти 4 цены точно были в ценовом потоке. Что было раньше, H или L определяется по тому, что больше, O или C . "Предопределённый шаблон" начинает работать когда между известными точками больше 4 тиков объёма и больше 4 пунктов разницы. Тогда выстраивается волна 3-5-3. Примерно так. Открывайте fxt и смотрите.
Так я и говорю: "открыть fxt и посмотреть". Только надо, чтоб в минутном баре было как минимум 30 тиков объёма. Вы много таких минутных баров видели? В подавляющем большинстве минутных баров от 4 до 8 тиков. Бар содержит 4 цены - OHLC. Эти 4 цены точно были в ценовом потоке. Что было раньше, H или L определяется по тому, что больше, O или C . "Предопределённый шаблон" начинает работать когда между известными точками больше 4 тиков объёма и больше 4 пунктов разницы. Тогда выстраивается волна 3-5-3. Примерно так. Открывайте fxt и смотрите.
ну, вот... значит можете, когда захотите... за схему работы шаблона (хотя и примерную) - респект... но вы не ответили насчет отображения спрэда...
зы: да, я все-таки извиняюсь... припоминаю, где-то в одной из статей вы уже говорили про нечто подобное... я просто запамятовал.... (хотя все-таки здесь подробнее)