Опыты с МетаТрейдер 5 в "Открытие" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Замечательно.
Значит Вы не в курсе, что демо на биржевых фидах работают с фейковыми потоками цен на отдельных виртуальных системах, которые никогда не сходятся с реальными? Биржи практически никогда не разрешают бесплатно использовать свои реальные фиды и историю на демо-счетах.
Ренат, вступая в тему, я и не собирался приводить никаких технических доводов засчёт "за" или против" ленты сделок. Я всего лишь отметил определённые факты. Но тут появился специалист, который заявил, что с лентами вообще никто не работает. Причём в назидательном тоне размышляющего мозгами. Я коротко и вежливо ответил о бесполезности комментирования таких высказывания. Но этого оказалось недостаточно, и специалист продолжил делать выводы, теперь уже об уровне моей аргументации. Такое провокационное сообщение подлежит либо удалению, либо оставлению наряду с моим повторным ответом более развёрнутого плана.
Когда слушают "специалистов", то получается Квик и аналогичное. Ибо каждый второй совет от специалиста не что иное как "убейся об стену".
Нужно иметь совсем другой уровень понимания, чтобы делать популярные системы. Мы это сделали с форексом, а сейчас делаем с биржами. С учетом скорости нашей разработки, новый функционал будет появляться каждые 2 недели.
Лента сделок нужна исчезающе малому количеству массовых трейдеров, напрягает серверы, генерит массу трафика, плохо масштабируется и в достаточно мере заменяется анализом тикового потока изменений стакана.
Если честно, я знал, что на демо, во-первых есть задержка, во вторых действительно сходимость цен не идеальная из-за медлительности реагирования и пр. К тому же демо счетов на бирже у меня никогда не было, поэтому не знаток демо-жизни. Просто думалось, что демо МТ5 на бирже как-то само собой позволяет использовать те же котировки что и в реале, но теперь буду знать что это на так. Получается что по хорошему, надо ставить МТ5 только на реал, что бы прочувствовать разницу Quick Real.
Откройте реальный счет или присоедините МТ5 к своему счету в Открытие и попробуйте.
Можно сделать рыночный профиль без использования тиков, опираясь на М1 историю. Будет этот профиль на 99,8% соответствовать оригиналу, но будет легче как минимум на порядок. Что что там говорить, для MetaTrader5 еще несколько лет назад на сайте появилась статья, где строится рыночный профиль на тиковых объемах (на тот момент реальных объемов не было). А Вы говорите тики.
Вы видели М1 свечи на РТС длиной от 1000 пунктов. И где в них брать объём? Посередине размазать? А ведь это нерпавильно. Не будет он совпадать, в самых главных местах. Кроме того по М1 вы никогда не поймёте - шли покупки или продажи. А если будет лента сделок - поймёте из того, совершена ли сделка по bid или по ask.
Вы видели М1 свечи на РТС длиной от 1000 пунктов. И где в них брать объём? Посередине размазать? А ведь это нерпавильно. Не будет он совпадать, в самых главных местах. Кроме того по М1 вы никогда не поймёте - шли покупки или продажи. А если будет лента сделок - поймёте из того, совершена ли сделка по bid или по ask.
А если будет лента сделок - поймёте из того, совершена ли сделка по bid или по ask.
+1
скорее точно видно куда входили по рынку в лонг или в шорт
Первый сильный аргумент. Действительно лента сделок позволяет видеть инициатора сделки, была ли она инициирована продавцом или покупателем. Но давайте зайдем с другой стороны. В течении дня накапливать тики в эксперте не проблема, вычислить объем на каждый тик тоже можно. Up тик - не что иное как покупка по маркету контрагентом которого стал лимитник на продажу, значит up тик инициализировал покупатель. Down тик - продажа по маркету контрагентом которой стала лимитная заявка на покупку, значит dn тик инициализировал продавец. Как видно, анализируя тики можно полностью восстановить таблицу всех сделок. Далее помним, что таблица всех сделок храниться ровно 1 день. Поэтому вопрос как накапливать и анализировать информацию с таблицей сделок не снимается. На истории нужны те же методы обработки и хранения информации что и без таблицы сделок.
Ап тик будет до покупки или после?
По вашему получается, что каждая покупка дает ап тик, каждая продаж - даун тик? Это не так. Посмотрите, купили по 27.95 объем 48501. Следующий тик - по той же цене, и тоже покупка, объем 3833. А цены бида аска после последней сделки - не поменялись, как было 27.93/27.95, так и осталось.
Что то вы не то пишете. При выполнении сделки - цена не обязана меняться.
Первый сильный аргумент. Действительно лента сделок позволяет видеть инициатора сделки, была ли она инициирована продавцом или покупателем. Но давайте зайдем с другой стороны. В течении дня накапливать тики в эксперте не проблема, вычислить объем на каждый тик тоже можно. Up тик - не что иное как покупка по маркету контрагентом которого стал лимитник на продажу, значит up тик инициализировал покупатель. Down тик - продажа по маркету контрагентом которой стала лимитная заявка на покупку, значит dn тик инициализировал продавец. Как видно, анализируя тики можно полностью восстановить таблицу всех сделок. Далее помним, что таблица всех сделок храниться ровно 1 день. Поэтому вопрос как накапливать и анализировать информацию с таблицей сделок не снимается. На истории нужны те же методы обработки и хранения информации что и без таблицы сделок.