Откуда МТ5 берет реальные обьемы и стакан ордеров?

[[Удален]]

Бонжорно,

На соседнем форуме разгорелась дискуссия и меня почти убедили, что в даже в МТ5 на Форексе реальных обьемов нет и быть не может.

Но что тогда показывает индикатор Volumes, если переключить входной параметр на тип VOLUME_REAL - откуда берутся эти обьемы и почему они показываются только у ДЦ Alpari UK и RoboForex?

Спасибо, Артем

[---]

artemiusgreat:

Но что тогда показывает индикатор Volumes, если переключить входной параметр на тип VOLUME_REAL

показываются у ДЦ Alpari UK и RoboForex?

вот к ним и обращайтесь за ответом. Это же не МК цифры к ним в котировки поставляет.

[TheXpert]

...А как ответ узнаете, можно и сюда написать.

[---]

Спасибо, Артем

[[Удален]]

Принципе, пока еще ответили не все, кого спрашивал, но ответы такие :

GKFX :

Выводим всю ликвидность от наших контрагентов, получаемую по FIX протоколу в наш агрегатор, плюс там же все лимиты нашиз клиентов. Соответственно, выводим только первые банда (максимум до 16 на сторону, в зависимости от настроек стакана)

Alpari UK : 

The real volume refers to the total amount traded on our books during the time frame. It is measured in units of the based currency, so if you are looking at the EURJPY chart the volume would be in terms of EUR.

ВТБ24 :

Вы ошибаетесь, никто этого не делает в связи с невозможностью учета. FOREX – это не биржа. Корректных данных об объемах всего рынка просто нет. А если кто-то показывает объёмы FOREX, то это просто надувательство.

Имхо : как по мне бред НЕ показывать обьемы ... ведь есть ECN, и если брокер не совсем уж кухня, то данные о сделках должны быть в ECN ... главное - собрать побольше контрагентов чтобы обьемы учитывались от всех.

[Vladimir Klimanov]

Наличие объемов зависит от модели работы брокеры. Например, если брокер STP и напрямую пересылает заявки клиента на прайм-брокера или провайдера ликвидности - тогда объемы ему брать неоткуда, т.к. он сам не видит объемы на книгах. Если же Вы работаете напрямую с ECN или праймом, то тогда у Вас будет доступ к лимитным заявкам на данной конкретной площадке или объемы прайма, но опять же не всего рынка в целом. Forex очень сегментирован и объемы в стакане будут Вам больше говорить о ММ-алгоритме провайдеров ликвидности, чем о том как позиционирует себя рынок перед движением

[[Удален]]

over2u:
Наличие объемов зависит от модели работы брокеры. Например, если брокер STP и напрямую пересылает заявки клиента на прайм-брокера или провайдера ликвидности - тогда объемы ему брать неоткуда, т.к. он сам не видит объемы на книгах. Если же Вы работаете напрямую с ECN или праймом, то тогда у Вас будет доступ к лимитным заявкам на данной конкретной площадке или объемы прайма, но опять же не всего рынка в целом. Forex очень сегментирован и объемы в стакане будут Вам больше говорить о ММ-алгоритме провайдеров ликвидности, чем о том как позиционирует себя рынок перед движением

1. А может ли прайм получить обьемы другого прайма?
2. Если один прайм выставляет ордер на покупку, а другой - на продажу, они ведь будут знать, кто покупал, а кто продавал, значит должны знать обьемы сделок друг друга или я не прав? 

Я почему спрашиваю ... ВТБ является банком и открыто позиционирует себя как маркетмейкер, т.е. по сути является праймом, неужели у него нет абсолютно никакой информации по обьемам других маркетмейкеров?

[Vladimir Klimanov]

1. Под праймом я понимаю брокера, который напрямую предоставляет доступ к торговой площадке (например к ECN). Соответственно прайм посредством соглашения с другими праймами перекрывает все свои заявки, используя технический функционал торговой площадки к которой он дает доступ. Соответственно прайм имеет информацию о всех лимитных заявках.

2. Если один прайм размещает лимитный ордер, а второй снимает его рыночным, то тогда они будут знать объем и контрагента по сделке. Но допустим если прайм просто видит, что в стакане стоит лимитник и потом он пропадает, прайм не знает была ли сделка или лимитник просто сняли.

 

ВТБ использует модель маркет-мейкера, соответственно все объемы, которые он видит - это объемы своих клиентов.