Динамический тейкпрофит

 

Добрый день.

Наткнулся на youtube на интересный ролик в котором показана реализация динамического тейкпрофита. Суть в том, что если началось быстрое движение в нашу сторону, при подходе цены к тейкпрофиту на заданное расстояние тейкпрофит отодвигается (двигается перед ценой). Когда движение замедляется «советник» перестает двигать тейкпрофит, а рынок по инерции обычно еще продолжает движение и закрывает ордер по тейкпрофиту. Это позволяет не закрыть позицию преждевременно и получить большую прибыль.

Мне интересно, как определяется быстрое движение цены, по ATR или каким-то другим индикаторам? Как это можно реализовать самому.

 

Попробуйте так -> количество медвежьих тиков делите на длительность бара в секундах и умножаете на 100 - получаете % динамики на движения вниз, тоже самое но количество бычьих тиков - % динамики вверх.

Дальше анализ динамики от прошлого бара к текущему - тенденция к усилению/ослаблению/изменению направления движения и соответствующее движение TP и SL.

Все в общем-то просто...

 
ktest0:

Попробуйте так -> количество медвежьих тиков делите на длительность бара в секундах и умножаете на 100 - получаете % динамики на движения вниз, тоже самое но количество бычьих тиков - % динамики вверх.

Дальше анализ динамики от прошлого бара к текущему - тенденция к усилению/ослаблению/изменению направления движения и соответствующее движение TP и SL.

Все в общем-то просто...


Спасибо за идею, буду разбираться. А не плохой может получиться индикатор. :)
 
Возможно. Но на истории его работу проверить нельзя. Да и на быстром рынке будет врать