Ошибки, баги, вопросы - страница 2385
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и Вы же не возмущаетесь, что тэйки являются маркетами, а потому скользят. Или то, что лимитные ордера на Хедже и не биржевом символе скользят в плюс, давая огромную мнимую прибавку к результату.
О таких тонкостях я не в курсе, поскольку раньше плотной разработкой своих ТС на МТ5 в основном не занимался. Как это тейки являются маркетами, что за новость? Тейки это те же лимитные ордера, если они попадают в гэп то должны исполняться по первой котировке, то есть в случае лимитов скользить в плюс. Качественный брокер может позволять это и на реале. Хотя конечно правилом это не назовешь. Но если бы спред за бар везде брался максимальный, то этот выигрыш на лимитах он бы вполне компенсировал.
Каждый раз перед тестом на новых датах придется генерировать из тиков частично или полностью скриптом минутную историю каждого из торгуемых инструментов с "правильными" спредами, или можно как-то проще сделать?
Кроме этого, в торговле и в тестах будут использоваться символы с разными названиями, что дополнительно создает ненужную путаницу.
Делаю так уже очень давно. Там все просто и очень удобно. Надо только один раз разобраться. Иногда виртуалку использую, потому что там можно настроить правила исполнения отложенных ордеров и т.д.
Если не смотреть на ограничение Облака, то нет почти никакого смысла вообще тестировать по кастомным барам, т.к. есть кастомные тики.
То есть проще всего получается сделать 4-тиковую последовательность типа минуток и тестить на кастомных символах в режиме "реальные тики"?
О таких тонкостях я не в курсе, поскольку раньше плотной разработкой своих ТС на МТ5 в основном не занимался. Как это тейки являются маркетами, что за новость?
Посмотрите, какой ордер соответствует TP-сделке. Это маркет. На реале не получится тэйк позиции использовать, как лимитник. Возможно, кто-то из брокеров сломал это правило.
То есть проще всего получается сделать 4-тиковую последовательность типа минуток и тестить на кастомных символах в режиме "реальные тики"?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2018.10.24 21:40
Грубые прогоны Вы можете сейчас сами организовать через OHLC-тики.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2018.10.24 22:03
Единственное отличие "по ценам открытия" от своих OHLC-тиков - это более высокий приоритет исполнения SL-уровня перед TP.Посмотрите, какой ордер соответствует TP-сделке. Это маркет. На реале не получится тэйк позиции использовать, как лимитник. Возможно, кто-то из брокеров сломал это правило.
Если бы тейк действительно соответствовал маркет ордеру, то он бы регулярно скользил в минус, как любой маркет ордер (в том числе стоп, который по определению становится маркетом при касании ценой). Но тейк не может скользить в минус ни в тестере МТ5, ни на реале у любого брокера, что доказывает, что маркетом он не является ни разу (хотя у самих брокеров в мостах типа МТ-ЛП скорее всего часто является, но издержки этого они берут на себя, поэтому чаще всего и положительный слипаж тоже забирают)
П.С. За ссылки спасибоЕсли бы тейк действительно соответствовал маркет ордеру, то он бы регулярно скользил в минус, как любой маркет ордер (в том числе стоп, который по определению становится маркетом при касании ценой). Но тейк не может скользить в минус ни в тестере МТ5, ни на реале у любого брокера, что доказывает, что маркетом он не является ни разу (хотя у самих брокеров в мостах типа МТ-ЛП скорее всего часто является, но издержки этого они берут на себя, поэтому чаще всего и положительный слипаж тоже забирают)
В Тестере в режиме без задержки тейк исполняется по цене акцепта, т.к. исполнение идеальное. Поэтому там он не может быть в минусе.
С задержками, скорее всего, будет уходить и в минусовую зону, как и любой маркет. Что же касается реала, то на той же бирже невыгодно пользоваться тейком. Особенно, когда поза приличная.
В Тестер в режиме без задержки тейк исполняется по цене акцепта, т.к. исполнение идеальное. Поэтому там он не может быть в минусе.
С задержками, скорее всего, будет уходить и в минусовую зону, как и любой маркет. Что же касается реала, то на той же бирже невыгодно пользоваться тейком. Особенно, когда поза приличная.
По биржевому исполнению я не спец, в основном работаю с форексом. С задержками тейк тоже в минус уходить не будет, поверьте. Не думаю, что разработчики решили устроить такую масштабную революцию в принципах торговли лимитными ордерами
Тейк может быть только отреджектен, если цена уйдет за время исполнения, либо быть исполнен частично. Но не исполниться по худшей цене. Как и любой лимит, собственно, в отличие от маркетовПо биржевому исполнению я не спец, в основном работаю с форексом. С задержками тейк тоже в минус уходить не будет, поверьте. Не думаю, что разработчики решили устроить такую масштабную революцию в принципах торговли лимитными ордерами
И мне форекс знаком. Не надо верить даже себе. Легко проверить.
П.С. За ссылки спасибо
Здесь наглядно показаны особенности исполнения MT5-тестера.