Ошибки, баги, вопросы - страница 2385

Новый комментарий
 
Ilya Malev:

То есть проще всего получается сделать 4-тиковую последовательность типа минуток и тестить на кастомных символах в режиме "реальные тики"?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Virtual

fxsaber, 2018.10.24 21:40

Грубые прогоны Вы можете сейчас сами организовать через OHLC-тики.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Virtual

fxsaber, 2018.10.24 22:03

Единственное отличие "по ценам открытия" от своих OHLC-тиков - это более высокий приоритет исполнения SL-уровня перед TP.
 
fxsaber:

Посмотрите, какой ордер соответствует TP-сделке. Это маркет. На реале не получится тэйк позиции использовать, как лимитник. Возможно, кто-то из брокеров сломал это правило.

Если бы тейк действительно соответствовал маркет ордеру, то он бы регулярно скользил в минус, как любой маркет ордер (в том числе стоп, который по определению становится маркетом при касании ценой). Но тейк не может скользить в минус ни в тестере МТ5, ни на реале у любого брокера, что доказывает, что маркетом он не является ни разу (хотя у самих брокеров в мостах типа МТ-ЛП скорее всего часто является, но издержки этого они берут на себя, поэтому чаще всего и положительный слипаж тоже забирают)

П.С. За ссылки спасибо
 
Ilya Malev:

Если бы тейк действительно соответствовал маркет ордеру, то он бы регулярно скользил в минус, как любой маркет ордер (в том числе стоп, который по определению становится маркетом при касании ценой). Но тейк не может скользить в минус ни в тестере МТ5, ни на реале у любого брокера, что доказывает, что маркетом он не является ни разу (хотя у самих брокеров в мостах типа МТ-ЛП скорее всего часто является, но издержки этого они берут на себя, поэтому чаще всего и положительный слипаж тоже забирают)

В Тестере в режиме без задержки тейк исполняется по цене акцепта, т.к. исполнение идеальное. Поэтому там он не может быть в минусе.

С задержками, скорее всего, будет уходить и в минусовую зону, как и любой маркет. Что же касается реала, то на той же бирже невыгодно пользоваться тейком. Особенно, когда поза приличная.

 
fxsaber:

В Тестер в режиме без задержки тейк исполняется по цене акцепта, т.к. исполнение идеальное. Поэтому там он не может быть в минусе.

С задержками, скорее всего, будет уходить и в минусовую зону, как и любой маркет. Что же касается реала, то на той же бирже невыгодно пользоваться тейком. Особенно, когда поза приличная.

По биржевому исполнению я не спец, в основном работаю с форексом. С задержками тейк тоже в минус уходить не будет, поверьте. Не думаю, что разработчики решили устроить такую масштабную революцию в принципах торговли лимитными ордерами

Тейк может быть только отреджектен, если цена уйдет за время исполнения, либо быть исполнен частично. Но не исполниться по худшей цене. Как и любой лимит, собственно, в отличие от маркетов
 
Ilya Malev:

По биржевому исполнению я не спец, в основном работаю с форексом. С задержками тейк тоже в минус уходить не будет, поверьте. Не думаю, что разработчики решили устроить такую масштабную революцию в принципах торговли лимитными ордерами

И мне форекс знаком. Не надо верить даже себе. Легко проверить.

 
Ilya Malev:

П.С. За ссылки спасибо

Здесь наглядно показаны особенности исполнения MT5-тестера.

Библиотеки: Virtual
Библиотеки: Virtual
  • 2018.11.13
  • www.mql5.com
Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу: Библиотеки: Virtual
 
Ilya Malev:

Тейк может быть только отреджектен, если цена уйдет за время исполнения, либо быть исполнен частично. Но не исполниться по худшей цене. Как и любой лимит, собственно, в отличие от маркетов

В MT5 тейк - это маркет, поэтому реджект возможен только в случае нулевого стакана. На форексе такого не бывает.

 
fxsaber:

Здесь наглядно показаны особенности исполнения MT5-тестера.

А этот инструмент для автоформирования графиков кастомных тиков в Вашем виртуальном окружении у Вас публичный может есть? 

Чтобы не изобретать лишний раз велосипед ) Кажется, что Вы уже почти все что можно было продумали...

fxsaber:

В MT5 тейк - это маркет, поэтому реджект возможен только в случае нулевого стакана. На форексе такого не бывает.

В реальности ещё как бывает, к сожалению. Просто нет ликвидности и все.


fxsaber:

И мне форекс знаком. Не надо верить даже себе. Легко проверить.

Не увидел по Вашим ссылкам подтверждения скольжения тейков в минус тестером, только в плюс. Это нормально так и должно быть. У очень хорошего форекс-брокера

 

Всем привет.

Разработчики и гуру подскажите. CopyTicksRange в тестере на исторических данных в режиме "Все тики" и "Каждый тик на основе реальных тиков" возвращает 0 тиков и код ошибки 0 - почему?

MT5 build 1996. Символ RTS-3.19.Брокер - Открытие. Счёт - реал. Интервал времени верный. История за этот период есть.

   MqlTick tick_array[];
   ulong from_msc=time[start_bar]*1000;
   ulong to_msc=time[rates_total-1]*1000-1;
   int ticks=CopyTicksRange(_Symbol,tick_array,COPY_TICKS_TRADE,from_msc,to_msc);
   if(ticks<=0)
     {
      PrintFormat("%s: %s: Ошибка получения тиковой истории! С %s по %s. Код ошибки: %u. %s.",EXPERT_NAME,__FUNCTION__,
                  TimeToString(from_msc/1000),TimeToString((to_msc+1)/1000),_LastError,ErrorDescription(_LastError));
      return(false);
     }

"Ошибка получения тиковой истории! С 2019.02.08 11:16 по 2019.02.14 23:48. Код ошибки: 0. Операция выполнена успешно."  :)

При этом, тот же код честно отдаёт все тики в тестере на реальных данных и в онлайне работает без проблем. Что я делаю не так?
 
Ilya Malev:

А этот инструмент для автоформирования графиков кастомных тиков в Вашем виртуальном окружении у Вас публичный может есть? 

Тут.

В реальности ещё как бывает, к сожалению. Просто нет ликвидности и все.

Для маркета на форексе всегда найдется ликвидность.

Не увидел по Вашим ссылкам подтверждения скольжения тейков в минус тестером, только в плюс. Это нормально так и должно быть. У очень хорошего форекс-брокера

Там только Тестер приведен, поэтому тэйков с минусами нет. Возможно, кто-нибудь покажет на своем реале тейки.

Но и без этого примера неоднократно было обсуждено с разработчиками, что тейки хранятся на MT5-торговом сервере, акцептируются самим сервером и отправляются на сторону исполнения в виде маркет-ордеров. Соответствующие MT5-ордера это полностью подтверждают.

1...237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392...3768
Новый комментарий