Пожелания для МТ5 - страница 16

[Slava]

defoille писал(а) # :
Cltkfkb бы толстую пунктирную линию, если не затруднит. Спасибо.

Толстую пунктирную - затруднит. Так как это получается нестандартная отрисовка. Стандартно (в системе Windows) стили рисования линий применяются к линиям толщины 0 и 1.

[IGGL]

О системе ордеров и рае для скальперов и не только

Уважаемые разработчики,

мне показалось, что система ордеров в MT5, c одной стороны сложна, c другой - ограничена. MT4 в плане создания и управления ордерами у меня не вызывала восторга, но мне не мерещились ограничения и прочие неприятности.

Не удивлюсь, если реализованная система вызовет или уже вызывает нарекания от любителей (и не только от них) заниматься хеджированием на одной паре.

Приведу пример, на мой взгляд, более простой и гибкой системы, реализованной в платформе, которую, в том числе, использует крупнейший в мире (около 20% рынка) forex брокер и ваш покорный слуга - самый мелкий трейдер ;-). Естественно, MT4 тоже предлагается, но из под полы ;-)

Простая система ордеров

1) Buy/Sell рыночный ордер (в процессе создания сразу могут быть назначены Limit/Stop ордера, если не действует правило FIFO в стране пребывания брокера).

Рыночный ордер может быть создан одним кликом с предустановленными Limit/Stop отступами и объемом (рай для скальперов и не только). После исполнения ордера Limit/Stop ордера могут быть подвинуты мышкой.

2) Buy/Sell отложенный ордер (Enter order), который тоже может быть снабжен Limit/Stop ордерами. Выполняется по достижении заданной цены.

При желании, отложенные одера могут быть объеденены в OCO (One-Cancels-the-Other) группу. Т.е. один ордер из группы, будучи исполненным, автоматически отменяет другие члены группы.

ВСЕ!!!  Примитивная и очень гибкая система - два типа Buy/Sell ордеров + OCO (Limit/Stop, в своем роде, тоже OCO ордера).

Забыл сказать, при наведении курсора на ордер, связанные ордера подсвечиваются - очень удобная фича.

Платформа, в которой это используетcя, поддерживает, как минимум, три варианта этой системы, в том числе, чтобы удовлетворить законодательства разных стран. Например, в США запрещено хеджирование и действует правило FIFO при закрытии ордеров.

Больше всего мне нравится вариант, в котором при исполнении ордера, "умная" программа либо создает новый ордер, либо модифицирует старый по соответствующей паре, в зависимости от Limit/Stop отступов. Автоматическое MT4/MT5 исполнение в одном флаконе!

К сожалению, ничего подобного нет в MT4 и лишь частично реализовано в MT5 (претаскивание мышью).

Огорчает и то, что графики нельзя просто перемещать внутри окна в любом направлениии и произвольно менять масштаб по любой из осей двигая мышкой.

Собираюсь открыть ПАМ счет в Альпари, но одной мысли, что придется иметь дело с MT5 системой исполнения без OCO ордеров портится настроение.

Возможно, я зря паникую...

Интересно, я один такой или всех все устраивает в системе ордеров и правил их исполнения.

Всем наилучшие пожелания!

[[Удален]]

IGGL писал(а) # :
Интересно, я один такой или всех все устраивает в системе ордеров и правил их исполнения.

Тема поднималась задолго до появления MT5, в частности, про OCO-ордера.

[x572intraday]

 Премного вам благодарен за ваш труд и желаю дальнейшего развития и процветания!
 А теперь премного конструктивной критики...

 

 1. Жизненно необходимо, ну просто вилы!! В стандарный набор графических объектов добавить альтернативные вилы Эндрюса - такие, какие он сам хотел (КРОУФР: http://kroufr.ru/content/view/682/124/1/6/). Либо сделать ещё одни, самостоятельные, либо кастомизировать имеющиеся. Поименуйте их хоть граблями Санта Клауса, только, пожалуйста, сделайте, ибо к экзотике или инструментам с сомнительной эффективностью они не имеют ни малейшего отношения! По моим наблюдениям, это просто находка для биржевого спекулянта! Всё это добро преспокойно лежит себе на сайте КРОУФР в открытом доступе, а я встречал методики и похуже, но на платной основе. Так что, если MT продукт серьёзный и создавался не для одурачивания публики и разведения ими поголовья лосей, а для эффективного ТА и прибыльной торговли, то данный инструмент просто незаменим! Ничего не хочу сказать плохого про имеющиеся инструменты ТА - они во многом помогают при грамотном подходе к ним, однако же после знакомства с вышеописанной методикой я почувствовал разительное превосходство над классическими уровнями Фибоначчи и другими популярными средствами ТА. Кроме того, такие вилы выглядят явно более универсальными, нежели классика. Например, как минимум на некоторых кроссах Фибо просто-напросто откровенно мажет, да и на некроссах, бывает, подводит, особенно если воздерживаться от использования дополнительных подтверждающих сигналы индикаторов.

 Главное, что должны уметь новые вилы, - это предоставлять пользователю возможность добавлять уровни мануально, сколько хочешь (хотя в принципе можно ограничится 5-7) и мануально же их подтягивать. Здесь это самое главное и принципиальное пожелание. Численно предзадаваемые через окно настроек графического объекта уровни - зло. Во-первых, рынок не ждёт - нужна оперативность и концепция однокликовости на графическом уровне (WYSIWYG), а окно с численной подгонкой путь останется для более специфических и нечастых задач; во-вторых, с помощью натуральночисленной подгонки вообще очень трудно позиционировать ключевые точки касания объекта с каким-нибудь экстремумом на графике (без калькулятора, теоремы Пифагора и прочей далёкой от трейдинга лабуды) - придётся долго бороться с недолётом/перелётом.
 Потом... Новые вилы должны унаследовать что-то от уже имеющихся вил, что-то от канала Фибоначчи, что-то от Равноудалённого канала. Если в имеющихся вилах Эндрюса примагничиваются только правая, левая и нижняя точки, то в новых обязательно должна быть управляема и крестовинная точка. Вообще, пользователь должен выбрать максимум и минимум на графике, провести линию (ось), слева от которой появятся n параллельных ей и мануально подмагничиваемых в нужных экстремумах уровней (одна линия - одна магнитная точка - один экстремум), а справа от оси должны зеркально отображаться такие же уровни, но не имеющие в себе собственной возможности быть подтянутыми (все правые параллельные линии подгоняются исключительно за счёт подгонки левых линий на основе касания исторически сформированных слева от оси экстремумов). В этом суть.

 Я пытался самостоятельно сконструировать комбинированием из более простых графических инструментов подобные вилы, которые были бы легко и синхронно управляемы, но тщетно. Если в MT4 можно было временно "подружить" концы двух Trendlines и перетаскивать их мышкой одновременно (они каким-то интеллектуальным образом склеивались), то в MT5 я этого сделать не смог, да и потом какой смысл об этом говорить, если это относится только к концам Trendline, а с концами вил Эндрюса это нигде никогда не работало? По этой причине мне ничего не оставалось, как ринуться в MQL и посмотреть, что можно для этого сделать. Но MQL  я не знаю, а когда нашёл исходник MT5-вил и потом ещё для верности сунулся в документацию MQL5 по CreateObject(), с ужасом обнаружил, что можно задать только три входные ключевые точки. А хочется-то больше точек и линий! Гибкости хочется. Возможно, я не разобрался в возможностях языка на минимально необходимом уровне, но если я прав, тогда дела совсем плохи. Каким, спрашивается, крабом я должен раскорячиться, чтобы сделать довольно простое и популярное построение? Причём как с помощью комбинирования встроенных средств, так и с помощью написания индивидуального нестандартного графического объекта. Разве я хочу чего-то сложного? Кстати! Может, стоит и в MT5 сделать автосклеивание концов разных Trendlines, лежащих на одном и том же экстремуме? А также магнитных концов и других графических объектов.
 Уровни Фибоначчи используются в различных графических объектах и ему, безусловно, мой большой пламенный респект, однако лично я не люблю, когда мне навязывают жёстко предопределённые уровни, не предоставив альтернативы или предоставив альтернативу в столь неюзабельном виде, что руки опускаются убивать время на черчение. По большому счёту, компьютерный софт по своему наипервейшему предназначению и определению призван предоставлять как
можно больше автоматизированных или полностью автоматических средств и тем самым разгрузить пользователя и ускорить достижение результата, иначе пользователь будет чувствовать себя долгим и нудным чертёжником карандашом по ватману конца позапрошлого века. Всё желание зарабатывать трейдингом у человека просто отпадёт, едва появившись. Тестер стратегий, индикаторы и прочее - это всё прекрасно и замечательно, но чем провинились графические объекты, что оказались без внимания?

 

 2. Выбираем в меню Файл->Логин, имеем возможность мануально изменить на нужный логин, пароль, аккаунт, сервер и логинимся куда следует. Но нафига в окне Навигатор при нажатии на тот или иной счёт (при мультисчетах в одном и том же ДЦ) выскакивает окно конфирмации? Если есть список счетов, которые уже хранят предзаданные логины и пароли в соответствии с каждым счётом, то достаточно единожды кликнуть на нужный счёт  и перелогиниться из одного аккаунта в другой. Если пользователь захочет что-то изменить или выбрать другие параметры соединения, пусть преспокойно лезет в Файл->Логин и там кувыркается хоть до Второго Пришествия. В Навигаторе конфирмаций не нужно, они только раздражают.

 

 3. Отложенники. Мечта любого трейдера (не только скальперов) об интуитивно понятной, очевидной, дружественной к пользователю, однокликовой WYSIWYG- торговле - это выставлять с предзаданным лотом и изменять одним кликом уровни входа в рынок, SL и TP, а удалять по клавише Del. Хочется перетаскивать без появления окна с параметрами для изменения и конфирмации. Если нужно что-то изменить - даблклик по уровню с погружением в цифры окна отложенника. Если в Интернете полно таких скриптов, то настораживает отсутствие таких простых и интуитивно ожидаемых возможностей в стандартном AS IS-дистрибутиве, да ещё и по умолчанию. К тому же, сторонние готовые скрипты под MT4 комплексны, с кучей "лишнего", а нужно-то только самое необходимое и простое - драг-н-дроп мышкой уровней отложенников, SL, TP.

 Ко всему этому хотелось бы добавить принципиальное замечание. Данные отложенники должны оставаться на стороне клиента и не выходить за пределы локального компьютера. Там же модифицироваться и удалятся. (При срабатывании - да, тут уже запрос должен отправляться дилеру на сервер.) Кроме того, такие отложенники вообще не должны нигде отмечаться, словно их никогда и не было (пока не превратятся в реальные позиции в случае срабатывания) - это для особо щепетильных, которые не любят, когда удаляемые ордера пакостят в стейтмент. Неужели хотеть подобного - это хотеть чего-то противозаконного?! Да и если плодить, а потом и удалять ставшие ненужными отложенники приходится в массовом порядке, банально захламляется стейтмент и страдает читабельность. Разве хотя бы это - не повод учесть данные пожелания? В стейтмент вполне допустимо мусорить "некрасивыми" рекордзами только тогда, когда уже ничего нельзя было сделать. А если сидишь у компьютера и можешь контролировать ситуацию, выводить из списка отложенников потерявшие акутальность ордера, то вполне логично предоставить пользователю такую возможность. Понятно, что такие отложенники ненадёжны, т. к. идеологически, по своему назначению должны срабатывать в момент наступления цены сразу же, как если бы трейдер открывал позицию вручную, в реальном времени - а это чревато реквотами при ручном дилинге или автодилинге с большой нагрузкой из очередей запросов на открытие клиентских сделок, но это уже проблема трейрера-клиента, его сознательный выбор, а ко всему прочему это ни чуть не более ненадёжно, чем периодическое напарывание на реквоты при обычной - ручной - торговле.

 Также видится очень полезной возможность модифицировать ранее назначенный отложеннику объём, причём как в классическом в случае, с отправкой корректирующих данных на сервер, так и в варианте с client-only отложенниками и подавно. А то как раз в частности из-за неправильно выставленного объёма приходится тупо удалять весь ордер и назначать всецело новый, хотя технически вполне можно было бы добавить возможность изменить в старом отложеннике только объём.

 

 4. Отказ от хеджирования позиций - это первый шаг к американизированию любой иной национальной ментальности? Политические, юридические, экономические меры сверху? Длинная рука масонов? Манипуляция сознанием с далёкого Сириуса? Голос сверху? Божественное откровение? Сколько должно накопиться голосов против, чтобы MT вновь стал разрабатываться для трейдеров, а не самих разработчиков? Это как-то и праздным любопытством уже не назовёшь... Это уже настоящая заморочка... Крик души и разума.

 

 5. Когда строим мегачертежи на солидного масштаба ТФ, то естественное потом желание - максимально точно скорректировать точки касания графического объекта с минимумами/максимумами. И тут начинается долгая и нудная ручная интерполяция до M1 с хронически убегающими от пользователя актуальными точками касания экстремумов. Получается, как в известном анекдоте: пока трейдер изучал ситуацию на рынке, ситуация изменилась. Скажу честно: эти догонялки выматывают почище самой торговли и отбивают охоту не  только к ТА, а к торговле вообще. Никто не утверждает, что быть успешным трейдером - это легко. Но зачем же усложнять и без того напряжённую жизнь трейдера, снабжая его несовершенными техническими инструментами? Очевидно, что предлагаю я невидимую для пользователя автоинтерполяцию с любого текущего ТФ, большего M1, до собственно самого M1 с максимально точным интеллектуальным автопозиционированием примагничиваемых концов графических объектов. Разумеется, на слишком отдалённых исторических экстремумах скорее всего потребуется выкачивание с сервера временнЫх сегментов-матрёшек вплоть до самого мелкого тика или минимально возможного для данного ДЦ бара. Но это тоже важно, так как существенно разгружает пользователя и ускоряет процесс ТА. Пользователь должен доверять и верить техническим средствам, а не чувствовать, что делает что-то на свой страх и риск, потому что иного не предоставлено. Примагничивание должно подгоняться за счёт последовательного интерполяционного уменьшения ТФ и с умным вычислением именно единственного и очевидного для пользователя экстремума на основе Fractals или чего-то ещё, что превосходит если не в точности позиционирования, то хотя бы в скорости нахождения единственного верного ближайшего экстремума. Чтобы узнать точную дату и время (возможно, и ценовой уровень тоже будет уточнён на мелких ТФ и будет нуждаться в автокоррекции),  автопоиском позиционируемся на экстремуме текущего ТФ, запоминаем, затем уходим на ближайший младший ТФ, повторяем процедуру и так до самого мелкого ТФ. Автокорректируем на графике точку касания до окончательной версии. Делаем то же самое для всех точек касания данного графического объекта.

 

 6. О ручной подгонке точек касания графических объектов через интерполяцию ТФ. При переходе от большего ТФ к меньшему - нужная точка эпизодически, по невыявленной закономерности, бывает, убегает с экрана даже при отключённой автопрокрутке! Куда это годится? Есть, правда, одна железная закономерность: нехватка исторических данных на клиенте, из-за чего точка резко оказывается слева за экраном и требует выкачивания недостающей истории. Но тут как раз всё ясно в отношении причины убегания, но есть и непостижимые причины убегания, которые воспроизвести можно хотя и случайно, но весьма часто и любым пользователем... Если нет пока автокоррекции, пусть будет хотя бы экранное автоцентрированние при ручной подгонке. Ради всего святого, сделайте интерфес юзабельным! Автоцентрирование точки касания графического объекта возле очевидно интересуемого ближайшего экстремума при изменениях ТФ! Со старыми болячками роста пора раз и навсегда покончить. Армия новых наступает...

 ...Но автокоррекция, вестимо, лучше.

 Я сейчас не скажу (т. к. давно это было и опыта графических построений там крайне мало), как обстоят дела с этим убеганием точек в в других торговых платформах, но если и там дела обстоят не лучше, это не должно быть для вас аргументом оставлять всё это непричёсанным. Зачем быть подобием плохого и конкурировать с аналогами, когда нужно быть первыми? Вы для меня и так лидеры, даже если объективно существуют платформы и понавороченнее. Если не испортите своё многолетнее творение, то переходить на другие платформы не планирую. Сейчас могу однозначно сказать, что у MT психологически более приятный GUI-отклик, несмотря на сетевые задержки, реквоты и т. п. неприятности. Раньше я не мог этого сказать, так как не с чем было сравнивать, но потом довелось поторговать на других софтинах и я всё понял. Я даже не столько говорю об отклике, завязанном на реакции самой Сети, сколько именно на GUI сам по себе. Даже на современном PC другие платформы аж кряхтят и ворочаются с боку на бок, пока какое-нибудь окно с настройками вызываешь или типа того, а в MT пока всё вызывается довольно чётко и оперативно.

 

 7. Эпизодические непрекращающиеся выбросы в отрицательные значения баланса при наступлении stop out'а, особенно при сильных трендах/гэпах. Доколе??!  

Когда же, наконец, будут пресечены на корню раз и навсегда отрицательные балансы?! Проблема ли это именно MT-software, я не уверен, но при опыте использования других торговых платформ я с таким ни разу не сталкивался. Общался с разработчиками, просил исправить - сказали, что с их стороны всё давно учтено. На моё удивление, почему же, дескать, уход в отрицательный баланс всё ещё происходит с завидным постоянством на всех ДЦ, в которых я являюсь клиентом, ответили, что такие вопросы следует адресовать исключительно самим ДЦ и просить их устранить причины и последствия. Чертовщина какая-то, похоже на бюрократические пинания по различным инстанциям в застойные времена развитого социализма. Покамест у меня центовые счета, так что в моём случае биться головой в дверь каждого ДЦ и выклянчивать сброс в ноль - это, по-моему, особенно унизительно, а к тому же неоперативно (приоритет, как правило, отдаётся солидным классическим счетам - там и оперативность). Иногда сами нет-нет, да и сбросят, причём довольно оперативно, но это большая редкость, событие прямо-таки. Сбрасывать-то они в итоге сбрасывают, но каждый раз вручную. И с учётом того, что работаю я на центовых счетах, я сам могу восполнить незначительные минусы - это сущие копейки. Но по гамбургскому счёту, ёш твою медь за ногу, товарищи, это дело принципа и вопрос всецело технический! Причём тут ручная возня да ещё и каждого отдельно взятого ДЦ? Бред какой-то, глазам не верю, как такой сабантуй до сих пор не искоренён в столь серьёзном и ответственном деле, как дилинговые услуги! Я догадываюсь, что в минус баланс может срывать не столько из-за того, что какие-то ДЦ могли криво настроить реакцию на достижение ценой уровня stop out'а, сколько из-за объективных факторов (сетевых задержек, резких рывков рынка, на которые сетевая реакция запаздывает, псевдомистических проскальзываний и т. п.), но "проблемы индейцев шерифа волновать не должны", а разумное, некапризное и вообще придуманное не мной желание - желание клиента - закон! Остаётся выразить чувство глубочайшего прискорбия, что на поверку в нашей среде всё оказывается гораздо хуже. Если уж занудствовать и придираться до конца, то по чести и справедливости отрицательный баланс мне обязаны не обнулять, а именно возмещать должный процент утраченного депозита - тот самый остаток в соответствии с процентным уровнем stop out'а, прописанного в регламенте того или иного ДЦ, но этого никто не делает и в помине. Да что там говорить... - даже когда при наступлении stop out'а баланс остаётся положительный, в стейтменте постоянно вижу странные цифры: положим, на сайте этого ДЦ для stop out level'а прописано 7%, а срывает и при существенно больших, и меньших значениях, хотя это, наверно, зависит от плеча и торгуемого лота, особенно когда они экстремально максимальны. Но клиент ни в чём таком не виноват, он просто доверчиво приносит любые свои деньги ДЦ и простодушно надеется, что всё сбудется в точности по местному регламенту, а не абы как. Каждую мелочь, каждую претензию оспаривать через КРОУФР - это времени и сил не напасёшься, да и наврядли они станут возиться с подобными мелочами.

 

 8. Планиметрическая мистика при ТА в MT5. Дословно: построил графический мегаобъект (весь на экране не помещается) - подогнал максимально точно на M1 все точки касания - отвернулся на секунду, ничего не трогал - вернулся к монитору - для верности ещё раз проверил на M1 точность прилегания всех заэкранных точек касания к экстремумам, прогоняя колёсиком мышки график до нужных точек, - увидел небольшие смещения от экстремумов! То есть после подгонки последней из трёх магнитных точек и проверке первых двух они настойчиво соскакивают. Это как называется? Сами убежали? То есть я даже между ТФ'ами не переключался, оставался всё время на M1! В какие-то дни и с какими-то экстремумами такое случалось, с иными - нет. Поэтому последовательность действий для воспроизведения в вашей лаборатории назвать не могу: она самая обыкновенная, особенностей не замечено. Сразу оговорюсь, что это не относится к объектам, у которых есть точки, подтягивая за которые пользователь не искривляет объект, а просто смещает его. Например, если вилы Эндрюса потаскать за центр крестовины и насадить этим центром на экстремум, думая, что подогнал эту точку к графику и примагнитил к экстремуму, то при этом объект не исказится, но сместиться весь вместе с его остальными точками, которые пользователь так старательно подгонял под другие экстремумы чуть ранее. Здесь всё понятно и ясно, что так делать неправильно, поскольку крестовина не примагничиваема. Но я-то говорю про отскок тех точек, которые не должны сбегать, если они уже точно примагнитились! Словом, - мистика. Иногда "само" лечится после пары-тройки повторных подгонок, то бишь своим упорством я их побеждаю. Отсюда вывод: нет каких-то особых "заколдованных" зон на графике, на которых железно происходит таинственный соскок и не лечится. Даже эти странные участки можно подчинить себе некоторым упорством.

 

 9. И снова мистика. Появляется без видимой закономерности, от случая к случаю. По-моему, MT5 этим тоже грешит, но точно сейчас не скажу и проверить не могу, т. к. не знаю точный способ воспроизвести, но в MT4 этот косяк встречается регулярно. Строю канал по трём точкам: кликаю по выбранному минимуму, тяну к максимуму, отпускаю. Параллельную линию тоже подстраиваю - под третий экстремум, что находится по левую сторону от тех двух. Если необходимо, подгоняю к экстремумам все точки касания до точного их позиционирования на ТФ M1. Затем цепляю мышкой за середину основной линии (там как раз есть срединная точка и две по обе стороны от неё), смещаю канал вправо, отпускаю. Автопримагничивания в данном случае не происходит, ручной подгонки, разумеется, тоже. По ТФ'ам не прыгаю, всё остаётся, как было. Если быть точным, то смещение канала вправо делаю ровно на его ширину, в следствие чего левая его граница оказывается на месте правой, а правая соответственно оказывается правее прежнего расположения также ровно на ширину канала. Но тут я недоумённо обнаруживаю, что параллельность нарушена! Левая граница канала, занимающая теперь место правой, проходит либо рядом с тем минимумом и максимумом, либо касается только одного из них, но мажет мимо другого где-то рядом. Мысль о том, что это сам канал не очень параллельный, я почему-то отмёл сразу. Остаётся гипотеза о том, что после драг-н-дропа канал лёг на график немного "взбрыкнув" незаметно для глаз и принял немного другую форму, как если бы пользователь сам потянул один из краёв канала с целью деформации. Может, такие самоискажения происходят потому, что в MT4 есть пропущенные нулевые бары, на которые ложится канал при бросании на график?

 

 10. Должна быть возможность прокрутки графика в будущее! Особенно это важно для M1 как для самого точного ТФ. Как пользователю заранее точные алерты по грядущим TimeZone-уровням выставлять, если он эти уровни, существенно отдлённые в будущее (вправо за экран), на самом точном ТФ M1 не видит, а бОльшие ТФ неточны, безбожно искажая все точные для M1 построения, и потому попросту не имеет смыла на отличных от M1 ТФ'ах выставлять алерты по этим уровням?! Порой складывается ощущение, что пользователи MT если когда и выигрывают, то либо случайно, либо на основе использования крайне малого набора действительно точных и надёжных инструментов ТА, если такие вообще возможны, да и тут, опять же, от случая к случаю.

 

 11. Возможно, есть смысл в снабжении платформы опцией ручного включения/отключения сверхбыстрой прокрутки графика колёсиком мыши на мелких ТФ типа M1, M5, M15, т. к. добираться до нужной временной отметки на графике на обычной скорости бывает очень долго и утомительно, а манипулировать прыжками по различным ТФ пока чревато ускальзыванием искомого исторического отрезка и всё тем же банальным психологическим раздражением по таким вот мелочам.  

 

 12. Вся эта ваша 9-летняя хромающая планиметрия...

 Если говорить прямо и в общем, не касаясь конкретики, то очень многие, если не вообще все планиметрические построения на графике врут на ТФ'ах > M1, и вы об этом прекрасно знаете, но продолжаете подковывать и принаряжать старую больную лошадь. А лошадь по сути здоровее не становится, и по сугубо моему личному убеждению она сильно рискует оказаться погребённой под возрастающей кучей распрекрасных индикаторов, объектов и прочих удобных средств, которые в один прекрасный день парализуют своим весом всё её больное тело. Про скачущие галопом уровни TimeZones при изменении ТФ вообще молчу - это самое простое, самое наглядное и существенное наблюдение. Надо срочно принимать меры, ибо вынуждать пользователей покорно привыкать к плохому - это обрекать их вечно заниматься сами знаете чем и сами знаете с кем. Сегодня даже платформа MT5 аналитически не только непригодна, но и даже вредна. Доверять искажениям - опасно, особенно если не догадываешься о них. Пока без принципиальных нареканий функционирует только сама торговля, но вы прекрасно понимаете, что для чистой торговли достаточно написать скрипт на Perl'е, отсылать директивы серверу, слушать ответы и даже по возможности что-то автоматизировать из этого. У амбициозных MetaQuotes претензии ни больше и не меньше - на полноценную графико-аналитическую программно-торговую среду с возможностью автоматизации процессов. Значит, нужно соответствовать. Назвались груздем - Карфаген должен быть разрушен! Если бы в софте не было возможностей для ТА, на нет и суда не было бы, но раз потрачено столько сил и времени, разработано и заложено столько возможностей, но они врут, какой смысл отпираться и оставлять как есть? Это приравнивалось бы к открещиванию от собственных амбиций, признанию неконкурентноспособности в части ТА и как следствие - сокращение аудитории. Даже не знаю, что для вас ужаснее: то ли бесконечно бегать от благодарных, но требовательных пользователей с неизбежно растущими запросами, то ли всю жизнь обречённо-героически завинчивать гайки на благо неугомонной публики. Или сделать продукт коммерческим и ждать новых приключений на свою голову (чем платнее, тем ответственнее).

 Если вы скажете, что я хочу слишком многого и притом сразу и что мне нужен софт, заточенный под меня лично, то это всё отговорки. Скажу вам не столько как пользователь/потребитель чужого продукта, сколько разработчик, что моя планка качества и удобства конечного продукта высока и это для меня обычное явление, норма. Порой проще бывает не релизить продукт вовсе до полного его вылизывания, чем зарелизить и сопровождать под видом полноценного релиза бету. Потом сиди выслушивай благодарную публику про то, что надо вот здесь ещё привинтить и вот тут подправить, а ты и так уже всё это сам в TO DO выписал и реализуешь потихоньку. Ну а то, что уже XXI век в разгаре, напоминать вообще смешно. Соответствовать нужно не лично мне с моими запросами и пожеланиями, а духу нашего времени. А дальше запросы и потребности пользователей будут только расти и усложняться. От этого никуда не денешься.

 Кстати, лично я хочу отстраивать всю ТА-графику с максимальной точностью по одной простой причине. Пусть говорят, что на рынке есть шум (на тиках и мелких ТФ) и он ненадёжен и беспорядочен для извлечения серьёзного заработка с низким риском, а потому и сверхточные - до M1 - построения и подгонки непринципиальны. Многие скажут, что это вопрос спорный и что на шуме всё-таки можно работать с выгодой. С другой стороны, известно, что рынок всегда и точно отрабатывает ключевые уровни, а потому, даже если цена не достигла ожидаемого уровня сразу и пусть даже совсем чуть-чуть, то в скором времени она обязательно его отработает сполна. И речь тут совсем не о том, что, дескать, "да-а-а, когда-нибудь рынок непременно вернётся и по самые гланды отработает то, что не успел 50 лет назад!" Речь как раз о ближайших временнЫх перспективах. Ну так вот, значит. К чему я это? К тому, что я предпочитаю при графических построениях сделать всё от меня зависящее, чтобы не пенять на себя вплоть до мелочей и вместе с тем чаще и чётче забирать за счёт этого прибыль, а в случае убытков не испытывать перед собой чувство вины за лень, неаккуратность или поспешность, а все негодования отослать разработчикам (если это их недочёт) или ДЦ, если это кухня со шпильками, сбоями или намеренными отключениями серверов на новостях и прочей дрянью. Считаю глупым опускаться до состояния, когда только и остаётся, что писать на себя самого жалобу. В плане самой торговли трейдер сам отвечает за свой депозит и должен по максимуму позаботиться обо всём, что зависит всецело от него.

 Прикрепляю свежий пример из MT5, где на ТФ'ах: M1, M5, M15 исчезает (именно исчезает, а не смещается за пределы рабочей области экрана) одна из трёх основных линий вил Эндрюса.

 

 В качестве заключения - мысли вслух. Не принимайте на свой счёт всерьёз.

 Все трейдеры знают, как легко, беззастенчиво, искусственно и не всегда справедливо (если вообще справедливо хоть когда-нибудь) глава ФРС с утра пораньше продирает глаза после очередного светского фуршета, подходит к монитору, прикладывает к графику транспортир с логарифмической линейкой, что-то чертыхаясь делит в уме, умножает на пальцах и в итоге получает новую учётную ставку, которую потом и сообщает новостным агентствам хриплым голосом через форточку с позолоченной рамой. И это непринуждённое дирижирование мировым валютным рынком длится многие годы, совершенно безнаказанно. Возможно, это добро, а не зло, но не об этом речь.

 Не знаю, почему рынок (особенно некросс пары) зачастую очень точно ходит по Фибо TimeZones - то ли абсолютно естественным и несознательным образом, то ли всё-таки за счёт разумных действий сознающих и сведущих в ТА участников, нарочно поджидающих рынок возле грамотно выстроенных уровней, а может, и то, и другое. А если б никто не шарил в ТА, рынок всё равно ходил бы так же? Сложно сказать наверняка, однако, в случае с вариантом осознанного поджидания возле явно выраженных, очевидных всем и оттого несубъективных уровней выходит весьма неожиданная картина. Лично я не верю, не интересуюсь и потому не страдаю конспирологическими заскоками, однако не могу отделаться от подмеченного мною наблюдения. Если уровни MT привирают на не-M1 ТФ'ах (особенно на более дальних TimeZone-линиях из-за накопления ошибки), а доля популярнейшего MT4 на рынке trading software при этом занимает внушительный процент, выходит, что очень многие трейдеры вынуждены доверять привирающему MT и раскачивать рынок на ложных точках перелома, делая несвоевременные экстремумы. Это очень сильно напомнило мне искусственное влияние, сознательное и намеренное управление рынком при помощи учётной ставки, маркетмейкерство. И софт других производителей, похоже, не блещет должной точностью и вносит своё дурное влияние, если справедлив вариант первоначальной гипотезы. В сущности, мне всё равно, как сложатся дела на рынке по факту (я вполне готов и к убыткам), но я хочу быть спокоен и уверен, что со своей стороны сделал всё от себя зависящее в плане точности, грамотности и корректности построений. А если что пойдёт не так, то уже буду недовольно коситься в сторону разработчиков софта, а уж никак не свою голову посыпать пеплом, о чём уже говорилось ранее. А что до глобального заговора или "картельного" ДЦ-сговора... Разница между изменением учётной ставки "от балды" с последующим рывком рынка в нужном дирижёру направлении и вынуждение рынка образовывать "ложные" и несвоевременные экстремумы заключается лишь в факторе сознательности, намеренности умысла, злого или любого другого. Конечно, ни ДЦ, ни MetaQuotes, ни братья масоны, ни кто бы то ни было ещё не сговаривались между собой о тайном и намеренном влиянии на рынок нарочно внесённой некорректностью в графические построения. В торговые платформы не встраивают 25-й кадр, ни инфракрасные, ни ультрафиолетовые шумы, влияющие на ритмы мозга и манипулирующие действиями трейдеров. Никакие спецслужбы, олигархи, правители или само Провидение не заставляет нас открыться в какую-либо сторону. Только наша психология, жадность, субъективность и гипнотическая магия беспристрастного рынка держит нас здесь, вынуждая принимать "обдуманные" и "осознанные" решения. На этом, пожалуй, иронии будет достаточно.
 Да, а кстати, ещё планиметрическую погрешность даёт асинхронность открытия рынка в разных ДЦ в понедельник, а также и закрытие в субботу. Величина обычно в 1 час, но бывает и два. Пропущенные бары не восстанавливаются дозагрузкой, а отображается гэп, уже по факту, и из временной шкалы выпадает этот самый нехилый час, который и даёт погрешность - чем дальше, тем больше.

 Разработчикам - респект за труд и потраченное личное время. Не отступайте и не сдавайтесь! У вас всё получится!

[Вадим]

zdd писал(а) # :

Пожелание по MT5 и MQL: 

Было бы неплохо (если еще не поздно) иметь возможность из советника, скрипта или индикатора строить (в отдельном окне) любой график в любых координатах, а не только цена/время (это может быть полезно при построении графика зависимости ошибки прогнозирования от некоторого параметра; распределения вероятностей некоторой величины; ценового графика с нелинейным временем - тикового, ренки, каги, крестики-нолики и т.п.). Раньше для этого приходилось записывать данные в файл и строить графики, используя другие приложения.

 

Полностью поддерживаю. Очень нужен графический объект типа "координатная плоскость"  со свойством "высота N, ширина M" пикселей. С этой "координатной плоскостью" должен быть связан массив Px[M][N][C] - где M - х координата, N - y  координата, С - цвет пикселя на плоскости.

[Alexander]

Rinng писал(а) # :
Полностью поддерживаю. Очень нужен графический объект типа "координатная плоскость"  со свойством "высота N, ширина M" пикселей. С этой "координатной плоскостью" должен быть связан массив Px[M][N][C] - где M - х координата, N - y  координата, С - цвет пикселя на плоскости.

а самому таковой объект что мешает сделать? по-моему в mql5 возможно. только никаких Px[M][N][C], просто нужны методы, конвертирующие точку из координат на плоскости в координаты на МТ графике и наоборот

[IGGL]

Renat писал(а) # :

Торговля нескольких экспертов на одном символе - это бред...

ps: чтобы понять наши решения, нужно принимать во внимание, что достаточная часть внешних пожеланий являются отравленными пилюлями, которые ведут к смерти проекта. но об этом не все задумываются, так как живут в режиме односторонней оценки.

Renat, видимо вы считаете, что независимая торговля опытной команды трейдеров на одном валютной паре с использование различных ТС и временных интервалов тоже является бредом. Мне так не кажется. А как быть, например, с желанием советника "посмотреть", что у нас там с нефтью, или S&P 500 или, что происходит с другими валютными парами, чтобы принять решение? Очень часто "отравленные пилюли" закладываются самими разработчиками, что приводит к смерти проекта. MT в обозримом будующем это не грозит ;-)

Просто на стадии пректирования MT надо было отделить мух от котлет, а у Вас бизнес-логика пользовательских программ гвоздями приколочена к уровню представления (визуальщине). Все поставлено с ног на голову. Программному коду должны быть доступны любые данные по любому инструменту любого временного интервалу, вне зависимости от того, отображаются данные инструмента или нет. Кроме того, программа пользователя в одном модуле/файле должна иметь возможность торговать по всем инструментам. Хочу подсластить "пилюлю" и рассказать про другую "отравленную пилюлю". Есть такая штуковина под названием Trading Station (FXCM,DBFX). Там свои тараканы - проектировщики не предусмотрели локального кэша и, при смене временного интервала или инструмента, с сервера повторно закачиваются котировки. В результате имеем задумчивый интерфейс, высокие требования к каналу и высокую нагрузку на сервер. При этом COM и FIX API свободны от всяких ограничений и не о какой привязке к визуальщине даже и речи нет - делай все, что хочешь и как хочешь. Хочется работать с инструментом, который создавался для трейдеров, а не для ДЦ. К хорошему очень быстро привыкаешь... Надеюсь, что когда-нибудь ваша команда сменит ориентацию под влиянием премен в forex индустрии. Что касается, " в режиме односторонней оценки", то у MT много достоинств, но, если говорить о ключевом функционале, то (IMHO) MT должен тихо покуривать в сторонке, когда рядом Trading Station. Например, у MT хорошие отчеты, а в Trading Station полный отстой, но это не ключевая функциональность, поскольку на эффективности трейдера, если и сказывается, то незначительно. Кстати, при торговле с помощью Trading Station, я использую MT4 для обзора рынка по шести валютным парам. За возможность быстро переключаться с одного временного интервала на другой и с шести окон на одно и обратно большое спасибо! Здесь вы молодцы! MDI c закладками - одно из лучших решений для таких случаев.

[Renat Fatkhullin]

x100intraday писал(а) # :

 Премного вам благодарен за ваш труд и желаю дальнейшего развития и процветания!
 А теперь премного конструктивной критики...

Спасибо за столько обстоятельные пункты - подумаем над улучшениями.

[Renat Fatkhullin]

IGGL писал(а) # :

Renat, видимо вы считаете, что независимая торговля опытной команды трейдеров на одном валютной паре с использование различных ТС и временных интервалов тоже является бредом. Мне так не кажется.

Считаю абсолютным бредом.

А как быть, например, с желанием советника "посмотреть", что у нас там с нефтью, или S&P 500 или, что происходит с другими валютными парами, чтобы принять решение?

В МТ5 никаких проблем с заглядыванием в другие инструменты нет. Фактически мы реально сняли почти все ограничения по доступу к историческим данным и разрешили выкачивать огромные объемы данных.

Об этом трейдеры у нас давно просили.

[Вадим]

GarF1eld писал(а) # :
а самому таковой объект что мешает сделать? по-моему в mql5 возможно. только никаких Px[M][N][C], просто нужны методы, конвертирующие точку из координат на плоскости в координаты на МТ графике и наоборот

По моемому использовать график будет гораздо сложнее.  Конвертация, присутствие баров, и т.п. На сколько будет соответствовать линейный массштаб Х и Y... Кажется проще задействовать базовое окно Виндоус для этих целей.