Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем. Если синусов и косинусов конечное число, то это ряд. Но это число конечно не для всех, а только для периодических функций. Для всех остальных получаем некое обобщение с бесконечным количеством синусов/косинусов (и бесконечно малыми промежутками между ними)
Хорошо, а прибыль хде? ))))
Где угодно. В зависимости от особенности торгововй системы. Может быть два фильтра с разными характеристиками (аналог двух МА), может быть по наклону. Можно отфильтровывать полезный сигнал и применять к нему другие методы анализа.
Фурье вообще никаким боком к прогнозам на форексе неприменим; он для апроксимации был придуман.
Не совсем. Если синусов и косинусов конечное число, то это ряд. Но это число конечно не для всех, а только для периодических функций. Для всех остальных получаем некое обобщение с бесконечным количеством синусов/косинусов (и бесконечно малыми промежутками между ними)
Но как не крути... Разложили, сложили, получили тоже самое. Данные у нас дискретные, значит конечное число элементов ряда.
Еще раз, преобразование Фурье (которое с интегралом) - крайне удобный инструмент для аналитических выкладок. Лично я предпочитаю иметь дело с ним, и уже выведя необходимые окончательные формулы (например, для параметров фильтра), обрабатывать с помощью них данные, а не бросаться на котировки с дискретным преобразованием, которое само по себе, естественно, ничего не предсказывает.
Кстати, природный преобразователь Фурье - орган слуха: у нас в ухе акустическая волна преобразуется в набор частот, который мы и воспринимаем как звук. И часто даже вследствие этого можем предположить, что будет с нами через минуту. При этом даже фазовая информация отбрасывается. Почему бы не иметь место аналогу на форексе.
Аппроксимация - тоже способ. Аппроксимировали, посмотрели куда направлена.
Так сложнее - очень много переменных - большая вероятность подгонки. Самый простой вариант - разложили, взяли ту гармонику, которая будет приносить прибыль в будущем, и заработали на пересечении с собой в экстремумах.
Но в обоих вариантах (и в вашем и в моем) - будет возникать один и тот же вопрос - как определить те гармоники, которые будут приносить прибыль в будущем. В моем варианте - определить нужно только одну гармонику, в вашем - гораздо больше, что скорее приведет к сливу.....)))).
Изините, но это не объяснение про Фурье, а демонстрация его полного непонимания.
Зато Вы похоже все понимаете. И конечно же сможете объяснить мне и всем остальным. Или это все, что Вы можете сказать?
Вот цитата из педивикии:
Анализ (др.-греч. ἀνάλυσις — разложение, расчленение) — операция мысленного или реального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между предметами) на составные части, выполняемая в процессе познания или предметно-практической деятельности человека.
Допустим есть задача разложить число 1 на 5 составляющих. Варианты 0, 0, 1, 0, 0 или 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 выглядят естественными и пригодными для какого-то дальнейшего использования. А вот вариант 1, 2, -2, 3, -3 выглядит противоестественно и только все усложняет, хотя он тоже якобы верный. Фурье делает примерно то же с непериодическми функциями.
Еще раз, преобразование Фурье (которое с интегралом) - крайне удобный инструмент для аналитических выкладок. Лично я предпочитаю иметь дело с ним, и уже выведя необходимые окончательные формулы (например, для параметров фильтра), обрабатывать с помощью них данные, а не бросаться на котировки с дискретным преобразованием, которое само по себе, естественно, ничего не предсказывает.
Кстати, природный преобразователь Фурье - орган слуха: у нас в ухе акустическая волна преобразуется в набор частот, который мы и воспринимаем как звук. И часто даже вследствие этого можем предположить, что будет с нами через минуту. При этом даже фазовая информация отбрасывается. Почему бы не иметь место аналогу на форексе.
Т.е. вы можете провести такие вычисления, типа как бы разложили данные на гармоники, подрегулировали амплитуды, фазы, сложили, только вместо этого вы можете вычислить коэффициенты, чтобы вычислять результат как в индикаторах FATL, SATL - просто умножение цен на коэффиценты и суммирование.
Зато Вы похоже все понимаете.
Вы правильно поняли))
Так сложнее - очень много переменных - большая вероятность подгонки. Самый простой вариант - разложили, взяли ту гармонику, которая будет приносить прибыль в будущем, и заработали на пересечении с собой в экстремумах.
Но в обоих вариантах (и в вашем и в моем) - будет возникать один и тот же вопрос - как определить те гармоники, которые будут приносить прибыль в будущем. В моем варианте - определить нужно только одну гармонику, в вашем - гораздо больше, что скорее приведет к сливу.....)))).
Так а у нейроных сетей получается еще больше параметров. Использовать только одну гармонику, это частный случай использования нескольких - теже несколько, только у всех асмплитуды 0 кроме одной. Если использовать только одну, то плавно подходим к Герцелю, к MESA.