Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 25

[Владимир]

ANG3110:

VBAG:
Извините, что влез в ваш разговор. А если завязать величину порога от каких либо функций. К примеру ATR или к углу наклона того же T3 старшего периода. Так сказать сделать однобокий тригер в сторону тренда. Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда. Как сделаю змея буду сам пробовать эту идею.

Вполне здравая идея, может что-то и получится. Здесь только трудным моментом может быть, что вроде во флете порог нужно загрублять, а выход из флета в большинстве случаев резский, пробойный, и с загрубленным порогом может быть очень запоздалая реакция. Скорее это может быть фукцией типа отклонения и по Std и по заданному макс. отклонению.

Или с загрубленным порогом, но чтобы не прошлёпать пробой подтащить в плотную pending stop. Ну в общем кто вперед откроется. Да...уж. Но это уже совсем другая кухня.

[Nikolay Kositsin]

ANG3110:

VBAG:

Здравствуйте!



ANG3110 Вы обмолвились о Т3. Не могли бы вы подробнее описать его преимущества( в чем прикол) и желательно в сравнении с остальными.

Спасибо.

Ну очень просто. Берем делаем эксперт, который тотально покупает и продает при изменении направления мувинга на обратное. В мувинги можем добавить маленькое пороговое значение, 1-3 пункта, чтобы в пределах их они бы не дергались, а то будет очень много ложных срабатываний. И подствляем в него всевозможные индикаторы ( MA, EMA, LWMA, JMA, Линейную регрессию-LR,взвешанную регрессию,параболическую регрессию, DCT, регрессионые синусы, косинусы, логарифмы, семейство адаптивных, VIDYA, AMA, по Std, по моменту или углу LR, Нighest-Lowest, Параболик, Лаговые индикаторы,Ступенчатые индикаторы, кластерные Нейросетевые, и прочее и т.п., и Т3. И прогоняем через оптимизатор. При таком эксперименте, лучшие результаты как раз и дает T3. Потом идет LWMA, и потом EMA. Остальное заметно хуже. Этот экперимент не очень корректный, типа подгонки, но он сразу покажет к примеру, что Джурик - это обманка, экзотика. И он покажет, что определение состояния рынка в каждый момент времени намного ценнее всех этих фильтраций и глажек.

Т3 - это по сути дела EMA взятая от самой себя шесть раз подряд и просуммированная по определенному закону со сбалансированными коэффициентами задержки. Потому и имеет такую высокую плавность.

ANG3110! Я весьма основательно сравнивал алгоритм T3 с другими алгоритмами усреднения в экспертах и могу утверждать следующее: единственный алгоритм, который значительно превосходит по прибыльности в оптимизаторе все остальные - это JMA, а все остальные алгоритмы никаких преимуществ друг перед другом не имеют! Вполне, естественно, что я веду речь про алгоритм JMA из моей статьи, а не из код базы,. От коментариев по поводу JMA из код базы я просто тактично и вежливо воздержусь... Про себя могу только добавить, что скорость написания экспертов у меня на несколько порядков выше, чем у всех участников этой темы вместе взятых! Любых экспертов я пишу таким образом, что в любом из них можно 
выбирать какой угодно алгоритм сглаживания из числа тех, что у меня есть в наличии посредством всего одной функции и просто меняя номер, под которым этот алгоритм  в этой функции представлен! Другое дело, что для любогого торгового 
инструмента на каком-либо периоде тестирования всегда может оказаться более предпочтительный алгоритм усреднения!

[ANG3110]

GODZILLA:

утверждать следующее: единственный алгоритм, который значительно превосходит по прибыльности в оптимизаторе все остальные - это JMA, а все остальные алгоритмы никаких преимуществ друг перед другом не имеют! Вполне, естественно, что я веду речь про алгоритм JMA из моей статьи, а не из код базы,. От коментариев по поводу JMA из код базы я просто тактично и вежливо воздержусь... Про себя могу только добавить, что скорость написания экспертов у меня на несколько порядков выше, чем у всех участников этой темы вместе взятых! Любых экспертов я пишу таким образом, что в любом из них можно
выбирать какой угодно алгоритм сглаживания из числа тех, что у меня есть в наличии посредством всего одной функции и просто меняя номер, под которым этот алгоритм в этой функции представлен! Другое дело, что для любогого торгового
инструмента на каком-либо периоде тестирования всегда может оказаться более предпочтительный алгоритм усреднения!

Ну я то что написал, не выдумал. Где-то в последний раз неделю назад проверял в промежутке от 01.10.2007 и по текущий момент. Возможно Вы проверяли в других условиях, чем те которые я описал. Если интересно, могу выложить результаты или тестовые эксперты. Я проверял конкретно на GBPUSD15 по ценам открытия (для быстрого эксперимента вполне подходит), на котировках Alpari.

И вообще меня удивляет утверждение насчет скорости написания экспертов. Вы что знаете, потенциал участников этой темы?

[Dmitry Fedoseev]

соревноваться будем в боксерских перчатках или без?:-)

[ANG3110]

Вот я не поленился и перетестировал T3 и JMA.

JMA вставил (от GODZILLA).

Лучшие "подогнанные" вариаты.

Depo=10000. GBPUSD15 Alpari по ценам открытия. От 01.10.2007 по 07.02.2008

Проходы - это оптимизация по Risk в процентах от депозита.

1-Risk=0 (только на 1-м лоте); 2-Risk=10; 3-Risk=20; 4-Risk=30; 5-Risk=40; 6-Risk=50; MaxLots=15;

JMA

Проход	Прибыль	Всего сделок	Прибыльность	Матожидание выигрыша	Просадка $	Просадка %
3	14955.20	116	1.12	128.92	30725.20	72.39
1	12932.00	116	1.42	111.48	6464.60	28.40
2	9379.50	116	1.27	80.86	7415.40	30.99
4	5461.60	116	1.03	47.08	48615.00	88.46
6	-375.40	36	1.00	-10.43	61522.10	86.47
5	-2821.50	116	0.99	-24.32	69350.20	96.48

Нельзя сказать что очень плохо.

T3

	Прибыль	Всего сделок	Прибыльность	Матожидание выигрыша	Просадка $	Просадка %
6	174019.60	166	1.29	1048.31	139782.00	62.20
5	162630.30	166	1.27	979.70	139782.00	65.52
4	136153.20	166	1.23	820.20	139782.00	74.81
1	13485.60	166	1.33	81.24	9318.80	35.57
2	7620.00	166	1.16	45.90	13788.70	55.59
3	7438.20	166	1.03	44.81	59415.60	87.17

Но Т3 держит Risk до 50% и даже выше, а JMA только до 30.

Я раньше проверял и на других исторических данных и валютных парах, и картина в соотношении JMA/T3, была примерно та же, даже несколько лучше в сторону T3.

[Aleksandr Pak]

to ANG3110

Вопрос - на каком периоде тестировали T3/JMA ?

[Khristian Piligrim]

VBAG:
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.

Чо Вы под этим подразумеваете?

[Sceptic Philozoff]

Не понимаю, как можно говорить о торговых параметрах индикаторов вне контекста советника, который их пользует. ANG3110, уточни, пожалуйста, какая стратегия. И второе: что такое Risk, в виде формулы (каждый понимает его по-своему)?

[Nikolay Kositsin]

ANG3110:

Вот я не поленился и перетестировал T3 и JMA.

JMA вставил (от GODZILLA).

Лучшие "подогнанные" вариаты.

Depo=10000. GBPUSD15 Alpari по ценам открытия. От 01.10.2007 по 07.02.2008

Проходы - это оптимизация по Risk в процентах от депозита.

1-Risk=0 (только на 1-м лоте); 2-Risk=10; 3-Risk=20; 4-Risk=30; 5-Risk=40; 6-Risk=50; MaxLots=15;

JMA

Проход	Прибыль	Всего сделок	Прибыльность	Матожидание выигрыша	Просадка $	Просадка %
3	14955.20	116	1.12	128.92	30725.20	72.39
1	12932.00	116	1.42	111.48	6464.60	28.40
2	9379.50	116	1.27	80.86	7415.40	30.99
4	5461.60	116	1.03	47.08	48615.00	88.46
6	-375.40	36	1.00	-10.43	61522.10	86.47
5	-2821.50	116	0.99	-24.32	69350.20	96.48

Нельзя сказать что очень плохо.

T3

	Прибыль	Всего сделок	Прибыльность	Матожидание выигрыша	Просадка $	Просадка %
6	174019.60	166	1.29	1048.31	139782.00	62.20
5	162630.30	166	1.27	979.70	139782.00	65.52
4	136153.20	166	1.23	820.20	139782.00	74.81
1	13485.60	166	1.33	81.24	9318.80	35.57
2	7620.00	166	1.16	45.90	13788.70	55.59
3	7438.20	166	1.03	44.81	59415.60	87.17

Но Т3 держит Risk до 50% и даже выше, а JMA только до 30.

Я раньше проверял и на других исторических данных и валютных парах, и картина в соотношении JMA/T3, была примерно та же, даже несколько лучше в сторону T3.

я форматы времени меньше часового всерьёз, вообще-то, всерьёз не принимаю, а экспертов гоняю на всех мыслимых валютных фишках, по которым есть в наличии история. В коде любого моего эксперта уже на программном уровне заложена возможность использовать выбор алгоритмов усреднения из числа имеющихся. Это достаточно тривиально реализуемо при недурном понимании MQL4. Я просто констатирую факт, который я эмпирически видел бесчисленное количество раз на огромном количестве совершенно различных экспертных алгоритмов: алгоритм JMA в оптимизаторе стратегий несоизмеримо чаще вылезает наверх, чем все остальные алгоритмы вместе взятые! Вполне естественно, что заниматься такой мурой, как тратить время на доказательство подобных вещей, у меня абсолютно отсутствует какая-либо необходимость. Занятие совершенно бестолковое! Вообще-то самым логичным в подобных ситуациях будет всегда иметь возможность выбора из различных вариантов того, который макимально хорош именно в данном случае! И при этом иметь ввиду, что впоне может так случится, что через некоторое время выбор варианта может оказаться совсем иным. А вообще, самым идеальным алгоритмом усреднения в эксперте оказывается не тот, который демонстрирует максимальную прибыльность в оптимизаторе, а тот, что получается просто более-менее стабильно прибыльным за правой границей периода оптимизации. Но и при таком подходе наверху у меня оказывались варианты мувингов с двумя усреднениями, второе из которых JMA с параметром Lengh из ряда значений 2,3,5,7,9. Но, вполне естественно, что ни с кем я спорить и доказывать ничего не собираюсь, просто считаю, что не стоит зацикливаться на каком-то одном мувинге. Могу только добавить, что классический вариант незатейливой МТС с использованием в качестве сигналов входа в рынок изменения направления трендового мувинга при периоде графика меньше четырёхчасового оказывается сливовым за правой границей периода оптимизации, при любом мувинге и при любом положительном результате в оптимизаторе! Легче гадать по кофейной гуще, звёздам или спрашивать советы у "ясновидящих", чем выжать из такого эксперта приличную реальную прибыль на периоде тестирования, соизмеримом с периодом чемпионата! Я то ведь сам когда-то, имея очень хлипкий компьютер, изо всех сил хотел сделать как минимум эквивалентную замену ресурсоёмкого алгоритма JMA на несоизмеримо менее прожорливый T3. Именно по этой причине функция T3Series() и была мной сделана! Но номер не пролез и я был вынужден на своём компьютерном примусе изголяться и оптимизировать своё хозяйство в четыре раза дольше с использованием JMASeries()! Так что всем удачи!

[ANG3110]

Я же написал валютная пара GBPUSD15 - значит период естественно М15. Если речь идет о периоде T3, то просто погоняйте на оптимизаторе, у меня T3 собственного изготовления и немного отличается от того что распространен в Интернете. Оптимизируется не только период, но и коэффицент b. То же и с JMA, я не знаю какой вариат может быть у Вас.