Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну а если Т3 даже снабдить порогом в несколько пунктов (антифлэт-триггер), он всё равно будет молотить кучу ложных реверсов, очень уж чувствителен (в этом Т3 чем-то похож на Hull МА, разве что выбросы разной амплитуды).
Ну а если Т3 даже снабдить порогом в несколько пунктов (антифлэт-триггер), он всё равно будет молотить кучу ложных реверсов, очень уж чувствителен (в этом Т3 чем-то похож на Hull МА, разве что выбросы разной амплитуды).
Здесь возникает вопрос по существу: имеет ли смысл ТС которая пересиживает флэт с открытыми позициями? Ведь если ответ отрицательный, имеет смысл лишь наклон МА, т.е. цветов на графике должно быть 3.
Да конец дергается, но не сильнее чем короткий мувинг. Во флете скорее можно иметь по крайней мере 2 подхода. Или пережидание, или в канале Std или конвертах молотить от стенки до стенки. Для T3 на конкретном промежутке времени, применив оптимизатор можно найти всегда несколько хорошо профитных периодов где ложных реверсов или не будет или будет мало. Значит задача скорее не в том чтобы фильтрующая кривая успевала, а какой период или параметр фильтра наиболее оптимален на данный момент. Вообщем все то же распознание сотояния рынка и сигналов на данный момент и вероятности дальнейшего движения. Исходя из этого видимо и можно принимать решения. Про гладкого "червяка" я уже написал - для Нейросети хорошо. Нейросеть же обычно оперирует не набором данных на самом конце, а на достаточно длинном отрезке. Вот эта штука ей в помощь. И для других видов анализа. Большинство экспертов являются как бы "неразумными" - ничего не анализируют. Обычно вычисляется положение конца одной-двух извилин, прописывается триггерное условие входа-выхода, подсовывается под оптимизатор, прогоняется по истории и все. Анализом даже не пахнет. Когда я исседовал возможности прогноза и экстраполяций на основе Фурье. То хорошие предсказания были когда они делались за некоторое время до текущего и никаких "гоночных Формул 1" это не требовало, достаточно было сравнить предсказание и вычилить ошибку отклонения от реального сигнала.
Есть подозрение, что настоящий Аллигатор сделан не на SMMA, как у всех бесплатных, а на три взад вперед.
"Кто-то машет красным флагом, хоронясь за те дома" А.Блок еще тогда видел,
что придет тот, у кого флаг вместо лички и даст Вам дезу слезную, горькую на вкус от безысходности.
Будто бы буржуи бесплатным трейдерам вместо объемов в терминал тики-тики подсовывают.
Да ежели б так, и например, даже негр лет преклонных подал бы в суд (американский):->
на Диллера, его Брокера, и того Трейдера
за убытки и многомиллионные упущенные возможности.
Нет - денег у негра, нанял бы негр адвоката и адвокат был бы доволен. Вот где (личная) дорога к Уолстриту!
Убили негра - ничего, от 8-ми значной суммы взыскиваемого ущерба (на одно лицо) и мертвый и у мертвого подымется
(автор имел ввиду гражданское самосознание) .
В суде всего то как два пальца:
Де мол, Ваша Честь! Вышел на рынок реализовать свои гражданские права, деньгм свои принес, ...думал объемы,
в каждой газете пишут объемы, с 19-го века мы негры знаем, что объемы,
а ОНИ, ответчики, - обманули потребителя, обманули народ.
Вместо торговых объемов у них в терминале количество каких то тиков.
Эти Дилер с брокером публичную Оферту выложили.
В оферте - пунктик есть: обеспечение трейдера торговой информацией.
Вот мы (негры) и думали, что объемы это деньги, и вложили деньги, а у них тики какие то.
Да я трейдер с 17-го, нет и не было у трейдера тиков, пока эти фигли-мигли терминалы не появились.
Вертайте обманщики мой слитый счет и моральное удовольствие впридачу оплачивайте.
Вот так.
Да только нет что то в суде этаких негров, и нет таких судебных исков,
потому что истинно грю Вам братиа гиперборейцы красным флагом омманутые,
в объемах наших терминалов - объемы торговые,
а не подсчет телодвижений как на советской работе.
Как только к истребителю ЛаГГ-3 приделали мотор АШ-82, сразу же была подана победная реляция,
якобы "мы (генералы) наблюдаем скорость 600 км/час и всем гансам теперь хана".
На это чудо - дали завод, дали людей, отпустили деньги.
Однако, первые Ла-5 летали как забор, мотор-то мощный был, и не добирали по скорости километров 100,
это меньше чем у И-16.
Лучшие авиационные умы думали, как ситуацию спасти.
Нашли таки где к самолету две фанерки приладить, помогли главному конструктору.
Еще лучше было, когда вместо стрелка, что должен был сидеть в кабине и прикрывать хвост (по задумке конструкторов) швабру втыкали. Типа пулемет там стоит
Разработка то была - инциативная, нужно было скорость показать.
А швабра вместо адекватного инструмента дабы хвост прикрывать
- действительно многим индикаторам и торговым стратегиям соотвествует.
а не подсчет телодвижений как на советской работе.
а не подсчет телодвижений как на советской работе.
Из Гражданского Кодекса, там предусмотрен обман Офертой
а я кстати вижу стакан котировок на форексе, тут нельзя обсуждать брокеров и ДЦ, так что в личку. Могу показать если кого интерисует + спреды клас, жаль не MT
отсюда местная поправка относительно мировых.
Если смотреть брокера не перешедшего на потоковые цены (я экран выкладывал Телетрэйда 2006г.),
так там без местного брокерского усреднения - все было ровно.