Адаптивные цифровые фильтры - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тем более, что брокер туда придёт. Я и писАл, что котировки практически не содержат шума. Piligrimm пару страниц назад разъяснил правильно, что ДЦ вносят туда нечто, что можно назвать шумом, но - порядка спреда - несоизмеримо меньше амплитуды движения цены, значит смело пренебрегаем, мы же не пипсовать собрались, а прогнозировать "приличные" движения. :-)
Тогда получается что на входе ДЦ «истинная» цена ? Так что ли. Да там у него на входе вообще кошмар.
С моей точки зрения, это очень похоже на систему экспертных оценок, когда собираешь кучу народа и спрашиваешь у них, какой то один конкретный вопрос. Ну допустим «Чему равна зарплата Путина ?» и каждый эксперт не зная её «истинной» зарплаты дает свою оценку (число). Рынок с помощью арбитража выравнивает слишком бестолковых экспертов. И ДЦ в данном случае выступает как один из экспертов, который тоже не знает «истинной» цены, а только выдает свою оценку, с округлением до 4-го знака.
А насколько оценка ДЦ точна той «истинной» цены (реального соотношения курса) ? Чему равен доверительный интервал этой оценки ?.
И пипсовка тут ИХМО совсем не причем.
Просто подумайте, я уже давал ссылку на рисунок. Повторюсь тут. Допустим нужно спрогнозировать прямую y(x)=a*x+b. Чем хуже у нас измерения (оценка) этой кривой в каждой анализируемой точке. Тем хуже наш прогноз, причем величина ошибки при прогнозе увеличивается со временем.
Ну это же просто, возьмите 50 истинных точек прямой. И наложите на них шум допустим с дисперсией 2 пипса, и спрогнозируйте по этим данным прямую. А потом возьмите дисперсию не 2 пипса, а 200 и тоже спрогнозируйте.
И потом ответе кто будет пипсовкой заниматься, тот у кого предсказание курса на сутки вперед с точностью +- 20 пунктов. Или тот у кого прогноз на 15 минут вперед имеет точность три лаптя правее солнца :-).
Поэтому считаю, прежде чем заниматься прогнозом, надо из всего доступного для анализа потока котировок получить, как можно более точную оценку той неизвестной никому цены. И пренебрегать точностью нельзя.
В правой части чартов - примерно одно и то же время. А теперь скажи мне: о каких доверительных интервалах можно говорить при такой разнице в котирах?! По какому критерию ты будешь выбирать "приличные" ДЦ?
Приличный для меня, только тот. Кто выплатит мне денежки сколько бы я их не заработал. Тот кто выполняет свою публичную оферту.
А если у ДЦ оценка той "истинной" цены хуже + выдается с задержкой, то это проблемы ДЦ, а не мои. Пусть меня приглашает на работу :-) А ему фильтры настрою :-)
Только вот реальный курс никто и не знает, окромя, может быть, Бернанке (да и он вряд ли).
Mathemat, у радара тоже нет никакого способа узнать реальное расстояние до цели. То есть ситуация совершенно стандартная и является предметом науки под названием матстатистика. Другой вопрос, что эта наука больше любит гауссовы распределения.
Только вот реальный курс никто и не знает, окромя, может быть, Бернанке (да и он вряд ли).
Mathemat, у радара тоже нет никакого способа узнать реальное расстояние до цели. То есть ситуация совершенно стандартная и является предметом науки под названием матстатистика. Другой вопрос, что эта наука больше любит гауссовы распределения.
Prival, ты тоже считаешь оферту брокера не истинной ценой, а его экспертной оценкой. Ну чтож, уважаемые, ждите, когда цена брокера сравняется с
истинной - иначе по вычисленной по вашему прогнозу цене вам не удастся совершить сделку!
Ну чтож, уважаемые, ждите, когда цена брокера сравняется с истинной - иначе по вычисленной по вашему прогнозу цене вам не удастся совершить сделку!
Ну чтож, уважаемые, ждите, когда цена брокера сравняется с истинной - иначе по вычисленной по вашему прогнозу цене вам не удастся совершить сделку!
Сколько я не искал не смог найти результаты реального применения фильтра Калмана к анализу котировок.
Prival, ты тоже считаешь оферту брокера не истинной ценой, а его экспертной оценкой. Ну чтож, уважаемые, ждите, когда цена брокера сравняется с
истинной - иначе по вычисленной по вашему прогнозу цене вам не удастся совершить сделку!
Ну Математик напугал :-)
А у меня по страшнее картинки есть. Красные точки, это то что на входе радара (поток измерений) рис.1. А вот на рис. 2 это выход фильтра Калмана (то что он выбрал из этого потока). Одно из удачных его применений.
Рис.1
Рис.2
Так что собак в фильтрации немножко покушал.
З.Ы. Это графики из моих статей, должны выйти в этом месяце в журналах ОАО «Фазотрон» (Программно-аппаратный комплекс для определения скорости малоразмерных и гиперзвуковых объектов) и «Вестник компьютерных и информационных технологий». Все открытая печать.