Адаптивные цифровые фильтры - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
to Северный ветер
Про зиг-заг вроде все понял, действительно просто, спасибо. По поводу ссылки, то мои подходы были значительно скромнее, я вообще не задумывался над настроениями менял, а подходил к задаче, как описано в притче у Швагера – ПОДЕПРОДО. Покупай дешево – продавай дорого. А это эффективно главным образом на экстремумах :о). Еще несколько слов о давнишней стратегии. Для ее осуществления нужно то всего:
Дальше все просто, в момент, когда зафиксирован экстремум текущей волны A и начинает формироваться волна B, можно получить ее статистическую оценку развития. Понятие экстремума использую аналогичное, т.е для фиксации экстремума нужно ждать еще один полный отсчет. Тут все хитро, и начинает работать в своем роде «память». Очень похоже на эксперимент, когда в револьвер вставили только один патрон, раскрутили барабан и начинают нажимать курок (после каждого нажатия не раскручивают барабан заново, т.е. не стирают память): другими словами знаю, что будет максимум или минимум (в зависимости от того, что было до этого), знаю ниже какого уровня новый экстремум не поднимется/опустится, знаю какое количество отсчетов проходит (наживаю курок) – в итоге могу неплохо спрогнозировать новую волну (для скептиков +1 отсчет очень сильно меняет вероятностное состояние системы). Все это безобразие начинает очень хорошо работать только на определенных классах волн, а они встречаются не так часто.
Плюс ко всему альтернативный прогноз на основе феноменологических зависимостей показателя X (о чем писал в соседней ветке) и какого ни будь дополнительного метода в качестве проверки. Получая характеристики прогнозной волны по параметрам текущей, могу сразу посмотреть ее «место в статистике» и сделать некоторые выводы.
Кроме того, выяснил, что «память» у волн полученных ФНЧ фильтрацией составляет не более 3-5, а глубина прогноза максимум три волны:
О чем это я? Ах да, все это на самом деле работает, но главная проблема в том, что у ФНЧ огромное количество входных параметров и их небольшое изменение приводит к «сдвигам» в статических данных и эмпирических формулах. Не факт, что нашел лучшие/оптимальные. А по сему для полного счастья нужен именно адаптивный фильтр. Если он качественно спроектирован, то коэффициенты в самом начале вообще можно задать нулевыми – он сам их должен выровнять. Вот если грубо – такая ситуация с этой идеей.
PS: В целом готов поучаствовать в ее развитии (если конечно интересно), есть чем поделиться.
PS: Prival, я немного не понял, Вас лишили премии за то, что Вы написали на форуме трейдеров слово «радиолокация»?
остался без 13, приблизительно вот за это. Посмотри у тебя к посту прикрепляен файл имя файла dsp11. Число 11 отбрасываю, и пишу по рускм дсп. А лучше большими буквами ДСП (Для Служебного Пользования), а вот он гад попался выложил закрытую информацию + что то про военную академию говорил+вроде наукой занимается. Да еще гад и работы не свои выкладывает, на какогото Тихонова В.И. ссылается и работы его выложил. Ату его.
Просто есть такие нештатные сотрудники ФСБ, комуто из них мои посты на глаза попалась, вот он и настучал. И дыня пришла в академию уже сверху. А я доказывал, что файлы что выкладывал это же все в нэте лежит + книга в свободней продаже есть + то что я писал тут ничего секретного нет и все известно, только надо уметь читать. Да доказал, а толку. Нам запрещено пользовать нэтом :-(. А им же рапортовать на верх надо, служебное расследование провели, так то и по полной программе, меры приняты, балбес наказа и т. д. Даже думаю премию получат, за усердие в работе. И тот "бдительный" балбес тоже свои 30 серебренников получит. И все из моей 13 премии. Чтоб они подавились.
Вот так вот господа и дамы :-(.
NorthernWind
Я знаю один очень хороший фильтр. Он даже имя имеет фильтр Калмана, я очень хочу его запустить. Уж больно он (фильтр) хорош, но гада пинать надо очень долго пока запустится :-) И пинать правильно :-) + когда запустится все равно есть подводные камни которые надо уметь обходить. Я знаю этот фильтр, и часто его использовал в реальных исследованиях, но вот Forex в него никак запихнуть не могу, не получается.
grasn
красиво, уточни некоторые мне непонятные вещи.
1. Что ты понимаеш под "+1 отсчет", что такое отсчет в твоей терминологии. (1 тик ? или что то другое)
2. "«память» у волн полученных ФНЧ фильтрацией составляет не более 3-5" . чего 3-5 периодов ?
3. "у ФНЧ огромное количество входных параметров " перечисли пожалуйства входы.
4. И думаю самое важное к чему должен быть фильтр адаптивен ? Можно чуть проше хотя бы какими характеристиками он должен обладать ?
to Prival
Особо не удивляюсь. По нескольким проектам работаю с секретными госконторами, но мне казалось, что до такого вот уровня народ вроде как то уже не доходит, ан нет, встречаются исключения. Только вот непонятно, как хорек прознал про сайт mql? А, скорее всего отследили по ссылкам если с работы. Какие у Вас внимательные ФСБ-шники, даже чуткие.
Не расстраиваетесь, остается добавить, что сейчас не 30-е годы…
Желательно начать читать тут: 'Стохастический резонанс' (пост grasn 28.10.2007 13:26)
один отсчет – это грубо говоря один какой то бар. Я использую часы, для моего случая 1 отсчет – это один час. В контексте я имел ввиду количество отсчетов (баров) прошедших с момента фиксации экстремума.
я имел ввиду саму волну, как бы измеряя их в штуках. Закономерности искал с помощью технологии Data Mining собрав всю статистику по волнам. Получилось, что в момент фиксации экстремума (завершилась предыдущая волна) есть возможность предсказать максимум три будущие волны (на рисунке B, C, D). На них влияют от 3 до 5 предыдущих волн. Напомню, волна – это кусок ВР.
По аналогии: по виду АКФ можно предположить на сколько отсчетов можно прогнозировать ВР. Тут аналогично, но только сколько статистически можно прогнозировать всего волн вперед, на основе волн прошедших.
У моего ФНЧ количество параметров пять:
это очень много для поиска оптимума
Ровно по этим причинам я и не смог завершить свой АФ. Для того, что бы завершить эту модель нужен АФ с одним параметром, или будем статистику дособирать еще в следующей жизни.
Бары – это традиции, основанные на возможностях. На самом деле технологии которые позволяют отказаться от баров и перейти к другим формам представления информации появились совсем не давно. Счет идет на годы, так что не будем слишком суровы к ним.
И всем заинтерессованым лицам по поводу шумов на рынке ( хех, я просто не знаю куда эту инфу скинуть). В прикрепленном файле есть ссылка (не в WWW смысле) на работу De Meyer B., Moussa Saley H. On the Strategic Origin of Brownian Motion in Finance. — Internat. J. Game Theory, 2002, v. 31, p. 285–319.
Так вот "" ... полагают что появление броуновской компоненты в эволюции цен на финансовых рынках вызвано различной информативностью участников рынка о событиях, влияющих на цены. "" .
Возможно ли практическое применение данного предположения ? Удачи.
2 grasn
Даже и не знаю что сказать. Дело в том, что ФНЧ и Волны – это на столько далеко от того что я делаю, что ни каких рекомендаций давать не могу. Только пожелать удачи.
ЗЫ, на форуме альпари BQQ где то по полочкам разложил, почему по его мнению, как специалиста в ЦОС, методы ЦОС трудноприменимы на рынке. Довольно внятно, на мой взгляд.
2 Prival
Про фильтр Кальмана слышал, но ни когда им подробно не занимался. Он вроде бы в статистическом смысле оптимален, это конечно внушает некоторый оптимизм, с другой стороны – сколько их уже было, замечательных технологий из других областей наук, которые не работают на рынке. Смотреть нужно.
2 AAB
Это появление информационных технологий. Плюс есть темы, можно поискать по словам, «собственное время рынка», «операционное время» и т.п.
to Северный Ветер
Аналогично, сейчас занимаюсь совсем другой моделью. Ее плюсом является хорошее статистическое преимущество в предсказании ценовых уровней, и полное отсутствие каких бы то ни было параметров. Но с другой стороны довольно высокие просадки и трудности с расчетами стоп-уровней. А у рассмотренной модели я так подозреваю, должны быть свои плюсы, поскольку фактически прогнозируется траектория движения, а это мне интересно в сочетании с основной моделью. Да в общем ладно – как нить доберусь до нее. Отдельное спасибо за пожелание.
PS: Если не коммерческая тайна, расскажи над чем работаешь, хотя бы концептуально. Очень интересно :о)
Я пришел самостоятельно к таким же выводам, а по сему, использую только ФНЧ для выделения волн – не более (ни чем не хуже зигзага). Никаких иллюзий по использованию ЦОС я как раз не питаю. :о)
to Северный Ветер
PS: Если не коммерческая тайна, расскажи над чем работаешь, хотя бы концептуально. Очень интересно :о)
Да в общем то, много сказать не могу, только в общих чертах. Во-первых: рынок, это не форексные дц, какой? – любой из тех кто давно учувствует в обсуждении оторвав голову от своих размышлений и осмотревшись вокруг, подчеркиваю любой из вас, быстро найдет такой рынок, под собственный темперамент. Главное что бы он был активно развивающимся и с кучей возможностей. Второе: никаких сложных математических методов, принципиально, и никаких излишних теоретических выкладок, всё должно подчиняться одной цели – профит и быстро. Третье: нужен какой то несложный и достаточно непротиворечивый концепт жизни рынка, на который уже навешивается всё остальное. Четвертое: как часть концепта – рынок это общие тенденции, вокруг этих общих тенденций всё и крутится. Пятое: основа подходов – задача о разладке процесса, с учетом того что процесс потом опять наладится, в рамках общих тенденций. Шестое: пока игра на рынке не смогла заменить мне мою основную профессию. Как то так, в общих чертах.
Integer, ты об этом JMA - 'JMA' ?