Адаптивные цифровые фильтры - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЗЫ, на форуме альпари BQQ где то по полочкам разложил, почему по его мнению, как специалиста в ЦОС, методы ЦОС трудноприменимы на рынке. Довольно внятно, на мой взгляд.
Я с BQQ немного поспорил вот тут http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804&page=16 , если не затруднит, где он все по полочкам раскладывал. Просто я считаю, что в первую очередь специалист ЦОС должен знать и понимать (всеми фибрами своей души) это теорему Котельникова, это как в геомертии аксиомы.
Да и еще ко всем если можно употребляйте термин частота дискретизации пожалуйста, для меня частота Нейквиста это ругательное слово. Это из той области, кто изобрел радио Попов или Маркони, и т.д.
Нет, вроде бы не в той ветке форума, в которой ты с ним споришь. Я ссылочку не сохранил, в духе: прочитал, осознал - и ладно.
Задача в чем? Получить коэффициенты апроксимирующего полинома и подкорректировать их в соответсвии ER из AMA? Здесь в кодабазе есть пример апроусимации полиномом, но это дело перерисовывается, а если рисовать только конец то результат хуже самой отвратительной МА. Может что-нибудь типа T3 сглаживания со всеми адапивными коэффициентами.
Да просто тут в Юрика вцепились (типа он лучший), вот я и предложил. Сделать что то подобное. Модифицировать АМА, заменить в нем процедуру вычисления среднего на что нибудь более лучшее (достойное). Не обязательно полином. Мне в принципе это не надо, но если кто то хочет поупражняться в построении чего то подобного JMA, готов помочь и математика будет прозрачной. А так черный ящик получается, я думаю никто из долгожителей этого форума не любит таким пользоваться :-).
Prival
Вы меня извините, был не аккуратен в высказываниях. Лично я ни когда не думал высказывать сомнений о Вашей компетентности в вопросах ЦОС. Думаю, и grasn то же (надеюсь grasn меня извинит, за то что за него "расписался"). Речь идет о самой идее и методологии исследований. Ничего личного. Ко всем авторам, которые активно "копают математические методы" на этом форуме, отношусь строго положительно, в виду уникальности этого комьюнити. И в виду тех перспектив которые оно (комьюнити) имеют. Но согласиться с Вашим предложением не могу ввиду полного неверия в полиномы как инструмент имеющий какую то "предсказательную силу". Речь идет о временных отрезках меньше суток, а вы я так понимаю именно на малых отрезках хотите эксплуатировать свою идею. Просто не вижу той причины, которая заставит полином, - по сути абсолютно адаптированную к сигналу (по какому то критерию) функцию, совершать прогноз поведения цен. Потому что прогноз будет всегда примерно 50\50. Это связано как с самими процессами происходящими на "рынке", так и с формой представления сигнала, который по сути по своей совершенно искажает картину. Хотите использовать ЦОС в торговле, - пожалуйсто, но сначала подготовьте для ЦОС адекватные данные. Сам по себе "сигнал" безусловно присутствует в цене, но. Но уровень этого сигнала (как совершенно правильно отметил Mathemat кажется) во много раз меньше "шума" (хотя "шума" на "рынке" нет). На это накладывается нестационарность самого сигнала. В результате почти ничего из традиционных методов не работает. Думаю не потому что теория ЦОС не верна, - конечно же верна, просто здесь совершенно другой сигнал. Сигнал, в котором огромная часть информации просто потеряна. И как не парадоксально, огромная часть информации просто лишняя. Вы говорили что Вы - военный, так отнеситесь к этому как к тому что все ваши приборы забиты помехами за которыми не видно сигнала от вражеского самолета. И помехи эти очень качественные. Но стоит выйти на улицу, взглянуть на небо - всё сразу станет видно. Правда прицеливаться и стрелять от бедра то же не самое лучшее решение. :)
А за подарок спасибо, обязательно найду время ознакомиться.
to Северный Ветер
Спасибо. А вот «нужен какой-то несложный и достаточно непротиворечивый концепт жизни рынка» это имеется в виду своя разработка или использование каких то методик, например описанных у того же Ширяева?
to Candid
Никаких проблем, как впрочем и для тебя, если использовать соответствующий продукт. Основная проблема в подготовке данных. Для DM нужно, что бы кортеж содержал исследуемые параметры объектов, у которых хочешь найти закономерности. Например, для волн данные готовить так:
А вот готовить данные – скорее всего отмажусь :о)
PS: Кстати, Candid – а ты как относишься к перспективе сотрудничества в проработке описанной модели? А то похоже – ты последний заинтересовавшийся, Prival вроде ушел в тину.
to Prival
Видят, видят – только не всегда и если им не мешают. А кого им еще бояться? Зулусов – у которых никаких систем вообще нет. Конечно нас, потому как враг все равно нужен, и даже можно бояться не смотря на то, что количества нашего ПВО – СМЕХОТВОРНО и реальной угрозы просто не представляет.
PS: Prival –для тебя цитата из мультфильма - «бобер - выдыхай» … :о)
Prtival – ты не исправим :о).
to Piligrimm
Я когда то пробовал из всех доступных в MathCad и MathLab способов – меня результат не устроил.
PS: а аватар у Вас случайно не вселенский звук «ОМ» символизирует?
Никаких проблем, как впрочем и для тебя, если использовать соответствующий продукт. Основная проблема в подготовке данных. Для DM нужно, что бы кортеж содержал исследуемые параметры объектов, у которых хочешь найти закономерности. Например, для волн данные готовить так:
А вот готовить данные – скорее всего отмажусь :о)
PS: Кстати, Candid – а ты как относишься к перспективе сотрудничества в проработке описанной модели? А то похоже – ты последний заинтересовавшийся, Prival вроде ушел в тину.
Ты просто раньше вроде упоминал, что используешь не совсем свободный продукт.
Перспектива сотрудничества не может не вдохновлять :). Если у тебя готов конкретный план - пиши, обсудим. Или жди письма от меня, но прежде чем писать мне нужно будет на этим планом подумать.
to grasn and rsi and all
Хочу немного пояснить, а то Вы уже по мне не раз проходились, за лозунг «Миром правит число». Ведь я привел это для того, что бы Вы обратили внимание на это. Да именно на частоту дискретизации. Ведь вы улыбаетесь, а мне кажется не до конца понимаете про что я говорил. Предлагаю Вам провести очень простой эксперимент. Допустим цена меняется по синусоидальному закону. Нарисуйте синусойду на листке, и поставьте на ней два отсчета. Типа вот такого.
Рис.1
Т.е. мы взяли Close минутки, и считаем что это правильная оцифровка см. рис 1. (синие отметки). Да вроде все красиво и правильно, а теперь задумайтесь, если первый тик пришел не точно в конце минуты, а допустим за 2 сек до конца минуты, + второй тик был не в конце минуты, а в её начале. Смотрите рис. 2 что получается. (синие отсчеты стоят по другому на оси времени). И получается, что синусойда поменялась, частота не та, фаза не та, да и вообще все плохо ....
Рис.2
Кто мне скажет какая синусойда истинная ? А может еще и прогноз даст, какое число будет при следующем Close (даже если это строго синусойда)?
Уже сколько копий сломано при анализе оси Y (цены), а про ось X (время) забывают. Ну или думают, что все нормально. Берут Close и вперед. И в результате …. долгие и упорные поиски и выводы ЦОС не работает.
А давайте по другому запишем эту аббревиатуру вот так ОЦС. (ОБРАБОТКА ЦИФР !!!) осталось только определить что является сигналом. Неужели мы цифры не умеем обрабатывать типа складывать, вычитать, умножать и делить, что там у нас еще есть ?. Ну кто тут не знает ОЦ, эти сложнейшие операции.
Может все таки задумаетесь, почему многие методы ЦОС не дают тех ожидаемых от них результатов. Может правильная обработка по оси X, улучшит многие методы обработки цифр начиная с простейшей МА ? И за сигнал (полезную составляющую, что двигает рынком) тоже мало что известно, что ни читаю одна философия :-(.
И к сожалению, миром правят деньги, а не число.
Хотя до сих пор берусь доказать любому (можно и на коньяк, а то я тут уже многим задолжал :-)), что если между той «истинной» ценой, которую никто не знает, стоит кто то кто может управлять частотой дискретизации, то он может делать все что хочет. Из обычной синусоиды с частотой 100 Мгц, можно сделать любую кривую, что вы видите на экране. Ну хотя бы вспомните фильмы, где колеса назад крутятся, а телега в перед едет :-).
И поэтому та красивая фраза, «миром правит число и имя этому числу - частота дискретизации». Не так уж и плоха. Ведь управляя этим числом, можно управлять кривой на экране, т.е. стоимостью (ценой) денег. А раз денежки правят миром, то управляя денежками я буду управлять и миром. Тьфу, тьфу, тьфу … чур меня.
З.Ы. grasn что за мультик, «бобер-выдыхай» хочу очень посмотреть :-). И Вы от меня так просто не отделаетесь, типа Prival в тину ушел, не дождетесь :-).
Да и в свете выше написанного, для меня любой ДЦ никогда не будет тем всемогущим БОГОМ, который мне может подсунуть, любую цифру в любое время. Слабоваты будут :-) Привала с боевого курса трудно сбить :-)
2 Prival: вспомнилось, что Калман, по твоим словам, строится на основе МНК. Теперь понятно, почему он отлично работает на радиолокационных данных (с ошибками, распределенными по Гауссу), но - хуже на рыночных. Главная причина идеальности Калмана на гауссовых данных в том, что функция ошибки (целевая) - сумма квадратов отклонений в данном случае - является идеальной именно для гауссова распределения. Для других распределений и функции ошибки другие. А для распределения со степенными хвостами (тяжелыми) целевые функции - совсем другие, и МНК здесь не котируется. Вот поэтому JMA лучше Калмана на рыночных рядах.
Prival