Адаптивные цифровые фильтры - страница 18

[Prival]

sabluk писал(а) >>

тогда эта библиотека и послужит и генерации фильтров и анализу

берите вот эту библиотеку и стройте сами фильтр. Это лучше чем использовать черный ящик в виде dll тем более если есть знания в этой области 'Библиотека функций быстрого преобразования фурье FFT'

[bank]

Mathemat >>:

Да-да, помнится вроде, что и ты там с ним дискутировал, Сергей. В общем и целом проблема стандартная - нестационарность рядов. Но, скажем, для мультивалютника идейка может быть вполне рабочей, чтобы выбирать правильные входы.

мне конешно еще предстоит провести исследования

но нестационарность может это зло для пипсовки а для интрадея терпимо?

в кластер хочу загнать адаптивные фильтры

[bank]

Prival >>:

никак не могу прикрутить что бы в индикаторе можно было указывать на каком периоде работать 1 мин, 5 мин, 15 и т.д.

имеете ввиду это?

кусок из семен семеныча

  int Slow, Fast;
  switch(Period())
  {
  case 1: Slow = m1_per; Fast = m1_fast; break;
  case 5: Slow = m5_per; Fast = m5_fast; break;
  case 15: Slow = m15_per;Fast = m15_fast; break;
  case 30: Slow = m30_per;Fast = m30_fast; break;
  case 60: Slow = h1_per; Fast = h1_fast; break;
  case 240: Slow = h4_per; Fast = h4_fast; break;
  case 1440: Slow = d_per; Fast = d_fast; break;
  case 10080: Slow = w_per; Fast = w_fast; break;
  case 43200: Slow = mn_per; Fast = mn_fast; break;
  }

[Prival]

Вот шаблон индикатора, как прикрутить сюда расчеты по заданному периоду (1, 5, 15, 30 и т.д). Подскажите пожалуйста.

#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 1
#property  indicator_color1  Silver

extern  int      MinBars = 0;

int      PreBars,StartPos,pos;
datetime BarTime;
double   Kalman[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
  SetIndexBuffer(0,Kalman);
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {return(0);}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator reset function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset() {
  if (MinBars == 0) MinBars = Bars-1;
  StartPos = MinBars;
  PreBars = 0;
  BarTime = 0;
  // расчеты начальные и gри сбое

  StartPos++;
  return(StartPos);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
  int i;
  int TempExtPos;
//  Работаем только по закончившимся барам
  if (Bars == PreBars) return(0);  
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
  if (Bars < MinBars) {Alert("Калман: Недостаточно баров на графике");return(0);}  
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
  if (Bars-PreBars == 1 && BarTime==Time[1]) StartPos = 1;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
  else StartPos = Reset();
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars;  
  BarTime=Time[0];
// Цикл по истории
  for (pos=StartPos;pos>0;pos--) {
// тут расчеты индикатора

Kalman[pos]=1;

  }  //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
  return(0);
}

[Леонид]

Могу сказать, что лучше ЕМА я есчё не встречал..... Всё остальное - развод ))))))

[bank]

Prival >>:

Вот шаблон индикатора, как прикрутить сюда расчеты по заданному периоду (1, 5, 15, 30 и т.д). Подскажите пожалуйста.

Данные типа datetime представляют собой время в секундах

// Цикл по истории
  for (pos=StartPos;pos>0;pos--) {
// тут расчеты индикатора
в минуте 60 секунд, наверно надо шаг pos-- варьировать

pos-=60 это минута

pos-=300 это 5 минут

LeoV >>:

Могу сказать, что лучше ЕМА я есчё не встречал..... Всё остальное - развод ))))))

кто такая ЕМА ?

Ема Браун штоли ))

[Андрей]

LeoV >>:

Могу сказать, что лучше ЕМА я есчё не встречал..... Всё остальное - развод ))))))

А как же Jurik, Kalman и даже CSSA Trendline ???!!!

Неужели и они - развод ? :)

[Леонид]

sabluk писал(а) >>

кто такая ЕМА ?

Ема Браун штоли ))

ЕМА это ЕМА

[Леонид]

AlGor писал(а) >>

А как же Jurik, Kalman и даже CSSA Trendline ???!!!

Неужели и они - развод ? :)

На бабки(депо) практически никак не влияют.... В чём-то выигрывают, но соответственно в чём-то и проигрывают ))))

[Ярослав]

Наверно нейронки любят ЭМУ. По крайней мере мои ЭМУ любят больше всех. Сейчас прикручиваю джурика посмотрю, что выйдет.

Даже не столько ЭМУ, сколько Bid-EMA.