Адаптивные цифровые фильтры - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Точно. Если пила слишком крупная - спустись по ТФ и строй ЗЗ помельче. Но это, конечно, всего лишь интерпретация в терминах "шума". Зато - кусочно-линейная интерполяция.
Что случилось с аватаром?
Точно. Если пила слишком крупная - спустись по ТФ и строй ЗЗ помельче. Но это, конечно, всего лишь интерпретация в терминах "шума". Зато - кусочно-линейная интерполяция.
Вовсе и не интерпретация, а как раз идеальный и чистый сигнал, т.к. точки перелома совпадают с реальными ценами. Интерпретацией будет та самая линейно кусочная интерполяция, которая к сабжу никакого отношения не имеет.
Интерполяции и пр. аппроксимации - это ботанический сад в применении к трейдингу. Какой смысл интерполировать или аппроксимировать сигнал, который нам итак известен - он ведь уже достояние истории? В карман результаты интерполяции не положишь, на хлеб не намажешь?
Берем кучу фильтров, прогоняем по котировкам и сравниваем выходы с ZigZag, например по СКО. У кого СКО минимален, тот и является наиболее адекватным. Остальные в топку.
Точно таким же макаром, т.е. по СКО между выходом фильтра и ZigZag можно настраивать параметры этого самого фильтра, к примеру, генетическим алгоритмом.
В общем никакой сабжевой проблемы нет. Реализовать, как два пальца об асфальт.
А книжка Жижилева очень даже любопытная, большое спасибо eire.
Не за что. Я когда Prival`а почитал, сразу припомнил книгу Жижилева. И я, пожалуй, корыстные цели преследовал :) Хочется посмотреть, что у Вас из этого выйдет. Сам-то я не смогу в ближайшее время эту тему освоить, нужно многое вспомнить, а еще больше изучить.
еще раз спасибо, за книгу. Если хочешь почитать 7 главу в более подробном изложении, то смотри ссылки ниже приведу + там к постам я прикладывал вордовские документы, в них более подробное описание есть
To Mathemat
Сравни формула 7.3.4 и 'Теория случайных потоков и FOREX'
Рис. 7.6 Вид АКФ и модель 'Теория случайных потоков и FOREX' + то что получили на реале 'Теория случайных потоков и FOREX' и с обоснованием формулы 7.3.31 я бы поспорил :-)
И у него тоже матрицы 7.3.36 как и у меня 'Теория случайных потоков и FOREX'
Стр. 189 три этапа
3. Потом управление ( Buy, Sell ) (Но сначало надо разобраться с точностью и временем прогноза)
Индикаторы показывают неплохие результаты, но при практическом применении возникают некоторые проблемы -
При включении индикатора JJMA в код эксперта, индикатор перестает работать. После этого, режиме визуализации его линии перестают отрисовываться. При этом в журнал записывается сл ошибка - "индекс массива не соответствует его размеру".
Пробовал сделать седующее - в индикатор JJMA перенести код из библиотеки JJMASeries. Такой индикатор работал, но лишь до тех пор, пока я не включал его в код эксперта. Ошибка была та же - "индекс массива не соответствует его размеру".
Помогите решить проблему
Помогите в разработке адаптивного алгоритма фильтрации QPSK модулированных сигналов. Не могу выбрать алгоритм.Заранее благодарю.
Помогите в разработке адаптивного алгоритма фильтрации QPSK модулированных сигналов. Не могу выбрать алгоритм.Заранее благодарю.
вот тут уже разработали http://www.europe-tv.ru/acat/510056-1.htm Извини тут форум посвещен другим разработкам