Теория случайных потоков и FOREX - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не, Prival, моментум - это индюкатор, который считается по простейшей явно нефизической формуле. Вот ссылка: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/momentum . Есть также ROC, нечто похожее: https://www.mql5.com/ru/code/9340 .
О тиках - вот ссылка на ветку с моими попытками исследования тиков: 'Тики: распределения амплитуд и задержек' , там смотри мою последнюю картинку на первой странице ветки (тиковый процесс для ойры). 99.5% всех тиков - это +-1, а остальное на общую картину не влияет.
Поясни фразу "совершенно иначе ? А вот за моментум, мне кажедся Какдид не это имел в виду (очень надеюсь). Ждем автора.
Ну там в моем комментарии так и написано:
Это - неделя тиков, т.е. примерно 24000. Порядка 200 тиков почти поровну - это +-2. Остальными можно просто пренебречь. Процесс практически стационарен (на вид), значимые значения - +-1, +-2. О чем это говорит? О том, что интеграл этого процесса будет практически винеровским. Не забывай, что тут мы никак не учитываем лаги тиков.
А вот лаги-то и есть та самая собака, которая делает минутки совсем не винеровским процессом. Видишь разницу между твоим Рис. 2 и моим рисунком?
Но вот я все время мучаюсь этим вопросом что в этом потоке сигнал, а что шум. Что вообще что под этим понимать, т.к. при построении модели есть тоже понятие шум возбуждения (БГШ)
Да поповоду невлезания АКФ на экран попробуй нормировку как я на 4-ом рисунке. Типа количество точек экрана/величину выборки. Получается константа и при выводе "интересных точек" можно просто её учесть. Только вот незнаю можно ли это в МТ4, в маткаде легким движением руки :-).
Правка. Чуть не забым спросить моментум - это инетция? т.е. там есть и понятие массы ? Если да варианты её расчета ? Очень интересный букетик может получиться, сила есть, энергия есть, инерция тоже вроде, осталась масса.
P.S. Нет, с ускорениями я кажется глупость сморозил :). Моментум ведь сумма скоростей, а не разность. Всё-таки без бумажки глюки чаще случаются :)
Candid
Как все таки интересно устроен человеческий мозг, видя один и тот же график делать разные выводы ;-).
Я думал, что ты увидел там инерцию. Я после прочтения слова моментум подумал, что ты связал появившееся время корреляции с инерцией, в мозгу возникла ассоциация типа мячик катиться по полу из-за инерции и пока его скорость коррелированна инерция действует (вроде почти прямая связь). Но вот почему он гад (мячик) на 1 секунде не катиться :-), думал ты расскажешь.
За шум, спектр и лаги тиков.
Спасибо не даете мозгу отдохнуть, только вот как это все у меня в башке дурной сложилось, навивает на грустные мысли. Это лирика теперь конкретнее
Математик
За лаги, ИХМО не важно. Считаю, что эта картинка тебя ввела в заблуждение своей кажущейся стационарностью, возьми сумму и ты получишь как ведет себя цена, только частота дискретизации процесса у тебя другая ты более подробно его получаешь. Проверь через АКФ, будет, что то похожее как и на тех моих 4-ох (вывод Винеровский на тиках, а на минутках неВинеровский скорее всего неверен). (Да за лаги тиков долго разбирался, что же это такое поиск дает – высококачественный паркет из тикового дерева, и только в 1 месте интернета нашел, твой пост тиковая история 1 ms). Если я правильно понял это временной интервал между приходом тиков (поправь если не так).
Теперь о грустном.
Если мы берем минутки, то согласно Теоремы Котельникова минимальный период процесса (для примера рассматриваю синусоиду) который можем анализировать это 2 мин, но на практике частота дискретизации должна быть раз в 5 больше (попробуйте увидеть, что это синусоида при 2 отсчетах на период, скорее пила). Т.е. получаем порядка 10 мин, теперь для надежного обнаружения (распознавания) синусоиды нужно как минимум 2-3 периода. Что же получаем в результате этих грустных мыслей.
При такой частоте дискретизации.
P.S. Вот Вам и шум, спектр, 1/f, + лаги + дурной бредовый мозг, может водки пойти выпить так как чую листком (что бы найти ошибку) тут не отделаюсь :-)
За лаги, ИХМО не важно. Считаю, что эта картинка тебя ввела в заблуждение своей кажущейся стационарностью, возьми сумму и ты получишь как ведет себя цена, только частота дискретизации процесса у тебя другая ты более подробно его получаешь. Проверь через АКФ, будет, что то похожее как и на тех моих 4-ох (вывод Винеровский на тиках, а на минутках неВинеровский скорее всего неверен). (Да за лаги тиков долго разбирался, что же это такое поиск дает – высококачественный паркет из тикового дерева, и только в 1 месте интернета нашел, твой пост тиковая история 1 ms). Если я правильно понял это временной интервал между приходом тиков (поправь если не так).
Да, правильно, от англ. lag - "задержка". Насчет АКФ я могу сказать, что все не так просто. Имею в виду следующее: сколько бы мы ни пытались свести реальный процесс к гауссовому (винеровскому, мартингалу и т.п.), у нас это полностью не получится.
Ну, например, потому, что, скажем, Фибо-соотношения между свингами, образуемыми Зигзагом, на эквиобъемных барах останутся теми же самыми (по цене, а не по "времени"), т.е. бары все же будут зависимы, хотя процесс будет безусловно ближе к винеровскому. Сам понимашшшшь, тождественные p.d.f. совсем не означают идентичность зависимостей между отсчетами.
Насчет моего заблуждения: вот как напишу индюкатор с эквиобъемными барами и построю p.d.f. эквиобъемных баров по величине - тогда и будем говорить аргументированно. А пока мы тут просто философией занимаемся. И интервал дискретизации (в смысле Kotelnikoff th.) тут ни при чем, на мой взгляд. Это просто абсолютно другое представление рыночного процесса.
Я думал, что ты увидел там инерцию. Я после прочтения слова моментум подумал, что ты связал появившееся время корреляции с инерцией, в мозгу возникла ассоциация типа мячик катиться по полу из-за инерции и пока его скорость коррелированна инерция действует (вроде почти прямая связь). Но вот почему он гад (мячик) на 1 секунде не катиться :-), думал ты расскажешь.
Вопрос об инерции даже не обсуждается, конечно она есть :). Что касается мячика, то советую прочитать ещё раз открывающий эту тему пост :)
То есть характерные времена рабочих моделей могут быть от суток и больше, характерное время удержания позиций может быть от нескольких часов? И чем это плохо?
Mathemat, объясни мне пожалуйста, зачем сводить реальный процесс к гауссовому (винеровскому, мартингалу и т. п.) (С Mathemat)
То есть характерные времена рабочих моделей могут быть от суток и больше, характерное время удержания позиций может быть от нескольких часов? И чем это плохо?
Плохо не время удержания позиции, а скорость переключения при смене моделей (время необходимое на обнаружение (распознавание)) 30 мин при хорошем движении это порядка 60 пунктов, хотелось бы побыстрее. а так теоретический предел - минимальное время обнаружения смены модели 2 мин, т.е когда все в идеале, но такого как ты знаеш не бывает.
Спасибо, что напомнил про первую страницу этой ветки :-), перечитал. Кое что там бы уже подправил, не саму идею она как была так и остаеться, но вот более корректно сформулировал бы мысли. Приятно что продвинулись в исследовании многое удалось сделать, а самое радостное что работы то непочатый край, все самое интересное только начинается :-).
Математик думаю ответит сам для чего ему это нужно, я понимаю вроде его цель и считаю что в достижении его благородной цели разарботчики терминала (в частности тестера ТС) должны быть заинтересованны в первую очередь :-).
Зачем же мне, надеюсь НАМ нужно свести реальный процесс к гаусовскому. Постараюсь пояснить, мне казалось это простым и понятным, просто уже раз 100 наступаю на эти грабли, все время считаю, что у Вас в голове тоже что и уменя и поэтому всё и всем должно быть понятно. Извиняюсь что раньше не пояснил.
Смотри наши с тобой действия. 1 из реального потока вычитаем mu (уравнение прямой). Проверяем БГШ, нет идем дальше исследуем остатки (то что осталось после вычитания, обрати внимание мож уже стало = 0). Вроде нашли, присутсвуют колебания с определенной амплитудой и частотой, вычли их из остатков - получаем остатки №2. Проверяем на соответсвие БГШ допустим да. Слава тебе господи алилуя, мы знаем все составляющие процесса включая шум и сигнал, причем все параметры нам известны. Прямая понятно, колебание тоже (их сумма и есть сигнал) и БГШ (шум он и есть шум) который изучать (исследовать), и не надо. Наоборот бедного Гаусса пожалеть надо, ведь ходят слухи, что как только начинают изучать БГШ он там переворачиваеться :-)
Правка: опять мысли в голову позалезали, а может пойти наоборот, начать с хвоста. Фильтруем процесс считая что он винеровский (параметры математик уже знает +-1 пипс), ага не винеровский входим в сделку. Эх махнуть бы мою НИЛ, на НИЛ по изучению форекса.
Зачем же мне, надеюсь НАМ нужно свести реальный процесс к гаусовскому.
...
Слава тебе господи алилуя, мы знаем все составляющие процесса включая шум и сигнал, причем все параметры нам известны.
То есть пребразование, сводящее ВР цены к белому шуму и будет моделью рынка. Вот это я понимаю :)