Теория случайных потоков и FOREX - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ok! Всё работает.
Но, блин, разобраться в этом... Итак, мы имеем исходный сигнал, шум и модель адекватно описывающую этот процесс. В фильтр закладываем модель и, тем самым, можем эффективно воздействовать на отягощённые шумами входные данные. Правильно?
Чуть чуть не так. На входные данные мы воздействовать не можем. А может определить когда входные данные начинают расходиться с вложенной в фильтр моделью. Пока расхождение не велико (не превысило порог) фильтруем, т.е сглаживаем и предсказываем "поведение" потока с помощью этой модели. Как только порог превышен переключаемся на другую модель.
Да еще предсказание идет по МНК (методу наименьших квадратов) согласно вложенной модели
Prival, осталось малость! - запихнуть в этот фильтр модель рынка:-)
Построить график баров разбиение которых основано на тиках, а не времени !! Великолепная идея Mathemat’a высказанная в другой ветке.
Просто хотел бы отразить её и здесь с пояснениями. Исходный поток это поток тиков. Любое его преобразование в виде баров – это нелинейное преобразование, но из-за того что достоверно восстановить его историю мы можем только на минутках, то вынуждены работать с ними.
Предложенное построение сводит тот нестационарный поток, который мы пытаемся анализировать к потоку интенсивность которого равна const. На первой странице про это говорилось ИП – моментная функция первого порядка одна из важнейших его характеристик. Это будет уже другой ценовой ряд с другими характеристиками, но результат действительно может быть интересным. Например, очень интересно как будет себя вести ATR на этом ряду, да и другие стандартные индикаторы. Какая будет AKF и спектр этого ряда.
З.Ы. Если у кого, то есть архив тиков. Пусть хотя бы недельный поделитесь. Пожалуйста, дайте этот архив komposter’у. Он волшебник он справиться. Или выложите его здесь с пояснениями какая валюта и интервал времени. Графики построим и выложим обязательно
P.P.S. Может рынок живет в своем временном измерении и 1 сек у него это 1 тик.
К сведению.
Дилинговый центр может использовать не один, а несколько источников котировок. Каждый источник имеет свою тиковую историю, в том числе характеризующуюся временем прихода нового тика. Разнные дилинговые центры используют разные источники. Один ДЦ может подключать, отключать и тасовать свои источники. В любой момент картина может измениться просто по решению брокера.
По этим причинам нужно очень осторожно подходить к анализу тиков, объёмов и подобных показателей.
По моим представлениям на такой глубине нет или очень немного сколько-нибудь содержательных показателей, характеризующих рынок.
Только шум.
Если уж анализировать тики и объём, то обязательно относительно небольшого отрезка времени последней истории (часа, например, или меньше). И даже в этом случае трудно распознать истинную причину события: то ли на рынке проявилась активность, то ли ДЦ включил дополнительный источник котировок.
По этим причинам нужно очень осторожно подходить к анализу тиков, объёмов и подобных показателей.
По моим представлениям на такой глубине нет или очень немного сколько-нибудь содержательных показателей, характеризующих рынок.
Только шум.
Не могу согласиться с этой точкой зрения. По Вашему получается, что подключение/отключение какого-нибудь из поставщиков котировок брокера может привести к исчезновению сигнала ? Но этого же в принципе не может быть. Например, котировки некоторого поставщика=сигнал+шум. Подключаем котировки другого поставщика. Если они содержат тот же сигнал, но шум с другими характеристиками, то на выходе все равно плучится сигнал+шум. Только, возможно, параметры шума слегка изменятся. Если они вообще сигнала не содержат (чего не может быть), только шум, то на выходе все равно сигнал+шум. Если они содержат другой сигнал - то этого тоже не может быть, ранок то один на всех. И отсутствие сигнала на выходе (т.е. только шум) может случиться только если сигнал одного поставщика полностью компенсирует сигнал другого (т.е. они направлены в противоположные стороны и имеют одинаковую силу). Как Вы себе это представляете ?
ИМХО, действительная проблема здесь только одна - шум. Параметры его могут меняться во времени по многим причинам, и совершенно неважно по каким. Но если в фильтре есть модель сигнала, то по идее это не должно сказаться на выходе фильтра, шум должен отфильтроваться. Единственное с чем у меня вопрос, это соотношение сигнал/шум. Насколько он влияет на выход фильтра ?
Не могу согласиться с этой точкой зрения. По Вашему получается, что подключение/отключение какого-нибудь из поставщиков котировок брокера может привести к исчезновению сигнала ? Но этого же в принципе не может быть. Например, котировки некоторого поставщика=сигнал+шум. Подключаем котировки другого поставщика. Если они содержат тот же сигнал, но шум с другими характеристиками, то на выходе все равно плучится сигнал+шум. Только, возможно, параметры шума слегка изменятся. Если они вообще сигнала не содержат (чего не может быть), только шум, то на выходе все равно сигнал+шум. Если они содержат другой сигнал - то этого тоже не может быть, ранок то один на всех. И отсутствие сигнала на выходе (т.е. только шум) может случиться только если сигнал одного поставщика полностью компенсирует сигнал другого (т.е. они направлены в противоположные стороны и имеют одинаковую силу). Как Вы себе это представляете ?
ИМХО, действительная проблема здесь только одна - шум. Параметры его могут меняться во времени по многим причинам, и совершенно неважно по каким. Но если в фильтре есть модель сигнала, то по идее это не должно сказаться на выходе фильтра, шум должен отфильтроваться. Единственное с чем у меня вопрос, это соотношение сигнал/шум. Насколько он влияет на выход фильтра ?
Разница в котировках из различных источников может быть достаточно велика, что бы превысить шум. Но эта разница бывает только какое-то время. Потом они (котировки) приходят примерно к одному уровню (тогда только шум).
Не могу согласиться с этой точкой зрения. По Вашему получается, что подключение/отключение какого-нибудь из поставщиков котировок брокера может привести к исчезновению сигнала ? Но этого же в принципе не может быть. Например, котировки некоторого поставщика=сигнал+шум. Подключаем котировки другого поставщика. Если они содержат тот же сигнал, но шум с другими характеристиками, то на выходе все равно плучится сигнал+шум. Только, возможно, параметры шума слегка изменятся. Если они вообще сигнала не содержат (чего не может быть), только шум, то на выходе все равно сигнал+шум. Если они содержат другой сигнал - то этого тоже не может быть, ранок то один на всех. И отсутствие сигнала на выходе (т.е. только шум) может случиться только если сигнал одного поставщика полностью компенсирует сигнал другого (т.е. они направлены в противоположные стороны и имеют одинаковую силу). Как Вы себе это представляете ?
ИМХО, действительная проблема здесь только одна - шум. Параметры его могут меняться во времени по многим причинам, и совершенно неважно по каким. Но если в фильтре есть модель сигнала, то по идее это не должно сказаться на выходе фильтра, шум должен отфильтроваться. Единственное с чем у меня вопрос, это соотношение сигнал/шум. Насколько он влияет на выход фильтра ?
Всё проще.
Один источник даёт в среднем 5 котировок в минуту. Другой, например, 6 котировок (причём не совпадающих по времени с первым). Если ДЦ подключает одновременно два источника, то юзер получает 11 похожих котировок + увеличенный объём. Глядя на возникшие вдруг 11 котировок и возросший объём юзер не может идентифицировать причину этого явления - то ли ДЦ подключил извне (и переправил юзеру) дополнительный источник котировок, то ли на рынке возникла активность в результате обнародования каких-то новостей.
Что касается шума, то это частые и мелкие отклонения цены, не содержащие полезной информации. Лишь отфильтровав шум можно получить полезный сигнал. Тики, безусловно, находятся в области шума.
PS Я тут немного ещё подумал,.. вспомнил былые годы:).. Если говорить строго, то, конечно, ЛЮБАЯ инфа с рынка в той или иной мере содержит полезный сигнал. Просто заниматься тиками имеет смысл только тогда, когда УЖЕ ПОСТРОЕННАЯ ТС характеризуется профитфактором ПФ=25. А раньше нет смысла дёргаться.
Что касается шума, то это частые и мелкие отклонения цены, не содержащие полезной информации. Лишь отфильтровав шум можно получить полезный сигнал. Тики, безусловно, находятся в области шума.
PS Я тут немного ещё подумал,.. вспомнил былые годы:).. Если говорить строго, то, конечно, ЛЮБАЯ инфа с рынка в той или иной мере содержит полезный сигнал. Просто заниматься тиками имеет смысл только тогда, когда УЖЕ ПОСТРОЕННАЯ ТС характеризуется профитфактором ПФ=25. А раньше нет смысла дёргаться.
Особенно это видно по результатам работы советника Better'a, который можно вешать на любой т/ф, поскольку он не работает по барам, а использует входящий поток котировок - то есть тики. Его эксперт имеет ПФ около 3. А если убрать реинвестирование, то чуть больше 2. Тем не менее, о уже практически недосягаем для преследователей и общее мнение (обоснованное или нет - неважно): "ВОТ ОН, ГРАААЛЬ !!!"
Я понимаю почему разработчики так настойчивы в своих попытках дискредитировать работу с тиками - в МТ работать с ними можно, но неудобно. Но я не понимаю почему люди совершенно незаинтересованные считают своим долгом поставить на тиках жирный крест. Прилюдно. Даже при наличии тех, кто на тиках отлично зарабатывает.
А по поводу объемов - все еще проще, чем проще. Ни один нормальный брокер не позволит себе такой произвол с потоком котировок. Ни один брокер не будет пропускать клиентам элементарную сумму потоков данных от своих поставщиков. У каждого есть свои фильтры, которые позволяют регулировать интенсивность, пушистость и пр. характеристики пропускаемого на клиетов потока данных. И, поверьте, никто не меняет эти настройки ни с того, ни с сего. Ну разве что на некоторых чемпионатах, в некоторых исключительных случаях, по совершенно обоснованным и объявленным причинам . :-))
Я предлагаю Вам посмотреть на эту идею с другой стороны (построение баров не по времени, а по количеству тиков). Оставим сигнал и шум в стороне.
Возьмем простое МА и два преобразования от потока тиков.
Дата
Время
Volume
15.08.2007
7:01
2
15.08.2007
7:02
1
15.08.2007
7:03
2
15.08.2007
7:04
18
15.08.2007
7:05
29
15.08.2007
7:06
10
15.08.2007
7:07
1
Всего 63 тика
Допустим разбиение по 3 тика в баре, получаем 21 бар вместо 7.
Мне кажется МА будет работать лучше (быстрее отрабатывать все изменения), и естественно все индикаторы имеющие в своей основе МА станут меньше запаздывать. Обычно во время сильных движений Volume увеличивается.
Но я думаю не это главное. Основное это изменение одного из важнейших свойств потока - интенсивности (количество тиков/единицу времени), в первом случае она (интенсивность) нестационарная. Во втором случае интенсивность стационарна и в узком и в широком смысле.
Не помню, кто мне это говорил, но одно знаю точно очень толковый был спец. Со стационарными потоками работать легче :-).
Раньше я предлагал из потока (выборки подвергающейся анализу) вычитать тренд (у=а*х+b), говорю уже о потоке цены. Этим линейным преобразованием мы добиваемся еще одной стационарности (мат.ож.=0). Начинаем анализировать остатки после этих преобразований. За бортом анализа остаются гэпы (разрывы функций). Но с ними тоже можно бороться, мой анализ показывает, что направление гэпа можно предсказать, но об этом позже.
Единственное, что думаю надо сделать, это помочь программистам создающим MQL5. Продумать и предложить им алгоритм хранения этих баров + имея два таких архива котировок, постараться более адекватно воспроизводить поток тиков при работе тестера.
P.S. Я обычный человек и как всегда могу ошибаться. Но не ошибается, только тот, кто ничего не делает. Был бы рад услышать Ваши возражения, или поддержку. Если такая информация будет востребована многими трейдерами, то я думаю MetaQuotes Software Corp обязательно пойдет навстречу.