Теория случайных потоков и FOREX - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вот все никак не могу понять, как можно работать с индикатором, который на правом конце графика всегда показывает единицу? Какой его прогностический потенциал - даже если он вычисляется по абсолютно правильной формуле? Прошу прощения, если вопрос идиотский...
Тут все просто, я думал тебе все понятно. Задача этого индикатора не прогноз, а анализ ВР (сбор статистики) по виду и параметрам АКФ. Просто представь что после всех наших ухищрений вид и параметры АКФ не меняються. Значит стационарный процесс. Решаем обратную задачу. Вставляем все полученные параметры в модель процесса, а вот тогда уже будет прогноз и довольно качественный. Если умудримся при этом остаться в теории линейной фильтрации, то фильтр калмана дает априори лучший прогноз, чем любой другой фильтр (индикатор, любой математич аппарат). Математики это доказали причем доказательство строгое, и что удивительно даже ни капли здравого смысла при этом не потеряно :-).
Neutron
Извини, что не в той ветке отвечаю, но просто ответ очень перекликается с этой веткой
Не согласен! по условию - приращения НЕзависимы. Любая локальная зависимось является случайной (стохастической), следовательно закончится так же неожиданно как и началась, а значит эксплуатировать это свойство не получится. Про второй вариант не понял. А вобще, попытка построить прибыльную ТС на случайном процессе (так как она определена выше) бред! Сергей, я же подчеркнул, что "нельзя в долгосрочной перспективе", и не исключаю вариантов локально выиграть. Это ничему не противоречит. Важно, что в среднем, на БОЛЬШОЙ истории доходность ТС (отношение общего профита к числу проведённых сделок n) стремится к нулю как 1/SQRT(n).
Да я вроде все понимаю, но душа этого не принимает, неправильно это. Поясню снова на картинках, мне так удобнее. Для пояснения взял выборку GBPUSD длинной 1440 минутки самые последние данные. Что бы было понятнее, графики я строю в MathCade и t=0 находиться слева в отличии от MT4 (там справа)
Рис.1 График отражающий как сегодня изменялись котировки по паре GBPUSD, минутки, отражены только цены закрытия Close[i].
Рис.2 Преобразование потока Yi (см. рис. 1) по формуле Сlose[i]-Close[i+1].
Получили процесс приращений цены, являются ли приращения независимы - проверим это. Построим АКФ этого ряда чисел рис.3
Рис.3 АКФ процесса отраженного на рис.2
Что получаем, дельта видная АКФ, т.е это БГШ и приращения независимы, корреляции процесса нет, следовательно предсказать не можем. Но вот что странно, при таком процессе котировок (если бы они так выглядели как на рис.2) можно прекрасно и прибыльно торговать (если я что то не так делаю или не понял поправь пожалуйста). См. рис. 2 мож=0 встаю в этой точке в любую сторону TakeProfit 10 пунктов. В течении дня гарантированно порядка 5 сделок. Вопрос только со спредом, ДЦ при таких котировок ставит спред пунктов 40. Но тогда всё рынка нет, т.к. смысла торговать нет.
Возвращаемся теперь к первому рисунку, но на нем, то процесс совершенно другой, даже внешне видно (что он не Винеровский), что он отличаеться от рис.2, получается приращения, как то зависят есть корреляция. Проверим это рис.4
Рис.4 АКФ процесса отраженного на рис.1 (ось Х нормированна на величину выборки)
Что видим есть время корреляции, т.е. в течении этого времени есть возможность предсказать, второе есть интересная точка на графике это пунктирная линия (В), она показывает что есть колебательный процесс. Таким образом получаем, что помимо направленного движения синяя линия на рис.1 (это y(x)=a*x+b построенная по МНК) есть и колебательный процесс.
Осталось дело за малым :-),
- подобрать модель (модели) (по моему мнению, это АКФ соответствует колебательному звену, как я писал выше по этой ветке).
- выяснить время жизни этой модели (моделей), успеем ли мы её обнаружить (идентифицировать) раньше чем она рассыпеться.
- ну и если успеваем то построить ТС.
Candid у меня просьба если не трудно проверь АКФ рис.3, если такая же, то ускорение проверять нет смысла и так уже БГШ, если да то система СДУ будет состоять из 2-х уравнений.
У меня просьба, если кто либо встречал литературу где по виду АКФ определяется вид процесса, подскажите. Желательно с примерами, что бы было легче разобраться и было побольше различных моделей у меня маловато их.
1. Ты сам построил некий (оторваный из жизни) ВР и показал что на нём можно заработать. Да, для такого ВР можно построить профитную ТС! И что, что ты хотел этим сказать? Я догадываюсь, что ты хотел привести этот случай в качестве контрпримера к вопросу о принципиальной невозмжности построения прибыльной ТС для нормально распределённой СВ с нулевым МО... Но, ведь речь шла о распределении вероятностей приращений такого ряда и о ценовом ряде, который получается интегрированием этих приращений, а ты выполнил условие М=0 для самого ряда. Это принципиальный момент. Возьми ряд приращений для ВР приведённого на рис.2 и ты с удивлением увидишь не нулевое матожидание. Следовательно, построение прибыльной ТС для данной реализации возможно и противоречия нет.
Вроде всё просто.
АКФ по определению показывает взаимосвязь между различными значениями ВР. Та АКФ, что приведена на рис.4 как строится?
Candid у меня просьба если не трудно проверь АКФ рис.3, если такая же, то ускорение проверять нет смысла и так уже БГШ, если да то система СДУ будет состоять из 2-х уравнений.
Во-вторых я думаю, что у returns просто плохое отношение сигнал/шум. Если исходные данные обобщить до Сlose[i]-Close[i+m] получим вот что:
Нижняя кривая соответствует m=1, средняя m=60. Таким образом мы можем заключить, что рынок милосерден и в этом: тем кто хочет работать с шумом он даёт returns, тем кто хочет от шума избавиться он может предложить ... моментум :). Впрочем, как говорится, в чужой огород со своими камнями не ходят (С) :)
АКФ по определению показывает взаимосвязь между различными значениями ВР. Та АКФ, что приведена на рис.4 как строится?
Но, ведь речь шла о распределении вероятностей приращений такого ряда и о ценовом ряде, который получается интегрированием этих приращений, а ты выполнил условие М=0 для самого ряда. Это принципиальный момент. Возьми ряд приращений для ВР приведённого на рис.2 и ты с удивлением увидишь не нулевое матожидание.
Если я правильно потнимаю, то надо взять Close[i]+Close[i+1]. Тогда мы получаем ряд чисел рис.1 с точностью до const. Но моего утверждения что процесс рис.1 не Винеровский вроде не отменяет. Вид АКФ говорит о другом. Если я неправ, давай зайдем с другой стороны, докажи что он Винеровский.
А вот пример немного интересней, я при этой стратегии заработаю при любом виде закона распределение сл.величины нужно выполнение только одного условия мож и ско = сонст. Так что это рапространяеться не только на НЗ с мож=0.
Candid у меня просьба если не трудно проверь АКФ рис.3, если такая же, то ускорение проверять нет смысла и так уже БГШ, если да то система СДУ будет состоять из 2-х уравнений.
Во-вторых я думаю, что у returns просто плохое отношение сигнал/шум. Если исходные данные обобщить до Сlose[i]-Close[i+m] получим вот что:
Нижняя кривая соответствует m=1, средняя m=60. Таким образом мы можем заключить, что рынок милосерден и в этом: тем кто хочет работать с шумом он даёт returns, тем кто хочет от шума избавиться он может предложить ... моментум :). Впрочем, как говорится, в чужой огород со своими камнями не ходят (С) :)
1. я пробовал и Y-mu, вродебы просто уменьшаеться дисперсия (хотя я точно не проверял). Хотел убедиться лишний раз в тезисе невозможности заработать на форексе в долгосрочной перспективе, но это из другой ветки.
2. Вроде да плохое соотношение сигнал/шум. Но вот я все время мучаюсь этим вопросом что в этом потоке сигнал, а что шум. Что вообще под этим понимать, т.к. при построении модели есть тоже понятие шум возбуждения (БГШ) и в умных книжках пишут с мож=0 и 1 интенсивностью, в этой интенсивности собака и зарыта т.к. это не ско и не дисперсия, а вообще часто имеет такую размерность мама дорогая. Так что пока компостера нет (уехал на 2 недели на лыжах кататься) сижу тут всякую ерунду думаю да книжки читаю. Вообщем как собака все понимаю, только сказать не могу, а сказать не могу то и этой дурной железяке (компу) не могу обьяснить что мне от него надо :-)
"Впрочем, как говорится, в чужой огород со своими камнями не ходят (С) :)" ну твой то камень точно лежит там где нужно. Даже если бросаться в меня ими начнеш постараюсь понять почему.
Да поповоду невлезания АКФ на экран попробуй нормировку как я на 4-ом рисунке. Типа количество точек экрана/величину выборки. Получается константа и при выводе "интересных точек" можно просто её учесть. Только вот незнаю можно ли это в МТ4, в маткаде легким движением руки :-).
Правка. Чуть не забым спросить моментум - это инетция? т.е. там есть и понятие массы ? Если да варианты её расчета ? Очень интересный букетик может получиться, сила есть, энергия есть, инерция тоже вроде, осталась масса.
Винеровости тут нет и в помине. Винеровский процесс - это интеграл от гауссова шума. Но процесс returns на гауссовский шум не похож. Рис. 2 демонстрирует, что он не похож даже на стационарный (на минутках; на тиках процесс выглядит совершенно иначе).
Отсюда чуть по подробнее, что значит совершенно иначе ? У тебя вроде должны быть картинки нечто похожего на рис.2 только для тиков, Выложи с пояснениями ? Может действительно даже минутками нельзя пользоваться, я просто до сих пор сам для себя не получил ясного ответа.
Не, Prival, моментум - это индюкатор, который считается по простейшей явно нефизической формуле. Вот ссылка: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/momentum . Есть также ROC, нечто похожее: https://www.mql5.com/ru/code/9340 .
О тиках - вот ссылка на ветку с моими попытками исследования тиков: 'Тики: распределения амплитуд и задержек' , там смотри мою последнюю картинку на первой странице ветки (тиковый процесс для ойры). 99.5% всех тиков - это +-1, а остальное на общую картину не влияет.