Теория случайных потоков и FOREX - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какие тонкие особенности? Например, дискретность рынкета (Фибоидность в некоторой извращенной форме), наличие каналов, уровней поддержки/сопротивления.
А что, нет ничего проще - если знаешь, как устроен процесс: сгенерил несколько десятков тысяч "синтетик" (в "худшем" случае - который фактически оказывается наилучшим при проверке робастности ТС) и напрямую проверил, каков % из них, на которых ТС сливает. А дальше, используя гипотезу эргодичности, высосанную из пальца специально для обоснования такого тестирования, распространяем результаты статистической проверки, полученные в пространстве реализаций процесса, на реальную торговлю во времени.
Да, долго, зато гораздо короче и дешевше, чем проверка своими деньгами на реале. Однако чем меньше требуемый статистически достоверно определяемый % убийства ТС (вероятность убийства - p), тем больше требуется синтетик (статистически достаточное число синтетик при небольших p - функция порядка 1/p^2). Зато не надо тебе никаких форвардных анализов, мультивалютных и мультипериодных тестирований и прочей дребедени, описанной у Пардо, - но только если знаешь модель процесса, адекватную используемой ТС информации (кажется, начинаю интуитивно понимать, для чего в тервере нужны сигма-алгебры :)).
P.S. 2 Prival: вот читаю статью Амира ( 'Принцип замены времени в интрадей-торговле' ), все ищу, чем бы ублажить твое воспаленное воображение, ищущее физических аналогий. Смотри:
А что, нет ничего проще - если знаешь, как устроен процесс: сгенерил несколько десятков тысяч "синтетик" (в "худшем" случае - который фактически оказывается наилучшим при проверке робастности ТС) и напрямую проверил, каков % из них, на которых ТС сливает. А дальше, используя гипотезу эргодичности, высосанную из пальца специально для обоснования такого тестирования, распространяем результаты статистической проверки, полученные в пространстве реализаций процесса, на реальную торговлю во времени.
Я уже писал, что хочу сделать доказательство робастности/неробастности ТС автоматическим (статистическое, конечно).
А эта штука не будет убивать все 100% ТС ?
Привет, Rosh. Именно это и ищу, т.е. как. Главная загвоздка - стационарность. Гауссовость, винеровость, мартингальность и проч. мне фактически не нужны. Нужна именно стационарность хоть какого-то преобразования котировочного процесса. В принципе упомянутая раньше статья Амира дает надежду на это (на стационарность returns эквиобъемных баров). На крупных ТФ (типа неделек) - вряд ли, но до 4-часовок включительно это похоже на правду. Дальше - только технические проблемы кодирования, которые не принципиальны.
Сильные математики-мехматяне, знающие статистику, тут есть. Проведут исследования или подскажут, где копать, - буду очень благодарен. Еще раз: нужно подтвердить стационарность хоть какого-то обратимого преобразования котировочного процесса.
Насчет конкретных пар... пока не знаю, смотрел только на ойру. Ну пока хотя бы только для нее, потому что подозреваю, что законы различны для разных инструментов. Ойру у нас любят все равно больше всех, так что даже в этом случае польза будет.
Candid, очень вероятно - для ТС, основанных на обычных непрерывных фильтрах. Меньше иллюзий будет.
Я уже писал, что хочу сделать доказательство робастности/неробастности ТС автоматическим (статистическое, конечно).
А эта штука не будет убивать все 100% ТС ?
Будет убивать все ! Кроме тех, авторы которых сумеют договориться с Mathemat'иком. :-)
Ага. Кое-кому все-таки известен контрпример робастной системы, основанной, скажем, на традиционных торговых интерпретациях машек, RSI, стохастика, аллигатора, моментума и еще чего-нибудь непрерывного. (Кстати, я не исключаю, что такие возможны.)
А договориться со мной будет сложно: аватарку свою я сменил на радикально-революционную именно тогда, когда четко осознал, что из этой идеи может выйти что-то серьезное и конструктивное, а не просто критика принципов построения ТС :).
P.S. 2 Prival: вот читаю статью Амира ( 'Принцип замены времени в интрадей-торговле' ), все ищу, чем бы ублажить твое воспаленное воображение, ищущее физических аналогий. Смотри:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЫ ДАЛ МНЕ ТО ЧТО Я ИСКАЛ, то что является самым важным, то что я ищу, уже много лет с момента разорения моего 1 счета. Теперь ему (рынку) меня не победить, даже если по ту сторону монитора будут сидеть все финансовые аналитики мира. Прав был дедушка Элдер. Важно то что у тебя в голове !!!
Поэтому эта кривая на экране НИКОГДА больше для меня не будет броуновским движением (мартингалом, диффузией …) или как там её обзовут мне теперь до лампочки все эти названия, а торговая система - игрой в орлянку (и все теории связанные с тем что нельзя победить).
Эта кривая траектория движения противника, хитрого, коварного и беспощадного. И вход туда не (бай, сел, ставка или как там это обзовут), а пуск ракеты, и точка выхода (взятия прибыли, TP, SL или еще как) у меня вероятность поражения противника.
Теперь им меня не победить, т.к. у них это игра и ставка в этой игре рубь. У меня война и ставка в ней НЕСОИЗМЕРИМА ВЫШЕ и если он (рынок) хочет победить (= прийти изнасиловать мою жену, а детей продать в рабство). Он сначала должен убить меня, сплясать на моем трупе и вытереть об меня ноги.
А если это война (представьте эту ситуацию), и по мою сторону монитора сядут истинные БОЙЦЫ (витязи, ратники, солдаты - военные одним словом), а по ту Баффеты, Соросы, Бен Ладаны и др… у них нет НИ ЕДИНОГО шанса победить даже при ставке 1:10^100 я ломаного гроша на это не поставлю.
Лари Ульямс, Batter и другие НАМ показывают, что победить рынок можно.
P.S. Mathemat еще раз спасибо, теперь я понимаю что делаю.Теперь у меня нет больше "воспаленного воображения", только холодный и трезвый расчет.
Правка. Победить теперь меня невозможно, а вот смогу ли победить я ? Если сумею найти любые хоть малейшие закономерности поведения противника, я буду это складывать в копилку и пытаться использовать это. Буду изучать его долго и пристально. И когда вероятность поражения достигнет порядка 0.7 я выйду на бой.
Нет меня теперь вы не возмете голыми руками, Нет там TP/SL и системы (5/100), я должен поразить цель. 7 попаданий из 10 (и промах это 0, а не минус.). Прибыль (раны) будем считать потом :-)
Привет, Rosh. Именно это и ищу, т.е. как. Главная загвоздка - стационарность. Гауссовость, винеровость, мартингальность и проч. мне фактически не нужны. Нужна именно стационарность хоть какого-то преобразования котировочного процесса. В принципе упомянутая раньше статья Амира дает надежду на это (на стационарность returns эквиобъемных баров). На крупных ТФ (типа неделек) - вряд ли, но до 4-часовок включительно это похоже на правду. Дальше - только технические проблемы кодирования, которые не принципиальны.