Теория случайных потоков и FOREX - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Prival, посмотрел твой документ, теперь понятно зачем тебе линейная регрессия. Есть хорошая новость - то что там описано называется канал, примерно такими каналами и занимался народ в знаменитой в узких кругах ветке на параллельном форуме :). Не знаю как другие, а я как раз с удовольствием пользовался величиной Y - мю :). ИМХО, твою идею в тех терминах можно переформулировать так: использовать для оценки устойчивости канала (то есть для их отбора и сопровождения) АКФ. Как видимо и большинство других участников, я чрезвычайно сентиментально отношусь ко всему, связанному с той темой :). То есть если вычислительные затраты будут приемлемыми, это было бы интересно.
Посторонний вопрос: Впечатление такое, что твой индикатор даёт преимущественно положительную фазу ДПФ . Есть у этого физический смысл?
Prival, посмотрел твой документ, теперь понятно зачем тебе линейная регрессия. Есть хорошая новость - то что там описано называется канал, примерно такими каналами и занимался народ в знаменитой в узких кругах ветке на параллельном форуме :). Не знаю как другие, а я как раз с удовольствием пользовался величиной Y - мю :). ИМХО, твою идею в тех терминах можно переформулировать так: использовать для оценки устойчивости канала (то есть для их отбора и сопровождения) АКФ. Как видимо и большинство других участников, я чрезвычайно сентиментально отношусь ко всему, связанному с той темой :). То есть если вычислительные затраты будут приемлемыми, это было бы интересно.
Посторонний вопрос: Впечатление такое, что твой индикатор даёт преимущественно положительную фазу ДПФ . Есть у этого физический смысл?
К сожалению, я не читал и не знаю ветки параллельного форума. Все не успеваю делать и читать, тем более на бескрайних просторах нэта. Спасибо что хоть кто-то пишет, мне все время кажется что эта ветка интересует 2-4 человек. Я наверное понял, почему многим не интересно, не понимают куда мы идем ;-(. Кратко путь я описал когда делал подбор книг для математика в ветке стохастический резонанс.
Постараюсь более подробно изложить, для чего нужны все эти упражнения и наши усилия. Сейчас просто на работу убегать надо. То, что получилось, никакое отношение к каналу не имеет (если я правильно понимаю канал). Про фазу уточни вопрос.
Постараюсь изложить свои мысли исходя из этого принципа.
Цель без пути её достижения - мираж, путь без цели - дорога в никуда.
Это смотря что называть каналом :). ИМХО, постоянство СКО как раз характерная черта канала. Впрочем не буду настаивать ни на термине, ни на том, что я полностью понял идею.
По фазе: берём индикатор Pvr42, устанавливаем параметр h = false, смотрим, видим что результат преимущественно положителен. По крайней мере мне почему-то попадались именно такие графики.
По поводу фазы.
Как всегда постараюсь на примере. Сделал быстренько оптимальный фильтр (файл прилагаю). Кстати рекомендую всем в качестве наглядного пособия по фильтрации с использованием преобразования Фурье. Подергайте там за ниточки, посмотрите что происходит.
Пояснения к программе.
To Candid Фаза вообще вещь очень интересная, единственная субстанция, которая мне известна, обладающая скоростью распространения превышающую скорость света (это так отступление, если интересно могу порыться найми мат. доказательство этого феномена). По поводу положительных значений, скорее всего это обусловлено двумя факторами. Первый особенности ДПФ попробуйте sin или cos. Одно из них будет давать + другое -. Второе, откуда же берется такое огромное количество составляющих сигнала с одинаковой фазой (направлением фазы). Попробуйте в моем примере подать на вход Y=t, т.е. уравнение прямой. Я думаю, Вы увидите, вычитание 0-ой составляющей спектра в индикаторе сделано не совсем корректно (я думаю надо снова Y-мю :-) ). Мои попытки использовать различные окна Хемминга, Батерворта ни к чему не привели, только хуже сделали (прав был мой учитель, применение окон это трактор для энергии). Поэтому индикатор оставил пока в том состоянии, что есть. Не помню, но где то, я говорил, что эта 0-ая составляющая еще кровь нам попортит :-).
Все естественно ИХМО, надо проверять, экспериментировать. Вообще по различным оценкам не учет фазы при обработке это потеря около 30% заложенной информации в сигнале.
Кто-нибудь слышал о тесте стационарности Дики-Фуллера (DF)? Это я все о своих баранах... Если что слышали - отзовитесь, интересно узнать мнение.
2 Prival:
В СТО вроде как доказывается, что толку от этого никакого, так как это не сигнал - и тем более не субстанция.
Кто-нибудь слышал о тесте стационарности Дики-Фуллера? Это я все о своих баранах... Если что слышали - отзовитесь, интересно узнать мнение.
Что-то было такое:
Критерий Дики-Фуллера
Под критерием Дики-Фуллера в действительности понимается группа критериев, объединенных одной идеей, предложенных и изученных в работах [Dickey (1976)], [Fuller (1976)], [Dickey, Fuller (1979)], [Dickey, Fuller (1981)]. В критериях Дики-Фуллера проверяемой (нулевой) является гипотеза о том, что исследуемый ряд xt принадлежит классу DS (DS-гипотеза); альтернативная гипотеза – исследуемый ряд принадлежит классу TS (TS-гипотеза). Критерий Дики-Фуллера фактически предполагает, что наблюдаемый ряд описывается моделью авторегрессии первого порядка (возможно, с поправкой на линейный тренд). Критические значения зависят от того, какая статистическая модель оценивается и какая вероятностная модель в действительности порождает наблюдаемые значения. При этом рассматриваются следующие три пары моделей (SM – статистическая модель, statistical model; DGP – модель порождения данных, data generating process).
То или не то?
Prival , Вам Vinin уже писал
Спасибо я видел, только у меня немного другой подход к анализу. Если Вас не затруднит почитайте эту ветку. К сожалению вынужден отметать все понятия которые не имеют строгого мат. описания. Т.к это уводит в сторону, железяке этой (компьютеру) нет возможности всунуть "филосовские" понятия (тренд, флет) и т.д. Мое мнение нет их !!!
Конкретно про фазу, я отвечал To Candid, надеюсь что дал правильный ответ ему. Вродебы я правильно понял суть вопроса.
Спасибо что заинтересовались этой темой.