Индикатор Стохастик. Любопытное наблюдение. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я предложил Леониду элементарное решение вопроса. Рассчитанное на незначительную переделку кода, которую может сделать и не слишком умудренный в MQL. В том числе и Леонид. Бесплатно. При этом я даже не видел кода советника. И все равно могу сказать, что и ваш вопрос решается.
Но на ее написание я потратил достаточно много времени, поэтому не "Бесплатно", а "Недорого".
Кроме того, ваше "элементарное решение вопроса" вопрос решает только в частном случае (когда нет СЛ/ТП/ТС), а мое - универсальное.
Вы можете сделать круче ? За недорого ? :-) Я в этом не сомневаюсь. Я тоже. Забесплатно. Будем конкурировать ?
Если вы решите проблему Леонида бесплатно, я буду только рад.
А если не сможете, я ее решу за деньги.
Никто же не запрещает помогать бесплатно. Я и сам иногда именно так и делаю.
Просто в большинстве случаев нет ни времени ни желания решать чужие проблемы.
Андрей, вы решили предложить Леониду купить вашу библиотеку ? Замечательно. Это ваша работа.
Но для зацепки вы решили попинать ногами мое предложение за отсутствие универсальности. Во-первых, это смешно. Оно вообще не предполагает никакой универсальности, а лишь простой выход в конкретной ситуации. Хотя и обозначенную вами проблему в его рамках тоже можно отлично решить. Вы это прекрасно знаете. Во-вторых, это не очень корректно. Не стоит пихаться локтями даже в борьбе за клиентов. Я вас на это ничем не провоцировал и дороги вам нигде не перебегал.
Андрей, вы решили предложить Леониду купить вашу библиотеку ? Замечательно. Это ваша работа.
Но для зацепки вы решили попинать ногами мое предложение за отсутствие универсальности.
В фразе "А как же срабатывание СЛ/ТП позиций? Если срабатывает СЛ бай, F должно стать = 0, а оно останется == 1"?
Даже мысли не было никого пинать, тем более, ногами. Если обидел, извините.
Во-первых, это смешно. Оно вообще не предполагает никакой универсальности, а лишь простой выход в конкретной ситуации.
Как решить проблему без трейлинга он знает, интересовало именно решение с трейлингом.
Поэтому ваше предложение было не совсем уместным (оно не содержало решение проблемы).
Я же предложил инструмент решение именно этой проблемы. Конкретно для Леонида.
Хотя и обозначенную вами проблему в его рамках тоже можно отлично решить. Вы это прекрасно знаете.
- запоминать уровень виртуального СЛ при виртуальном открытии,
- добавить виртуальную модификацию с изменением запомненного уровня,
- добавить отслеживание срабатывания виртуальных СЛ/ТП?
Это не полноценная библиотека, конечно, но и не 5 строк кода, согласитесь.Или есть более простое решение, о котором я не подозреваю?
Кроме того, потом встанет вопрос о неправильности результатов из-за:
- некорректной перестановки СЛ (или блок проверки расстояний тоже добавлять? еще несколько строк...),
- отсутствия блока сохранения данных на случай перезагрузки ("открыли" виртуальную позицию, перезагрузили терминал - а ее уже нет),
- неправильного срабатывания СЛ после паузы в работе (цена за время паузы могла "сходить" за СЛ и вернуться. Запускаем эксперта, а СЛ не сработал.),
- еще чего-то...
Во-вторых, это не очень корректно. Не стоит пихаться локтями даже в борьбе за клиентов. Я вас на это ничем не провоцировал и дороги вам нигде не перебегал.
Да и борьбы за клиента я не вижу - мы же не спорим кто лучше сделает эту работу, мы вообще в разных категориях (в данной ситуации): я предлагаю платные услуги, а вы бесплатно помогаете. Какая может быть конкуренция? ;)
Неужели так тяжело прописать
sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
вместо оригинальных
sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
и откомпилировать?
Получаем зеркальную копию. Ничего нового не получаем ибо будет то же самое только в зеркальном отражении.
Для того, чтобы получить новый стохастик нужна новая формула. А пока ее нет, крутить туда-сюда смысла нет, результата не будет.
Shinigami, я сделал так и получил:
Но я не такой вариант имел в виду, когда говорил о зеркальности. В наст. момент стохастик расчитывается от минимума цены к максимуму. Т.е. Шкала стохастика имеет размерность от 0 до 100.
Мне же нужно, чтобы стохастик был расчитан наоборот. От максимума цены к её минимуму. Т.е. чтобы шкала при этом получилось от 0 до "-100" .
Может быть, кто-ниб. уже применяет такой вариант?
Всем привет. Вот ещё одно интересное наблюдение . Советник, выполненный по тактике, что показана на рисунке в предыд. сообщ. способен , видимо, работать прибыльно. Я, однако, чуть изменил его работу. Сделал независимыми друг от др. длинные и короткие позиции. Т.е. получились две версии, обьединенныё в один эксперт. В соотв. с идеей , описанной в https://www.mql5.com/ru/articles/1485
Одна версия - только в BUY, другая - только в SELL.
GBPJPY, M30, C 1янв. 2007 г. по сег.
Обратите внимание на просадку в обьединенном режиме.
Всем привет. Вот ещё одно интересное наблюдение . Советник, выполненный по тактике, что показана на рисунке в предыд. сообщ. способен , видимо, работать прибыльно. Я, однако, чуть изменил его работу. Сделал независимыми друг от др. длинные и короткие позиции. Т.е. получились две версии, обьединенныё в один эксперт. В соотв. с идеей , описанной в https://www.mql5.com/ru/articles/mt4/_my/403
Одна версия - только в BUY, другая - только в SELL.
GBPJPY, M30, C 1янв. 2007 г. по сег.
Обратите внимание на просадку в обьединенном режиме.
А если посмотреть по всем тикам?
А зачем? Эксперт работает по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ - так заложено в алгоритме кода. Но при прогоне по ВСЕМ ТИКАМ результат отличается на десяток-другой пипсов , не более! Вот только сейчас прогнал.. ..
Прибыль сошлась почти до цента, а просадка стала чуть больше - на 30 пипсов!
А зачем? Эксперт работает по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ - так заложено в алгоритме кода. Но при прогоне по ВСЕМ ТИКАМ результат отличается на десяток-другой пипсов , не более! Вот только сейчас прогнал.. ..
Прибыль сошлась почти до цента, а просадка стала чуть больше - на 30 пипсов!
Если советник действительно работает по ценам открытия, то разница м/у "всем тикам" и "открытия" не должна быть. Тут что-то не то.
Возможно, дело в том, что ПО ВСЕМ ТИКАМ присутствуют:
"Ошибки рассогласования графика" = 2 ошибки. Иного обьяснения я не вижу. Кроме того при пересчете в Обьединенном режиме добавилась одна сделка.
К сож., такие советники по Стохастику не гарантируют достаточно приличной прибыли вне выборки, т.е. вне периода оптимизации. После оптимизации на истории=1год(примерно) прибыльные параметры "держатся" в большинстве случаев не более 1 недели. Это 3-10 сделок. Потом идет однозначный слив. За редким исключением. Правда, один из моих знакомых получал неплохие результаты с большим стоплоссом (в разы больше тейкпрофита). Но я не пошёл по этому пути.
После различных экспериментов и наблюдения в онлайне стала определяться тенденция. В силу своей структуры советники по Стохастику "любят" не в кон молотить против тренда. Даже если при оптимизации удается получать хорошую прибыль, - то в онлайне она (прибыль) - значительно скромнее. Тем не менее удалось с большой достоверность установить основной КРИТЕРИЙ для получения прибыли вне периода оптимизации. Этим критерием оказалась ПРИБЫЛЬНОСТЬ !
Если прибыльность при оптимизации превышает 2.0 , то можно с большой вероятностью предположить, что вне выборки мы получим профит ! А если ещё и просадку удасться свести к минимуму, то будет совсем неплохо! Но как увеличить прибыльность?
В данном случае мне показалось целесообразным запретить советнику работать против тренда. И посмотреть, что получится. Мысль оказалась правильной! Мне пару дней назад удалось найти простое, удивительное программное решение по определению наличия/отсутствия тренда. После чего, я вставил это решение в эксперт и прибыльность при этом всяко не опускается при тестировании ниже двух! И как общий итог, - появились неплохие перспективы в получении профита вне периода оптимизации. Любопытно, что общая прибыль на истории при этом практически не увеличилась. И просадка не уменьшилась. А вот надежность возрасла! Пока ещё только в тестере, но ....., не буду торопиться....
вот графики фильтра: Для длинных сделок -
И для коротких сделок -