Индикатор Стохастик. Любопытное наблюдение. - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Леонид, а пробовали энвелоупы со Сто +50\-50 ?
даже взять Сто Хисто (уже проверенные) и поиграться;
также Сто моментум.... хм... интересно
Я не совсем понял ваш пост.
Но общее наблюдение вот какое. Энвелоп перепробовал со многими индюками в реж . iEnvelopesOnArray.
При оптимизации получается оч. неплохие результаты. Но вне периода оптимизации наблюдается печальная закономерность, - слив. При различных примочках (трал, фильтры и т.п. ), - слив замедляется. Но всё равно имеет место. Разве что "агония продливается".
По сигналам же с разных тф - не экспериментировал.
тенология слива.Нет главного правила -никогда не работай против тренда.Но можно использоваеь,как скрипт -позы открывает точно, если указать -где.В Long пришлось разблокировать.
я бы не сказал что точно.. запаздывает индюк..
ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛИ.. В АЗ ЕГО МОЖНО ОБОЗВАТЬ МАШКОЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ШИРИНОЙ.. В ПРИНЦИПЕ РАБОТАЕТ И С ОБЫЧНОЙ МАШКОЙ ВМЕСТО НЕГО (С НИМ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ )
Я не совсем понял ваш пост.
Но общее наблюдение вот какое. Энвелоп перепробовал со многими индюками в реж . iEnvelopesOnArray.
При оптимизации получается оч. неплохие результаты. Но вне периода оптимизации наблюдается печальная закономерность, - слив. При различных примочках (трал, фильтры и т.п. ), - слив замедляется. Но всё равно имеет место. Разве что "агония продливается".
По сигналам же с разных тф - не экспериментировал.
да я и сам не понял : )))))))
интересного много но .... получается обидно - как Буккипер сказал: как не крути, а все дороги ведут в Рим
iStdDevOnArray наверное тоже пробовали
еще кто-то давно сказал про Сто (и не только): хороший индюк но не забывайте оптимизировать, хотябы раз в год - каждую зиму; также важно перепроверить летом, осенью - само собой и весной - обязательно
кстати, если в мтф сто limit=Bars-counted_bars+TimeFrame/Period();
оставить только limit=Bars-counted_bars
то будет рисовать (и оставлять) текущие значения мтф сто старщего таймфрейма - историю - но держать не будет - при обновлении - сотрет
т.е в реальном времени если проставить на отдельный чарт и держать где-то в углу не переключая Таймфреймы то будем иметь историю (с момента открытия) но если обновиться - все, ушло... метод конечно не самый....
Однополярность индикатора - можно исправить:
- в штатном индикаторе используются High и Close сформированные Bid-ом - в этом все и дело. Это грубейшая ошибка!!! Особенно для стохастика!!! И особенно на малых периодах!!!
Я не программер, строго не судите, доработал штатный стохастик для себя. Работает корректно:
стохастик-стохастик я вообще не могу понять как торговать, уже крыша едет!!!!!
Ну раз такое дело выложу один из своих опорных ЕА, работающий на стохастиках, относительно устойчив к ДД. А вообще к стохастикам давно присматриваюсь.
Оптимизирован на М5 с 01.102008 по 20.01.2009 (работает на сформированных барах). При тестировании в тестере за весь 2008 год покаывет прибыль без больших просадок.
Для сигналов анализирует два таймфрейма, берет среднее арифметическое значение с пучка из 5 стохов, и так для каждого тф. Код сырой, еще испытывается на демо.
Добавил индикатор сугубо для визуализации среднее арифметического значения пучка из 5 стохов (ЕА его НЕ требует), вобьете в него значения на которых работатает эксперт.
Неплохо бы ему докрутить второй ТФ, чтоб оба показывал на одном М5, а то при переключении тф надо значения стохов менять. Все дело в свободном времени, которого мало.
И незабудте поделится опытом, плиз.
спасибо
интересные работы также у Funyoo
http://www.tradingsystemforex.com/expert-advisors-backtesting/197-ten-stochs-wave-ea.html