Индикатор Стохастик. Любопытное наблюдение. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот она - несимметричность! И ЭТО ВСЁ СКАЗАННОЕ МНОЙ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ГРАФИКОМ НА ПРЕД. СТРАНИЧКЕ. Где ширина конверта подвешенного на стохастик различна в верхнем и нажнем положениях индикатора!
На сколько я помню, 2005 - 2007 года, по фунту - идут восходящим направлением. Следовательно, как не крути, но количество суммарных пунктов подъема, превышает суммарное количество пунктов вниз. И при постоянном ТР - в болшую сумму подъема помещаеться большее количество ордеров.
И начиная с 2002 года, по идее будет такая-же канитель. Попробуй период с 1998 по 2002. А вот что получиться - это вопрос. Если количество коротких сделок будет больше, вот и причина. Если нет, будем дальше думать.
//Иначе говоря, стохастик с разными ускорениями начинает свое движение вверх и вниз. Вверх - не торопясь и убыстряясь постепенно. Вниз - оч. быстро. и замедляясь постепенно
Это очень может быть свойством всех рынков или психологии людей.
//По тикам советник работает.
Понимаю. С первым баром, открываемся после точного сигнала. При нулевом будем передумывать. Бороть проблему наверное можно торговлей на меньших таймфреймах,
где баров больше, смотря на индикаторы на старших таймфреймах.
но забросил... то ли за ненадобностью.. то ли из юной трейдерской спешки получить результаты... а сигналы были хорошие.... позже (значительно позже), на том же метастоке пытался прописать то же самое.. ичто в результате??? сигналы хуже ... рынок меняется. и любую интрадей (и нетолько интрадей)торговую систему необходимо подстраивать под изменения. будь она ручная или автоматическая. .. а Стохастик или ещё что лежит в её основании в принципе не важно когда стороишь систему на индикаторах.
да и самым важным индикатором (мне так кажется) является цена.
уж извините, если чё наболтал оффтоп...
//и любую интрадей (и нетолько интрадей)торговую систему необходимо подстраивать под изменения.
Как альтернатива, хорошая система должна быть прибыльна на разных таймреймах и разных инструментах - это и есть в разные фазы рынка.
PS:Мое текущее ИМХО.
возможно я стар и глуп... но я еще в Метастоке строил советника, который давал сигналы на часах поступающие от персечения Stochastic и RSI в критических зонах... и путем перебора различных периодов и значений перекупленности/перепроданности. .. рисовало красивые стрелочки.. немного торговал...
но забросил... то ли за ненадобностью.. то ли из юной трейдерской спешки получить результаты... а сигналы были хорошие.... позже (значительно позже), на том же метастоке пытался прописать то же самое.. ичто в результате??? сигналы хуже ... рынок меняется. и любую интрадей (и нетолько интрадей)торговую систему необходимо подстраивать под изменения. будь она ручная или автоматическая. .. а Стохастик или ещё что лежит в её основании в принципе не важно когда стороишь систему на индикаторах.
да и самым важным индикатором (мне так кажется) является цена.
уж извините, если чё наболтал оффтоп...
В цене много шума. Поэтому работа только с ценой имеет свои недостатки.
но это моё частное мнение основанное на личном опыте.
а в то, что работать только с ценой ущербно это верно. нужно использовать все возможные инструменты. главное не перегрузится.
Он абсолютно симметричен что для BUY, что для SELL!!!
Достаточно на его формулу посмотреть.
Да, ведет он себя не одинаково на начальном этапе движения и на завершающем этапе (но это его свойство). НО это касается как роста, так и падения.
Просто надо учитывать что график строится по BID, соответственно и расчет ВСЕХ индикаторов идет по BID. Достаточно просто для SELL-позиций использовать действительные значения индикаторов (при принятии решений), а для BUY-позиций в цену добавлять СПРЕД. И всего-то. А-то уже какую-то несимметричность стохастика придумали. :)
Simca,
чем тогда по вашему можно истолковать расширение канала ENVELOPES, подвешенного на стохастик, в его верхней части. И его сужение в нижней ? Советник работающий по этой схеме после оптимизации (да и без неё) дает :
прибыльные сделки в бай - до 75%
прибыльные сделки в селл - еле-еле до 55% (в лучшем случае)
Практически по любой паре и тф. Тренд- не тренд....