Индикатор Стохастик. Любопытное наблюдение. - страница 3

Новый комментарий
 
Aleksey24:
SK. писал (а):

Не. 99/1.

- "Стохастик имеет отвратительное свойство менять свои значения задним числом"?


Я не совсем корректно выразился.

На самом деле значения меняются задним числом если пересчитываются последние несколько баров.

Если расчитывается исключительно 0-бар тогда всё ОК.

Это наглядно можно увидеть если например отобразить Стохастик с MN1 на W1.

Жаль не умею видео делать для форума, а то показал бы.

99/1 Форева.

Скорее всего вы или неправильно готовите разнотаймфреймовые индикаторы, или не свосем понимаете, что они показывают.

 
А почему тестируете на нулевом баре? Правильно на первом вроде. Иначе самообман.
 
igor00:
А почему тестируете на нулевом баре? Правильно на первом вроде. Иначе самообман.

На H4 пока будешь ждать закрытия бара цена уже уйдет. Так что не обязательно на первом баре.
 

Как сделать чтобы при визуальном тестировании сразу рисовались вызываемые из эксперта индикаторы?
У меня все индикаторы выводятся после окончания теста. :(

#property copyright "Copyright © 2007, Aleksey24"
#property link      "grailholder.blogspot.com"
 
extern int WorkPeriod        =PERIOD_MN1;
 
extern int StochasticKperiod1=5;//5
extern int StochasticDperiod1=3;//3
extern int StochasticSlowing1=3;//6
 
int init()
  {
   return(0);
  }
int deinit()
  {
   return(0);
  }
int start()
  {
   iStochastic(NULL,NULL,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0);
   iCustom(NULL,NULL,"MY_Stochastic_Period",WorkPeriod,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,0,0);
   return(0);
  }
Файлы:
my_stochastic_period.mq4  2 kb
 
Запустить невизуальное тестирование на полсекунды, открыть график - на нем будут все индикаторы с настройками, сохранить шаблон tester.
 
igor00:
А почему тестируете на нулевом баре? Правильно на первом вроде. Иначе самообман.

Не на баре. По тикам советник работает.

И вот результат прогона с параметрами "на глазок" по GBPUSD, M15

"Те же яйца, только вид сбоку". Процент прибыльных сделок по длинным и коротким примерно остается различным!

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Период 15 Минут (M15) (2006.01.01 - 2007.08. 31)

Модель Все тики (на основе ..

. Качество моделирования 90.00% Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 2911.62

Общая прибыль 17215.70 Общий убыток -14304.08

Прибыльность 1.20 Матожидание выигрыша 5.48

Абсолютная просадка 41.14 Максимальная просадка 871.00 (6.87%) Относительная просадка 6.87% (871.00)

Всего сделок 531

Короткие позиции (% выигравших) 267 (44.94%)

Длинные позиции (% выигравших) 264 (53.03%)

Прибыльные сделки (% от всех) 260 (48.96%)

Убыточные сделки (% от всех) 271 (51.04%)

Самая большая прибыльная сделка 138.00 убыточная сделка -67.70

Средняя прибыльная сделка 66.21 убыточная сделка -52.78

 
leonid553:

Либо по позициям Селл нужно брать зеркальную версию стохастика.

Вообще говоря чисто по математике "перевёрнутая" зеркальная должна быть идентична "прямой". Если будет значимое различие нужно будет очень тщательно исследовать код индикатора. 
 
Неужели так тяжело прописать
sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
вместо оригинальных
sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
и откомпилировать?
Получаем зеркальную копию. Ничего нового не получаем ибо будет то же самое только в зеркальном отражении.
Для того, чтобы получить новый стохастик нужна новая формула. А пока ее нет, крутить туда-сюда смысла нет, результата не будет.
 

Я-то код стохастика не смотрел :). Если у меня разница удачных бай и селл превышает 2-3% я начинаю искать ошибку в коде советника. И обычно нахожу. То есть скорее всего в данном случае что-то делается некорректно или имеется баг. Маловероятно но возможно, что это проявление какого-то бага в MQL. Это и представляет интерес.

 
Shinigami, благодарю

за рекомендацию.

Но только, как это "ничего нового не получаем"? Наоборот. Конечно "невооруженным" глазом трудно заметить, возможно, будет отличия. Но отличие есть. Вот в чем.

Я не зря в начале ветки упомянул выражение "динамический диапазон индикатора". Мало того, что он однополярный, так ещё и стохастик с разной скоростью рисует в этом диапазоне движение цены вверх и вниз. В упрощенном виде дело обстоит так:

Расчет идет от нуля и когда цена поднимается от своего минимума стохастик медленно возрастает. По мере дальнейшего движения цены вверх скорость возрастания стохастика также возрастает! Даже если цена поднимается оч. медлеенно.

Цена достигла своего максимума. И пошла вниз. И вслед за ней пошел стохастик. Но в отличии от подьема здесь наблюдается обратная картина! Сначала стохастик движется вниз с максимально большой скоростью и скорость постепенно уменьшается по мере того как цена подходит к своему минимуму!

Иначе говоря, стохастик с разными ускорениями начинает свое движение вверх и вниз. Вверх - не торопясь и убыстряясь постепенно. Вниз - оч. быстро. и замедляясь постепенно

Вот она - несимметричность! И ЭТО ВСЁ СКАЗАННОЕ МНОЙ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ГРАФИКОМ НА ПРЕД. СТРАНИЧКЕ. Где ширина конверта подвешенного на стохастик различна в верхнем и нажнем положениях индикатора!

Изложил как сумел.

12345678910...17
Новый комментарий
Причина обращения: