Показатель Херста - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
конечно :)
А поделитесь потом? Думаю, полезная штука будет.
Можно еще попробовать TLS. Но у него те же проблемы.
с производной можно упростить себе жизнь, если принять вес=1/((1+k)^0.5)
с производной можно упростить себе жизнь, если принять вес=1/((1+k)^0.5)
Коэффициенты постоянны, посчитаны и ни от чего не зависят.
Да, отклонение надо считать от прямой, а не от среднего.
Вобщем, завтра отпишусь кодом.
если ничего не напутал, коэф. с учетом весов считается так
если ничего не напутал, коэф. с учетом весов считается так
Если я не ошибаюсь, в формуле число n должно присутствовать только в знаке суммы, в итоговых формулах в чистом виде его быть не должно.
Вобщем заодно и проверю ))
Прочитал эту ветку. Очень много постов по поводу как правильно рассчитывать экспоненты Херста или индекс вариации Дубовикова. Допустим Вы нашли правильный метод расчёта (не так уж и трудно). А потом как применять всё это к торговле? Я понимаю что елси Н>0.5 то персистент тренд, если < 0.5 то флэт или ожидай изменение тренда. А кто-нибудь может сформулировать правила открытия позиций? Типа, если Н перескает 0.5 снизу верх, открывай позицию по направлению тренда. Судя по графикам индекса вариации, такое правило не гарантирует что тренд продолжится и в среднем ведёт к нулевому профиту так как после H>0.5 очень часто происходят откаты, флэт и изменение тренда на противоположный. К тому же значения Херста или индекса вариации зависят от выбранного количества баров N на котором рассчитываются min, max и СКО. При одном N, Херст будет указывать тренд, при другом N - флат. Какое тогда выбирать N?
Прочитал эту ветку. Очень много постов по поводу как правильно рассчитывать экспоненты Херста или индекс вариации Дубовикова. Допустим Вы нашли правильный метод расчёта (не так уж и трудно). А потом как применять всё это к торговле? Я понимаю что елси Н>0.5 то персистент тренд, если < 0.5 то флэт или ожидай изменение тренда. А кто-нибудь может сформулировать правила открытия позиций? Типа, если Н перескает 0.5 снизу верх, открывай позицию по направлению тренда. Судя по графикам индекса вариации, такое правило не гарантирует что тренд продолжится и в среднем ведёт к нулевому профиту так как после H>0.5 очень часто происходят откаты, флэт и изменение тренда на противоположный. К тому же значения Херста или индекса вариации зависят от выбранного количества баров N на котором рассчитываются min, max и СКО. При одном N, Херст будет указывать тренд, при другом N - флат. Какое тогда выбирать N?
Самое подходящее.
Я собираюсь использовать его для определения наличия тренда. Т.е. только как подтверждающий.
... При одном N, Херст будет указывать тренд, при другом N - флат. Какое тогда выбирать N?
Я как раз и хотел именно его использовать для определения N, т.е. у него N постоянное и показывает "тренд" или "флет" (хотя это не правильная градация), и в зависимости от его показаний N менять в другом индикаторе. Но он мне не понравился, скачет он сильно. Даже при одних и тех же параметрах шума, значения сильно разняться.
Прочитал эту ветку. Очень много постов по поводу как правильно рассчитывать экспоненты Херста или индекс вариации Дубовикова. Допустим Вы нашли правильный метод расчёта (не так уж и трудно). А потом как применять всё это к торговле? Я понимаю что елси Н>0.5 то персистент тренд, если < 0.5 то флэт или ожидай изменение тренда. А кто-нибудь может сформулировать правила открытия позиций? Типа, если Н перескает 0.5 снизу верх, открывай позицию по направлению тренда. Судя по графикам индекса вариации, такое правило не гарантирует что тренд продолжится и в среднем ведёт к нулевому профиту так как после H>0.5 очень часто происходят откаты, флэт и изменение тренда на противоположный. К тому же значения Херста или индекса вариации зависят от выбранного количества баров N на котором рассчитываются min, max и СКО. При одном N, Херст будет указывать тренд, при другом N - флат. Какое тогда выбирать N?
Я N оставил 5 как у Дубовикова
Перебераю акции на днях, ищу одну с трендом вниз, другую вверх, открываю обе позиции
оч удобно фильтровать не трендовые индексом вариации, если больше 0,55, дальше даже не смотрю. на 80 акций уходит минут 15
если ничего не напутал, коэф. с учетом весов считается так
Вобщем он считается не так.
Большая просьба проверить правильность работы всех трех функций.
1. Обычный МНК
2. Total least Squares
3. Адаптивный с весами, собственно тот из-за которого сыр-бор разгорелся.