Тестирование по ценам открытия - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот именно. Просто мне показалось, что в аргументах Вы используете какую-то другую модель.
А разве в момент открытия нового бара Open[0] не равно Close[0]? В какой проге не возьми - должно быть так, если моделирование проводиться корректно. Вы не согласны?
Итак, пусть у нас есть индикатор Ind, на основании значений которого мы входим в позицию.
При тестировании по ценам открытия у нас есть Ind[0], рассчитанный по 1 тику и есть Ind[1]рассчитанный по целому бару. Ind[1] соответствует цена Close[1], а Ind[0] - Close[0](==Open[0]). Учтите, что при модели построения графика, применяемой в МТ, в реале вы имеете практически равные шансы войти и по Close[1] и по Open[0] - между последним тиком старого бара и первым тиком нового.
Вопрос - какой вариант ближе к поведению трейдера в реале: вход на основании Ind[1] по Bid = Close[1] или вход на основании Ind[0] по Bid = Close[0] (то есть Open[0])?
Перемудрили Вы тут. Это вопрос на тему - куда побежит таракан, если включить свет. Да как захочет - так и войдет трейдер.
Да конечно. Но мне кажется в контесте предыдущего поста это чисто формальный аргумент.
В принципе, я всерьёз не рассчитываю на то, что MQ сделает изменение, из-за которого разгорелся сыр-бор. Если просто удалось обратить внимание на проблему людей, предпочитающих тестированию на тиках тестирование на минутках по ценам открытия - это для меня достаточный результат. При желании такая поправка легко делается коррекцией истории Open[i]=Close[i+1] (но и значения индикаторов нужно использовать с предпоследнего бара).