Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4") - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
>> Но если Вы не хотите слушать тех, кто на этом собаку съел, то значит - клинический случай. К тому же, это уже 8 страница.
Да, мне интересна эта тема. Именно поэтому я все это и пишу.
Вы собаку на этом съели, не сомневаюсь. Ну так покажите, если Вы умудрены опытом, а я - зеленый новичок, в каких двух брокерах/банках котировки по EUR/USD отличаются на 10п?
Если не покажете, то все Ваши слова про то, что вы съели на этом собаку или про то, что такое может быть - выдумка.
Как показывает практика, каждый, кто хочет навредить, не желает принимать ответов, а старается раз за разом поднять вопрос, работая на публику и создавая видимость, что вопрос без ответа. Один раз ответили, не хватает, надо еще раз вопрос поднять и заявить что ответа небыло. А потом еще раз заявить. У них поза такая - обличителями работать.
С такими людьми вопрос решается очень просто - они идут в безусловный бан надолго.
Ренат - напоминаю. Вы обещали показать гэп :))) (надеюсь меня в том, за что забанили Demax-а не обличат :))) - я мирный)
Вот выбросы по 9 пунктов в пределах одной секунды. Это по EURUSD, практически самой ликвидной паре, а с кросс-курсами все гораздо хуже.
В таблице eurusd.xls (завернута в архив eurusd.zip) масса отклонений в 5-6-7 пипсов - это можете посмотреть сами. В файле содержатся графики нефильтрованного и фильтрованного потоков, что наглядно показывает абсолютно неприемлемую "пушистость" исходного потока. Эта пушистость допустима, когда используется котирование по запросу, но абсолютно неприемлимо в instant execution.
При анализе графиков предыдущих периодов 1999-2003 годов никогда не забывайте, что там не использовался режим котирования instant execution, спреды были совершенно другие (в 2-3 раза больше текущих) и тиковые графики более "пушисты".
ps: за нашими решениями и выводами стоит многолетний опыт и исследования в этой области.
Да, спосибо большое. Но если я правильно понимаю масштаб графика No. 1 - ни одного выброса больше 5 нет. А в данных - больше 7.
А как Вы делали HC, что там получаются гэпы с альпари в 10 пунктов?
Приведенный пример тиков представляет собой обыкновенную двухчасовую последовательность тиков, которую никто специально не подбирал. Жизнь гораздо длиннее двух часов и в ней ситуаций с выбросами гораздо больше.
Вопрос считаю раскрытым полностью и отвечать на последующие не буду. За продолжение "непонимающих" вопросов будет бан.
Окей, тема закрыта.
Так что теперь, kniff, вы видите откуда котировки ...