Обсуждение - страница 10

 

Спасибо Theimperialone за это предложение.

Хорошо.

Что нам нужно, чтобы сделать этот сервис портфолио?

Нам нужно следующее:

1. Аналитическая услуга.

Нам нужно понять, какое состояние рынка мы будем иметь на следующей неделе. Просто посмотрите на сообщения #63, 72 и так далее до конца этой темы. Я сделал это не из-за индикатора Ichimoku. Потому что нам нужно понять, что мы будем иметь на следующей неделе. Конечно, я не очень хорошо владею этой оценкой. Но нам это действительно нужно, если мы хотим иметь портфель. И для ручной торговли это тоже необходимо.

2. Нам нужно знать, как конкретный советник (или ручная торговая стратегия) реагирует на конкретное состояние рынка. И это нечто иное, чем "пипсовка" и "победители". Нам нужно оценить каждого советника (каждую торговую стратегию) для каждой пары. Моя статистика, конечно, поможет.

3. Нам нужно обсудить все, что касается советников, которые мы тестируем. Потому что моего мнения иногда бывает недостаточно.

4. Мы должны сделать это для конкретных брокеров, потому что иногда данные отличаются.

Таким образом, вы видите, что этот портфельный сервис (если люди будут торговать реальными деньгами) отличается от того, что мы имеем сейчас.

Мы можем это сделать, но я думаю, что это должны быть люди, которым это действительно нужно.

Это может быть абсолютно отдельный сервис, или это может быть сервис внутри этого.

 

Все результаты тестирования всех советников за последнюю неделю уже были опубликованы в теме Weekly Performance.

 
theimperialone:
Вот мои 2 цента ....

Я думаю, что вам нужно рассматривать эти советники как портфель... подобно тому, как вы держите любой другой инвестиционный портфель. В некоторые недели одни будут выигрывать, другие проигрывать, а третьи вообще ничего не делать - главное, сообщать о состоянии всех показателей и о результатах работы портфеля в целом... хороших или плохих... только это покажет, приносят ли инструменты здесь деньги или нет.

Нереально просто сообщать о 3, 5 или любых других победителях каждой недели с оглядкой на прошлое... если вы это делаете, то просто показываете недостоверную информацию... и заявление "присоединяйтесь к элитному разделу, где советники зарабатывают 3000 пунктов в месяц" сильно вводит в заблуждение... оно не упоминает советников, которые теряют 6000 пунктов.

Итак, вернемся к идее портфеля... Я бы выбрал то, что вы считаете лучшим сочетанием x советников и символа/периода, и сообщил бы об этом за y недель торговли. Затем периодически пересматривать портфель, исключать из него неудачный советник/символ/период и заменять его другим, который, по вашему мнению, может быть хорошим... Точно так же, как вы бы продали убыточную акцию и заменили ее на ту, которую считаете выигрышной.

Содержание портфеля должно быть опубликовано заранее, а затем сообщено после... тогда у вас может появиться что-то, за чем стоит следить...

Затем сами советники... каждый должен объяснить свою торговую стратегию... тогда люди могут с уверенностью делать предложения, которые могут помочь оптимизировать их и искать новые прибыли.

TheImperialOne

Хорошо сказано, это практически то, что я планировал сделать. Хорошо известно, и об этом говорят практически все "крупные" авторы книг о трейдинге, что ни одна механическая торговая система не будет работать постоянно. Лучший способ, как я считаю, это выбрать 5 самых прибыльных советников по каждой валюте (на основе статистики с forex-tsd) и использовать их на нужном таймфрейме и так далее. Если один из них проиграет (что, скорее всего, произойдет), надеемся, что другие советники окажутся более прибыльными. Как было сказано выше, это единственный метод, с помощью которого можно действительно "диверсифицировать портфель". Затем отслеживайте эти 5 советников на пару и только эти 5.

 

Завтра я опубликую все отчеты в темах советников, а недельные отчеты вы можете найти в недельной теме (тоже завтра).

Сейчас я размещаю здесь некоторый недельный анализ.

Хочу отметить, что Goldwarrior сделал 846 пунктов за 3 месяца на USDJPY только при тестировании.

Этот советник имеет Money management, поэтому, пожалуйста, найдите выписки в валюте депозита (в долларах) с 24 января.

За два месяца и одну неделю тестирования это было 1036 долларов США, используя 0.1 лот только для одной пары - USDJPY (и 0.3 лота иногда из-за Money management, включенного в код этого советника)...

Файлы:
test_1_rep.htm  15 kb
 
newdigital:
Я опубликую все отчеты завтра в теме советников, а еженедельные отчеты вы можете найти в еженедельной теме (также завтра).

Теперь я размещаю здесь еженедельный анализ.

Хочу отметить, что Goldwarrior сделал 846 пунктов за 3 месяца на USDJPY только при тестировании.

У этого советника есть Money management, поэтому, пожалуйста, найдите выписки в валюте депозита (в долларах) с 24 января.

За два месяца и одну неделю тестирования это было US $1036, используя 0.1 лот только для одной пары - USDJPY (и 0.3 лота иногда из-за Money management, включенного в код этого советника)...

Я долгое время тестировал Goldwarrior и видел большой потенциал, но, к сожалению, я не могу заставить его торговать 0.1 лотом без MM.

Можно ли изменить код, чтобы он торговал только без Money management? Я пробовал установить k=1, но это не работает: ea все равно торгует - 0.1, затем 0.3 и т.д., я хочу, чтобы она торговала только 0.1 все время.

Спасибо

Sada

 
sadaloma:
Я долго тестировал Goldwarrior и видел большой потенциал, но, к сожалению, я не могу заставить его торговать 0.1 лотом без ММ.

Можно ли изменить код, чтобы он торговал только без Money management? Я пробовал установить k=1, но это не работает: ea все еще торгует - 0.1, затем 0.3 и т.д., я хочу, чтобы она торговала только 0.1 все время.

Спасибо

Sada

Я не смог.

Нужно попросить Beluck или Igorad изменить что-то в коде.

Но 0.1 и 0.3 лучше, чем 0.1 и 3.0.

 

Торговля на открытии

Я заметил, что перед открытием основных рынков, обычно за 30 мин. до

часа, их соответствующая валюта значительно изменяется

в преддверии открытия. Например, audusd перед открытием австралийского рынка,

usdjpy перед открытием в Тойко, eurusd перед открытием в Лондоне, usdcad

перед открытием в Торонто и т.д. Кто-нибудь знает причину этого? I

даже посмотрел на экономический календарь, и там не было никаких новостей.

новостей, которые могли бы объяснить волатильность.

 

Измените также k2. Если k1 = 1, k2 = 2, то вы, по крайней мере, будете торговать только лотами размером 0,1 и 0,2. Я считаю, что k2 = k1 * 2 всегда должно быть верно, в любом случае, чтобы хеджирование 1-го и 2-го уровня работало правильно.

Таким образом,

k1 = 1, k2 = 2

k1 = 2, k2 = 4

k1 = 3, k2 = 6

...

k1 = 30, k2 = 60

и т.д.

С уважением,

Скотт

 

Я не знаю, но я предполагаю, что объем сделок, который обрушился на рынок в это время, начал бы напрягать ликвидность даже самых больших пар на рынке Форекс (на основе каждого маркет-мейкера), что затем начало бы повышать цену спроса по мере снижения предложения. Многие маркет-мейкеры сообщают в своих торговых условиях, что они оставляют за собой право увеличивать спред в периоды пиковой активности (следовательно, снижения ликвидности).

В любом случае... так мне кажется... Я ни в коем случае не эксперт, так что не стесняйтесь сказать мне, что я сошел с ума.

Скотт

 
sstillwell:
Измените и k2. Если k1 = 1, k2 = 2, то вы, по крайней мере, будете торговать только лотами размером 0.1 и 0.2. Я считаю, что k2 = k1 * 2 всегда должно быть верно, в любом случае, чтобы хеджирование 1-го и 2-го уровней работало правильно.

таким образом,

k1 = 1, k2 = 2

k1 = 2, k2 = 4

k1 = 3, k2 = 6

...

k1 = 30, k2 = 60

и т.д.

С уважением,

Скотт

Да, вы правы.

Должно быть следующее:

k2/k1=2

Причина обращения: