Коэффициент корреляции - индикатор для MetaTrader 4

Параметр - CorrLen - количество баров, для которых искать повторы в истории. Естественно, на нулевом баре всегда равен 1.

Метод с использованием FFT почему-то не заработал, решил написать свой.

Рассчитывает корреляцию не цен, а движений (с ценой совсем бесполезный получается)

Использование для анализа пока не очень автоматизировано: ищем, где на графике коэффициент достаточно большой (по модулю), и смотрим, как цена в таких условиях вела себя раньше. Если корр. близко к +1, то ждем повторения истории. Если близко к -1, значит с точностью до переворота графика (был рост - ждем падения).

За оптимальность кода ногами не пинать - работать работает, а полезность (как и у FFT ;) - чисто академическая.

Первоисточник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_корреляции