TDW (Trade Day of Week) - скрипт для MetaTrader 4

В своей книге "Долгосрочные успехи краткосрочной торговли" Ларри Вильямс делает предположение что якобы одни дни недели отличаются от других. Эти смещения существуют, по его мнению, и их можно использовать. Он считает, что по определенным дням недели некоторые рынки закрываються в положительной зоне чаще чем в отрицательной, а некоторые дни имеют больший диапозон чем другие дни недели. Этот скрипт расчитывает эти и некоторые другие смещения на любых рынках, в том числе по SP500 (любимом рынке Ларри). К скрипту прилогается приятный довесок в виде дневной истории SP500 начиная с 1950 года (по данным yahoo finance), таким образом любой желающий может протестировать утверждения Ларри относительно дней TDW и даже повторить эти же исследования на рынке SP500 в это же время что и автор с 1982 по 1996 год. Результаты кстати принципиально отличаются от того, что описал нам Ларри. По всей видимости это связано с неправильной методологией исследования рынков, которую использовал Ларри. Здесь было бы слишком долго и неуместно описывать что Ларри Вильямс в своей исследовательской работе делал неправильно, но скрипт явно показывает об отсутствии каких-либо явнях смещений, отностительно дня недели на всех эффективных (принципиальный момент) рынках.

Скрипт имеет два управляемых параметра:
BeginYear - год с которого начинается подсчет TDW
EndYear - год которым заканчивается подсчет TDW
Пример1: BeginYear=1998; EndYear=2008; Будут подсчитаны 11 лет лет статистики, включая 1998 и 1998 годы.
Пример2: BeginYear=2008;BeginEnd=2008; Будет подситан 1 год, 2008.
Пример3: BeginYear=2007;BeginEnd=2008; Будут подсчитаны 2 года, 2007 и 2008
Особенностью является то, что статистика подситывается для каждого года входящего в диапозон BeginYear - EndYear, а затем печатается итоговая статистика. за весь диапозон лет.

Файл выхода состоит из десети колонок см. на примере:

ПОНЕДЕЛЬНИК (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2006                51 22 29 43.1 124 58 -10 24 34 41.6 
2007                52 25 27 48.1 120 64 -10 27 37 42.4 
2008                51 21 30 41.2 246 124 -30 47 77 38.0 
Итого             154 68 86 44.2 163 82 -16 33 49 40.0 
.........

1. Всего понедельников в году. Например мы видим что в 2006 году было 51 понедельник по инструменту GBPUSD, а всего за три года их было 154
2. Положительных понедельников. Т.е. в 2006 году из 51 понедельника у 22 цена закрытия дня была выше цены открытия дня.
3. Отрицательных понедельников. Например за три года было 86 понедельника, цена закрытия которых была ниже цены открытия дня.
4. Процент положительных понедельников от общего числа понедельников.
5. Средний диапозон дня, т.е. Максимальная цена дня - Минимальная цена дня. (находится как совокупный диапозон всех понедельников деленный на кол-во понедельников)
6. Диапозон цен между отрытием и зарытием дня по модулю. Т.е если CloseD1-OpenD2=127 pt, f CloseD2-OpenD2=-43 pt, то их средний диапозон будет 85 pt. = (127+43)/2
7.Диапозон цен между открытие и закрытием дня. Например если CloseD1-OpenD2=127 pt, f CloseD2-OpenD2=-43 pt, то их средний диапозон будет 42 pt. = (127-43)/2 
8. Сколько приходится в среднем положительных пунктов (т.е. Close>Open) на один положительный день. Например каждый положительный понедельник в 2006 году давал в среднем 24 пункта цены.
9. Сколько приходится в среднем отрицательных пунктов (т.е. Close>Open) на один отрицательный день. Например каждый отрицательный понедельник в 2006 году отнимал в среднем 34 пункта цены.
Процент положительных пунктов (8) от всех пунктов по модулю (6)