Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) - индикатор для MetaTrader 5

Метод k-ближайших соседей (k-NN, k-Nearest Neighbor algorithm) ищет k прошлых паттернов (соседей), которые наиболее похожи на текущий паттерн и вычисляет будущие цены на основе взвешенного голосования этих соседей.

Данный индикатор находит только одного ближайшего соседа. По сути, это алгоритм 1-NN. Он использует коэффициент корреляции Пирсона между текущим паттерном и всеми прошлыми паттернами и измеряет расстояние между ними.

Индикатор имеет следующие входные параметры:

• Npast - количество баров прошлого в паттерне
• Nfut - количество баров будущего в паттерне (должно быть < Npast)

Индикатор рисует две кривые: синяя кривая показывает прошлые цены полученные методом ближайших соседей, а красная кривая показывает будущие цены того же паттерна. Ближайшие сосед масштабируется в коэффициентом соответствии линейной регрессией между данным паттерном и текущим паттерном.

Индикатор также выводит информацию о дате ближайшего соседа и коэффициент корреляции с настоящим паттерном. Например: "Дата ближайшего соседа 2003.08.27 07:00:00 коэффициент корреляции с текущим паттерном равен 0.9434264228359904".