Price prediction by Nearest Neighbor - indicateur pour MetaTrader 5

L'algorithme k-Nearest Neighbor (k-NN) recherche les k modèles antérieurs (voisins) les plus similaires au modèle actuel et calcule les prix futurs sur la base d'un vote pondéré de ces voisins. L'indicateur actuel ne trouve qu'un seul voisin le plus proche. Il s'agit donc essentiellement d'un algorithme 1-NN. Il utilise le coefficient de corrélation de Pearson entre le modèle actuel et tous les modèles antérieurs comme mesure de la distance entre eux.

L'indicateur dispose des paramètres d'entrée suivants :

• Npast - nombre de barres passées dans un modèle ;
• Nfut - nombre de barres futures dans un modèle (doit être < Npast).

L'indicateur trace deux courbes : la courbe bleue indique les prix passés du plus proche voisin et la courbe rouge indique les prix futurs du même modèle. Le plus proche voisin est mis à l'échelle en fonction de la pente de régression linéaire entre ce modèle et le modèle actuel. L'indicateur affiche également des informations sur la date de début du plus proche voisin et son coefficient de corrélation avec le modèle actuel. Par exemple,

Nearest_Neighbor (EURUSD,H1) : Le plus proche voisin est daté du 2003.08.26 23:00:00 et a une corrélation avec la figure actuelle de 0.9432442047577905 ;

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