Price prediction by Nearest Neighbor - indicateur pour MetaTrader 5

L'algorithme des k plus proches voisins (k-NN) recherche les k modèles passés (voisins) les plus similaires au modèle actuel et calcule les prix futurs sur la base d'un vote pondéré de ces voisins. Le présent indicateur ne recherche qu'un seul voisin le plus proche. Il s'agit donc, en substance, d'un algorithme 1-NN. Il utilise le coefficient de corrélation de Pearson entre le modèle actuel et tous les modèles passés comme mesure de la distance entre eux.

L'indicateur dispose des paramètres d'entrée suivants :

• Npast : nombre de barres passées dans une figure ;
• Nfut : nombre de barres futures dans une figure (doit être inférieur à Npast).

L'indicateur trace deux courbes : la courbe bleue indique les cours passés du plus proche voisin et la courbe rouge indique les cours futurs de cette même figure. Le plus proche voisin est mis à l'échelle en fonction de la pente de la régression linéaire entre cette figure et la figure actuelle. L'indicateur affiche également des informations sur la date de début du plus proche voisin et son coefficient de corrélation avec la figure actuelle. Par exemple,

Nearest_Neighbor (EURUSD, H1) : le voisin le plus proche date du 26/08/2003 à 23 h 00 min 00 s et présente une corrélation de 0,9432442047577905 avec la figure actuelle ;

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