Price prediction by Nearest Neighbor - indicatore per MetaTrader 5

L'algoritmo k-Nearest Neighbor (k-NN) individua i k pattern passati (vicini) più simili al pattern attuale e calcola i prezzi futuri sulla base di una votazione ponderata di tali vicini. Il presente indicatore individua un solo vicino più prossimo. Si tratta quindi, in sostanza, di un algoritmo 1-NN. Utilizza il coefficiente di correlazione di Pearson tra il pattern attuale e tutti i pattern passati come misura della distanza tra essi.

L’indicatore presenta i seguenti parametri di input:

• Npast - numero di barre passate in un pattern;
• Nfut - numero di barre future in un pattern (deve essere < Npast).

L’indicatore traccia due curve: la curva blu indica i prezzi passati del vicino più prossimo e la curva rossa indica i prezzi futuri dello stesso pattern. Il vicino più prossimo viene scalato in base alla pendenza della regressione lineare tra questo pattern e il pattern attuale. L’indicatore visualizza inoltre le informazioni relative alla data di inizio del vicino più prossimo e al suo coefficiente di correlazione con il pattern attuale. Ad esempio,

Nearest_Neighbor (EURUSD,H1): il vicino più prossimo risale al 26/08/2003 alle 23:00:00 e presenta una correlazione con il pattern attuale pari a 0,9432442047577905;

Immagine: