11 бэктестов наших советников по профит-фактору и по фактору восстановления. Тройки лидеров не пересекаются

Профит-фактор — главное число на большинстве страниц советников, включая наши. В отчёте MT5 несколькими строками ниже напечатано другое, которое почти никто не приводит: фактор восстановления, чистая прибыль, делённая на максимальную просадку по эквити в деньгах. Мы отсортировали отчёты бэктестов советников, которые сейчас продаём, обоими способами: 11 отчётов по 10 продуктам (один советник представлен на двух символах).

Место по PF | Советник | Профит-фактор | Макс. просадка по эквити | Фактор восстановления | Место по RF

1 | Gold King Breakout Grid | 4.67 | 42.75% | 3.75 | 9

2 | Bitcoin Comet Trend Follower | 2.19 | 18.17% | 5.61 | 6

3 | Trinity Multi Asset Trend | 1.79 | 14.44% | 6.54 | 4

4 | Nasdaq Dip Buyer | 1.69 | 32.63% | 1.89 | 11

5 | Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 1.55 | 16.27% | 6.64 | 3

6 | Audcad Peace Mean Reversion | 1.53 | 36.18% | 3.40 | 10

7 | Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 1.51 | 17.66% | 5.46 | 7

8 | Donchian Trend Engine (бесплатный) | 1.50 | 10.34% | 7.53 | 1

9 | Monthly Burst USDJPY | 1.50 | 11.73% | 6.86 | 2

10 | Atlas Diversified Trend Portfolio | 1.48 | 19.74% | 6.17 | 5

11 | Overdrive Usdjpy Aggressive | 1.33 | 29.37% | 4.31 | 8

Две строки делят профит-фактор 1.50; их порядок произволен.

По профит-фактору, в скобках максимальная просадка по эквити: Gold King Breakout Grid 4.67 (42.75%), Bitcoin Comet Trend Follower 2.19 (18.17%), Trinity Multi Asset Trend 1.79 (14.44%).

По фактору восстановления, в скобках просадка: Donchian Trend Engine (бесплатный) 7.53 (10.34%), Monthly Burst USDJPY 6.86 (11.73%), Megamax Donchian Trend (USDJPY) 6.64 (16.27%).

Ни одного советника нет в обоих списках. Лучший фактор восстановления из одиннадцати — у нашего бесплатного советника, чей профит-фактор 1.50 находится в нижней половине, при просадке 10.34%.

- Gold King Breakout Grid: первый по профит-фактору с 4.67, девятый по фактору восстановления с 3.75. Причина — в соседнем столбце: 42.75% максимальной просадки по эквити в этом тесте.

- Nasdaq Dip Buyer: четвёртый по профит-фактору с 1.69, последний по фактору восстановления с 1.89, при просадке 32.63% на 54 сделках.

- Atlas Diversified Trend Portfolio: десятый по профит-фактору с 1.48, пятый по фактору восстановления с 6.17, при просадке 19.74%. Невыразительное главное число при одном из лучших соотношений прибыли и боли.

Профит-фактор — это валовая прибыль, делённая на валовой убыток. Он ничего не говорит о порядке, в котором шли сделки, поэтому просадку не видит. Система с редкими, крупными и идущими подряд убытками может сохранять высокий профит-фактор, пока кривая эквити падает на треть. Фактор восстановления строится от просадки, поэтому он её видит.

- Он растёт с длиной теста. Эти тесты длятся от семи до двенадцати лет, так что столбец — не честное состязание.

- Он растёт с реинвестированием. Тест с процентным риском за много лет накапливает чистую прибыль быстрее, чем просадку в деньгах.

- Тесты проводились на разных пресетах риска, а оба числа меняются вместе с пресетом.

Так что мы не предлагаем фактор восстановления как лучшее единственное число. Мысль более узкая: сортировка только по одному из двух чисел скрыла бы то, что покупатель хотел бы знать.

Ethereum Trend Follower в таблицу не включён. У его текущей версии (v1.55) опубликован профит-фактор 2.83 при максимальной просадке по эквити 17.1% на 154 сделках с пресетом Aggressive, но фактор восстановления для этого теста мы не публиковали, а подмешивать более старый отчёт не хотели. Отсутствуют ещё два продаваемых советника: один перемеряется, у другого нет сопоставимого единого отчёта.

Открывайте полный отчёт, а не строку сводки. Прочитайте профит-фактор, затем максимальную просадку по эквити, затем фактор восстановления и проверьте число сделок, период и пресет риска, прежде чем сравнивать любой из них у двух продуктов. Всё сказанное выше — историческое моделирование наших собственных советников, набора, который мы решили оставить в продаже, а не запись реальной торговли.

Два советника из этой статьи: Gold King Breakout Grid https://www.mql5.com/ru/market/product/180879 · Atlas Diversified Trend Portfolio https://www.mql5.com/ru/market/product/182751