Выбирайте просадку, которую действительно выдержите, а не самую красивую

Почти каждый выключенный советник был выключен во время просадки, которую стратегия была рассчитана пережить. Со счётом всё было в порядке. Не выдержал человек. Выбор настройки риска — это в основном выбор числа, которое вы стерпите в худший день, а не числа, которое лучше всего выглядит в тестере.

На графике просадка в 30% — это ямка. На счёте это несколько недель наблюдения за тем, как исчезает треть ваших денег, пока советник продолжает открывать сделки как ни в чём не бывало. Большинство тех, кто говорит «мне приемлемо 30%», позже обнаруживают, что настоящий предел где-то около 12%. В этом нет ничего стыдного — это просто факт о вас, и узнать его до пополнения счёта намного дешевле, чем после.

Не начинайте с доходности, которую хотите. Начните с убытка, при котором вы остановите советника, и считайте эту величину неподвижной. Затем настройте риск так, чтобы известная худшая просадка стратегии, умноженная примерно на 1,5 — запас на просадку, которой вы ещё не видели, — всё равно оставалась внутри этой границы. Если не помещается, вам нужен не другой настрой. Вам нужен меньший лот.

Резкие 15%, отыгранные за неделю, пересидеть легче, чем 15%, которые тянутся вбок четыре месяца. Люди уходят от скуки и сомнений гораздо чаще, чем из-за одного плохого дня. Глядя на историю, найдите самый длинный отрезок между двумя максимумами баланса и честно спросите себя, работал бы у вас советник к концу этого отрезка.

Запишите заранее уровень просадки, на котором вы остановитесь, и что именно проверите, дойдя до него: нарушил ли он описанное поведение или просто проигрывает внутри нормального диапазона? Это разные ситуации с разными ответами. Решать в середине просадки — значит решать, когда больно, а именно тогда все выбирают хуже всего.

Работа на половине рекомендованного лота не делает советника хуже. Она делает так, что то же преимущество приходит медленнее, зато с просадкой, с которой вы действительно можете жить. Советник, который вы продолжаете держать включённым на половинном объёме, в итоге заработает больше, чем тот же советник в полном объёме, выключенный вами на втором месяце. Выжить — это и есть вся игра.

Наши самые продаваемые советники: GOLD NEURON (AI) https://www.mql5.com/ru/market/product/187329 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/ru/market/product/182751