Почему проскальзывание важнее, чем кажется

Большинство трейдеров обращают внимание на спред, но практически не обращают внимания на проскальзывание.

Особенно это касается стратегий, которые используют отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop для входа в рынок по направлению движения цены.

Когда советник отправляет заявку на открытие позиции по определенной цене, брокер может исполнить ее немного выше или ниже запрошенного уровня. Эта разница и называется проскальзыванием.

На первый взгляд несколько пунктов могут показаться незначительными. Но если стратегия работает годами и совершает сотни сделок, постоянное негативное проскальзывание начинает заметно влиять на итоговый результат торговли.

Почему это особенно важно для Dual Striker

Dual Striker использует импульсную логику торговли. Советник старается войти в рынок в момент начала движения цены и сопровождать позицию до окончания импульса.

При таком подходе качество исполнения ордеров становится крайне важным. Если брокер регулярно открывает позиции с большим проскальзыванием, часть потенциальной прибыли будет теряться еще в момент открытия сделки.

Именно поэтому в советник был встроен специальный модуль контроля исполнения ордеров.

Встроенный индикатор проскальзывания

Dual Striker автоматически измеряет среднее проскальзывание по своим сделкам.

Для расчета используются внутренние данные ордеров и фактические цены исполнения. В результате на панели советника отображается показатель среднего проскальзывания брокера.

Рисунок 1. Проскальзывание при открытии сделки во время новостей Nonfarm Payrolls

Это позволяет оценивать качество исполнения не по рекламным обещаниям брокера, а по реальным торговым данным вашего счета.

Чем меньше значение проскальзывания, тем точнее исполняются отложенные ордера и тем ближе фактический результат торговли к результатам тестирования.

Мой опыт тестирования брокеров

За время разработки и тестирования Dual Striker я проверил работу стратегии более чем у десяти различных брокеров.

Меня интересовали не бонусы, не рекламные акции и даже не минимальный спред. Главной задачей было найти брокеров с наиболее качественным исполнением отложенных ордеров.

По результатам наблюдений одним из лучших результатов по среднему проскальзыванию вне важных новостных событий показал Vantage Markets.

Рисунок 2. Среднее проскальзывание брокера Vantage Markets

Разумеется, любой брокер может показать повышенное проскальзывание во время выхода важных экономических новостей или в периоды экстремальной волатильности рынка. Полностью исключить это невозможно.

Однако в обычных рыночных условиях именно Vantage Market продемонстрировал наиболее стабильные показатели исполнения среди брокеров, которых я тестировал.

Вывод

• Спред показывает стоимость входа в сделку.
• Проскальзывание показывает качество исполнения сделки.

Именно поэтому при выборе брокера я рекомендую обращать внимание не только на размер спреда, но и на фактическое проскальзывание ордеров.

Встроенный монитор проскальзывания в Dual Striker позволяет контролировать этот показатель автоматически и принимать решения на основе реальных данных, а не маркетинговых обещаний брокеров.