Что на самом деле означает RiskPercent в советнике и почему одно и то же значение даёт разную просадку на разных рынках

RiskPercent выглядит самым простым параметром любого советника: одно число, которое говорит, сколько вы рискуете. И одновременно это самый непонятый параметр. Покупатели выставляют его один раз, применяют везде — и удивляются, что те же «2%» на одном рынке ведут себя спокойно, а на другом жестоко. Ни советник, ни число не лгут — число просто означает не то, что думает большинство.

В правильно построенном советнике RiskPercent определяет убыток, который вы принимаете, если именно эта сделка дойдёт до стоп-лосса. Советник берёт этот процент от баланса, делит его на дистанцию стопа, переведённую в деньги на лот, и получает размер позиции. Всё. Это правило расчёта объёма на одну сделку, вычисляемое от стопа — поэтому советник без жёсткого стоп-лосса в принципе не может честно предлагать параметр RiskPercent, что бы ни писала его страница настроек.

Один и тот же процент даёт очень разное поведение на разных рынках, потому что меняется всё вокруг: ширина стопа относительно типичного дневного движения, частота сделок, склонность к сериям убытков и возможность нескольких одновременно открытых позиций. Рынок с гэпами и шпильками к тому же может проскользнуть за стоп, и реализованный убыток одной сделки превысит настроенный процент. RiskPercent ограничивает запланированный убыток на сделку — и больше ничего.

Вот главная путаница. Просадка — это то, что серия убытков делает со счётом, а серии убытков статистически неизбежны для любой стратегии, включая прибыльные. Десять подряд убытков по 2% — это яма примерно в 18%. Добавьте коррелированные позиции — две одновременно открытые сделки по золоту почти равны одной сделке двойного размера — и та же настройка даёт вдвое больший ущерб от серии. Поэтому одинаковые значения RiskPercent дают мягкую просадку в одной системе и пугающую в другой: различаются профиль серий и перекрытие позиций, а не арифметика.

Считайте назад от просадки, которую вы действительно способны вытерпеть, а не вперёд от желаемой прибыли. Посмотрите худшую серию убытков в длинном бэктесте конкретного советника на конкретном рынке, предположите, что будущее будет несколько хуже, и выберите тот RiskPercent, при котором эта серия остаётся в ваших пределах. Затем подумайте о том, чтобы вдвое снизить его на первые месяцы реальной торговли: реальное исполнение никогда не лучше тестового, а цель первых месяцев — пережить их, а не выжать максимум. Поднять риск позже можно всегда; восстановить ополовиненный счёт — нет.

Наши значения по умолчанию заданы от измеренных худших серий, а не от того, что быстрее всего растит маркетинговый скриншот, а мультирыночные продукты рассчитывают объём каждой ноги независимо, чтобы волатильность одного инструмента незаметно не раздувала риск другого. Пример портфельного советника, построенного вокруг этой логики расчёта объёма: https://www.mql5.com/en/market/product/182751

Все продукты и бесплатные утилиты: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller