Убыточные месяцы в 8 бэктестах советников: от 0 из 89 до 48.7%. Почему ноль идёт вместе с просадкой по средствам 42.8%

Мы разбили опубликованные MT5-бэктесты 8 наших советников на календарные месяцы и посчитали месяцы, закрытые с чистым убытком. В статье используются только бэктесты. Данных форвард-счетов в ней нет. Данные на 2026-10-17.

- GOLD KING закрыл в плюс все 89 из 89 месяцев. Просадка по средствам в том же тесте составила 42.8%.

- 6 трендовых и пробойных советников с наибольшим числом убыточных месяцев теряли деньги в 40.0%–48.7% месяцев.

- GOLD VIPER посередине: 24 убыточных месяца из 92 (26.1%).

- В 3 из 8 тестов была серия из 6 убыточных месяцев подряд, и всё же они закончились с положительной общей доходностью.

- Каждая закрытая сделка отнесена к месяцу, в котором она закрыта. Комиссия и своп учтены.

- Убыточный месяц — месяц, в котором закрытые сделки в сумме дали чистый убыток. Месяцы без закрытых сделок не учитываются.

- Открытые позиции не учитываются, пока не закрыты. Поэтому месяц может закрыться в плюс, пока на счёте висит крупный плавающий убыток.

- TRINITY и AIFW в статью не вошли: исходных файлов отчётов их опубликованных бэктестов нет в нашей разбивке, поэтому разделить их по месяцам мы не смогли.

Советник | Период теста и данные | Месяцев со сделками | Убыточных месяцев | Доля | Самая длинная серия убыточных месяцев | Общая доходность (отчёт MT5) | Просадка по средствам (отчёт MT5, весь тест)

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | 89 | 0 | 0.0% | 0 | 6177.7% | 42.8%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | 92 | 24 | 26.1% | 3 | 19565.4% | 24.09%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | 90 | 36 | 40.0% | 4 | 4941% | 19.74%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | 94 | 41 | 43.6% | 5 | 12164.8% | 26.76%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | 113 | 51 | 45.1% | 6 | 2155.4% | 16.27%

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | 270 | 124 | 45.9% | 6 | 4160.4% | 28.5%

DONCHIAN ENGINE (бесплатный) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | 113 | 52 | 46.0% | 6 | 165.2% | 10.34%

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | 78 | 38 | 48.7% | 4 | 323.8% | 10.33%

Общая доходность и просадка взяты из того же отчёта тестера стратегий MT5, что и помесячная разбивка. Столбец просадки — максимальная просадка по средствам в процентах за весь тест, то есть с учётом плавающих убытков. Тесты охватывают разные периоды, поэтому читайте каждую строку отдельно и не сравнивайте доходности строк между собой.

Эти два числа не противоречат друг другу. GOLD KING — сеточный советник: он добавляет позиции, пока цена идёт против него, и закрывает всю корзину, когда цена возвращается. Помесячный подсчёт видит сделки только в момент закрытия. Пока корзина открыта, её убыток отражается в средствах, а не в закрытом результате месяца.

Тот же отчёт показывает, как долго это может длиться. Самое долгое удержание одной сделки в тесте — 2,608 часов, около 108 дней. За такой отрезок календарь идёт дальше, другие сделки продолжают закрываться в плюс, и на бумаге каждый месяц может закончиться зелёным.

Поэтому для сеточного советника «ни одного убыточного месяца» — это утверждение о закрытых сделках. Рядом с ним надо читать просадку по средствам. Здесь она 42.8%.

ATLAS PORTFOLIO, BITCOIN COMET, MEGAMAX DONCHIAN, GOLD NEURON, DONCHIAN ENGINE и ETHEREUM TREND теряли деньги в 40.0%–48.7% месяцев. Их процент выигрышных сделок за весь тест — от 33.2% до 53.29%, и месяц, в котором прибыльных сделок мало или они небольшие, легко заканчивается в минусе.

Самые длинные убыточные серии — от 4 до 6 месяцев. У MEGAMAX DONCHIAN, GOLD NEURON и DONCHIAN ENGINE было по 6 убыточных месяцев подряд, и все 3 теста всё равно закончились с положительной общей доходностью (2155.4%, 4160.4% и 165.2% при просадке по средствам 16.27%, 28.5% и 10.34%).

GOLD VIPER торгует гораздо чаще остальных (10,340 сделок в этом тесте, доля выигрышных 56.4%). Одно из возможных прочтений: чем больше сделок в месяц, тем меньше каждый месяц зависит от одной крупной прибыльной сделки; мы это не проверяли. Доля убыточных месяцев — 26.1%, самая длинная серия — 3. Просадка по средствам за весь тест — 24.09%.

- Несколько красных месяцев подряд укладываются в бэктест большинства этих советников. Прежде чем считать советник сломанным, сравните серию с самой длинной убыточной серией в его собственном бэктесте: от 3 до 6 месяцев у 7 из 8 здесь.

- Долгая череда зелёных месяцев — не то же самое, что низкая просадка. У советника, который держит позиции при движении против него, сначала смотрите просадку по средствам и самое долгое удержание.

- Помесячный подсчёт зависит от периода. Тест на 22 года, как у GOLD NEURON, охватывает больше рыночных условий, чем тест на 7 лет, и его долю нельзя сравнивать напрямую.

- Это исторические симуляции. Они описывают прошлый тест, а не будущие месяцы, и ни одно число здесь не является обещанием будущих результатов.

Два советника, о которых больше всего говорится в статье: GOLD KING https://www.mql5.com/ru/market/product/180879 · ETHEREUM TREND https://www.mql5.com/ru/market/product/182358