Ниже вырезки из диалога с проф. скальпером (алго). Оставлены только некоторые мои высказывания. Ссылки и итоговая мысль добавлены потом.
Подгонка.
Представь, что осень была граалем для скальпера, а зима - полная противоположность.
Когда ты оптишь зиму, у тебя получается подгонка, что якобы зима хорошая. Затем смотришь осень по посчитанным сетам, а там - супер. В итоге делаешь вывод, что имеешь рабочие сеты. Но ведь ты просто подогнал.
Старые результаты.
На самом деле подстройка фактически не нужна. Рынок либо дает, либо нет. Т.е. оптимизация за только 2021 год должна давать хорошие результаты в 2022 году.
Я ставил сеты, которые считал за несколько лет до текущего момента. И они были граальными.
Граальный рынок.
Прибыль у всех была приличной в этот период. Рынок граалил.
Граалил даже у тех, кто два года сеты не менял.
Упущенная сверх-прибыль.
Вот ты иногда смотришь график за неделю и понимаешь, что он был супер граальным даже визуально, а твой советник выжал совсем немного от этого огромного пирога. Какова тогда его
адаптивность?
Почти всем в голову приходит мысль в таких случаях, что вот если бы был автоомтимизатор, то тогда уж эту неделю можно было бы отжать гораздо лучше. Но после этой недели пойдет обычная, и автооптимизатор сольет на обычной.
Адаптивность ядра.
Ты просто не знаешь, какое канальное ядро лучше, поэтому поставил диверсификацию по ядрам.
Имеет смысл обсуждать именно ядро.
Например, лучший способ сравнить два разных ядра. Это запустить оптимизацию обоих на каком-то интервале. Где лучший проход сильнее, то ядро и лучше.
Рейтинг алго-ядер.
В обсуждении выбирается три рыночных интервала (неизменяемый набор bid/ask/time-данных), на которых будут тестироваться алго-ядра одного принципа (например, канальный скальпер).
Автор выкладывает результат лучшего прогона своего ядра на каждом интервале, сообщая количество оптимизируемых параметров.
Рейтинг соответствующих ядер обновляется (
Telegram).
Зачем?
Создали ядро. Хорошо бы его оценить. Мотивация к улучшению, если видно сильное отставание от лидера.
Как следствие, увеличение прибыли от своего робота (алготорговля/продажи).
