Индикатор TrueChannel

Индикатор TrueChannel

11 февраля 2021, 20:41
Aleksey Ivanov
0
192

Описание и алгоритм работы.

              Индикатор TrueChannel показывает нам истинные каналы движения цены. Этот индикатор своим видом напоминает Donchian Channel , но построен на основе совершенно иных принципов и дает (по сравнению с Donchin Channel, что лучше просто использовать для оценки волатильности) более адекватные торговые сигналы.

             Как показано в статье « True and illusory currency market trends » («Истинные и иллюзорные тенденции валютного рынка») цена на самом деле движется в каналах параллельных временной оси и резко – скачком перепрыгивает из предыдущих каналов в последующие. Установить   такое движение цены позволяет индикатор Probabilities distribution of price ( PDP).   Индикатор TrueChannel  строит каналы аналогичные тем, что выявляет индикатором PDP , но на основе более простых алгоритмов.  

               Средняя линия индикатора TrueChannel представляет собой набор (различных по своей протяженности) горизонтальных отрезков, каждый из которых проходит по среднему арифметическому окружающих его ценовых точек. При этом, каждый отрезок строится до тех пор, пока дисперсия или разброс точек цены вокруг него не начинает превышать   определенного критического значения, после чего построение данного отрезка заканчивается и начинается построение следующего отрезка. Такой подход обусловлен тем, что дисперсия цены вокруг подобных отрезков начинает сильно возрастать при ее больших скачках и с повышением ее волатильности, которые имеют место при смене трендового движения, что и позволяет отслеживать моменты истинных скачков цены.   

             Число точек для построения каждого отрезка прямой переменное и зависит от описываемой индикатором   ситуации на рынке, но может изменяется от Backstep до   Depth, что   задаются в настройках индикатора. При   этом, чем меньше Backstep , тем меньше запаздывание, с которым определяется начало ценового скачка.

              Для каждого отрезка средней линии индикатора TrueChannel вычисляется дисперсия цены относительно этого отрезка и, с заданными в настройках множителем (Channel width factor), откладывается в обе стороны от него, что (при правильном подборе множителя) и дает истинный канал колебаний цены.   При этом, на нижней   (красной) линии такого канала   можно ставить   StopLoss  для   ордеров на покупку, а на верхней (синей) линии    -   StopLoss  для   ордеров на продажу.  

              Индикатор   TrueChannel, будучи наиболее оптимальным фильтром, не реагирует на простую волатильность цены и её незначительные подвижки; при этом, TrueChannel рисует свои каналы не по отдельным единичным пикам и впадинам (как это   делают большинство канальных индикаторов), что могут носить   характер сильных маловероятных скачков цены, а на основе статистики   большого множества точек,   что и обеспечивает надежность его показаний.

    

Использование  индикатора   TrueChannel в торговле.

              Индикатор TrueChannel можно использовать как при внутриканальных стратегиях, так в стратегиях пробоя канала. Но при любых стратегиях (и это главное), нужно опираться на уже достаточно установившийся канал, когда его ширина уже перестает заметно меняться, а средняя линия двигаться.

              Рассматривая показания индикатора TrueChannel в крупных масштабах легко установить направление тренда. Повышающий тренд в представлении индикатора TrueChannel выглядит, как восходящая лестница, составленная из горизонтальных ступенек; а падающий тренд – как нисходящая лестница, т.е. тренд, по существу, складывается из последовательности однонаправленных скачков между элементарными участками флета. Стратегия пробоя канала дает более надежный сигнал, когда канал пробивается по направлению включающего его глобального тренда. И именно в   направлении этого тренда и нужно тогда открывать позиции.  

              В стратегии пробоя канала ордера открываются, когда цена опускается   ниже нижней границы достаточно устойчивого канала (тогда открывается ордер на продажу) или подымается   выше   его верхней границы (ордер на покупку).

             Внутриканальные стратегии лучше всего использовать, когда отсутствует явный   тренд. При   этом,   в крупных масштабах показания индикатора TrueChannel   выглядят, как небольшие, по разному ориентированные скачки,   что и составляет крупную структуру флета.

              При   внутриканальной стратегии ордера нужно открывать, когда цена отражается от границы канала и начинает свое движение к противоположной границе (отражение от нижней границы – ордер на покупку, отражение от верхней границы – ордер на продажу).  

              Кроме того, каналы рисуемые индикатором TrueChannel   позволяют   надежно   расставлять   положения   StopLoss .

 

 

Настройки индикатора .

  • Price type  - Тип цены. Значения: Close price, Open price, High price, Low price, Median price  ((high + low)/2  по умолчанию),  Typical price ((high + low + close)/3),    Weighted  price  ((high + low + 2*close)/4).
  • Backstep - Minimum distance between price jump (>=3Bars) -  Минимальное расстояние между скачками цены. Значения:  любое положительное  целое  большее 3  но меньшее   Depth. (3 по  умолчанию)
  • Depth - Maximum distance between price jump (<=60Bars). -  Максимальное расстояние между скачками цены. Значения:  любое положительное целое  меньшее  60, но большее   Backstep. (20 по  умолчанию).
  • Maximum price variance relative to the  line. Коэффициент максимального отклонения цены относительно средней линии.  Значения:  любое положительное действительное число  (1.0 по умолчанию).    
  • Channel width factor Фактор,  задающий ширину   канала вокруг   средней линии.   Значения:   любое положительное действительное число   (3.0 по умолчанию).     



Скриншоты.



















Скачать бесплатно  или купить индикатор  TrueChannel можно по ссылке.


На главную