EA Sparta - алгоритм управления позициями

EA Sparta

Данный материал создан по просьбам наших бэтатестеров, для того чтобы наши системы не казались им и остальным пользователям "Чёрным ящиком".

"Биржевые математики" по всякому высмеивают применение усреднения, мартингейла и прочих видов прогрессивного управления капиталом. Общий смысл кричащих заявлений один - это не работает. Пусть кричат дальше. Действительность же такова - более 90% успешных, высоко-прибыльных и имеющих большую историю сигналов, используют именно этот способ управления капиталом. С топом ПАММ счетов ситуация аналогична. 

Sparta - полностью автоматический мультивалютный эксперт, использующий уникальный метод управления позициями "Уменьшающиеся волны". Данный метод разработан специально для работы с биржевыми графиками и отлично работает на рынке Forex. Суть метода в том - что ценовые волны не могут всё время уменьшатся и когда волна увеличенного размера приходит, мы возвращаем себе все потери от предыдущих сделок.

Известно что паттерны движения цены всегда меняются и ценовые закономерности работающие годами перестают работать без всяких причин и мгновенно. Это и делает предсказание цен финансовых инструментов таким сложным занятием. Тем не менее существуют правила которые цена просто не может обойти.

Основные догмы модели "Уменьшающиеся волны"

1. Графики биржевых инструментов отражают реальное положение дел и не могут быть какими захотят. Иными словами, графиком нельзя нарисовать совершенно любую картину(кто бы им не управлял). Хотя ходят слухи... графиком российского рубля можно...
2. Серия последовательно уменьшающихся волн не может длится бесконечно.
3. Чем большее количество последовательно уменьшающихся волн будет в серии, тем более длинные и продолжительные будут волны когда такое уменьшение прекратится.

Вход в позицию осуществляется отложными стоп ордерами. В случае если достичь запланированной прибыли не удалось(текущая волна не оказалась достаточно большой), открывается противоположная позиция с возможностью увеличения лота.

В эксперте существуют два полностью независимых торговых модуля А и B. Модуль А начитает серию торговых сделок с BUYSTOP ордера. Модуль B с SELLSTOP ордера. Так как модули могут иметь разные настройки, этим достигается дополнительное хеджирование. На скриншоте, представленном ниже, параметры модулей A и B похожи, но не одинаковые. 

Использование самой современной и по нашему мнению самой лучшей торговой платформы MetaTrader5, позволило сделать систему мультивалютной, с полноценной проверкой в тестере стратегий. Тем не менее мы посчитали разумным ограничится основными долларовыми парами, так как проблемы с проскальзывание и спредами на кросс курсах могут сильно ухудшить результат.

2010-2020, Fix lot 0.01, Auto trade: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY

Стоит обратить внимание что систему такого типа можно было сделать полностью безубыточной(при условии наличия свободных средств). Так чтобы каждая закрытая серия имела суммарный плюс по профиту. А график был линейным и направлен вверх. На практике такое решение оказалось менее устойчивым.

В течении полугода нашей командой проводились разносторонние эксперименты. Мы пробовали разные настройки и компоновки. И проверяли результат на форвард тестах, других инструментах и всевозможных брокерах. Отполированные безубыточные варианты приводили к сильному увеличению просадок на новых данных. Наилучшие результаты показала компоновка из 4 ордеров где параметры 4 ордера являются константой. Такой вариант даёт гораздо меньшую прибыль на периоде оптимизации, но лучше справляется с новыми данными.

2019, lot = 0.05, Auto trade: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY

Тестирование на данных которые не участвовали в оптимизации это хороший способ проверить как система будет вести себя в будущем. Стандартные(5 лет оптимизации и 1 год форвард теста) форвард тесты система проходит с лёгкостью. Проведём более серьёзную проверку...

Слева от красной линии 6 лет новых данных, огромные спреды - более 100 пунктов по некоторым парам, 7 валютных пар: