EA Sparta
Данный материал создан по просьбам наших бэтатестеров, для того чтобы наши системы не казались им и остальным пользователям "Чёрным ящиком".
"Биржевые математики" по всякому высмеивают применение усреднения, мартингейла и прочих видов прогрессивного управления капиталом. Общий смысл кричащих заявлений один - это не работает. Пусть кричат дальше. Действительность же такова - более 90% успешных, высоко-прибыльных и имеющих большую историю сигналов, используют именно этот способ управления капиталом. С топом ПАММ счетов ситуация аналогична.
Sparta - полностью автоматический мультивалютный эксперт, использующий уникальный метод управления позициями "Уменьшающиеся волны". Данный метод разработан специально для работы с биржевыми графиками и отлично работает на рынке Forex. Суть метода в том - что ценовые волны не могут всё время уменьшатся и когда волна увеличенного размера приходит, мы возвращаем себе все потери от предыдущих сделок.
Известно что паттерны движения цены всегда меняются и ценовые закономерности работающие годами перестают работать без всяких причин и мгновенно. Это и делает предсказание цен финансовых инструментов таким сложным занятием. Тем не менее существуют правила которые цена просто не может обойти.
Основные догмы модели "Уменьшающиеся волны"
- Графики биржевых инструментов отражают реальное положение дел и не могут быть какими захотят. Иными словами, графиком нельзя нарисовать совершенно любую картину(кто бы им не управлял). Хотя ходят слухи... графиком российского рубля можно...
- Серия последовательно уменьшающихся волн не может длится бесконечно.
- Чем большее количество последовательно уменьшающихся волн будет в серии, тем более длинные и продолжительные будут волны когда такое уменьшение прекратится.
Этой информации вполне достаточно чтобы построить прибыльную и устойчивую торговую систему. Эксперт Sparta начинает поиск точки входа когда образуется две последовательно уменьшающихся волны.
Вход в позицию осуществляется отложными стоп ордерами. В случае если достичь запланированной прибыли не удалось(текущая волна не оказалась достаточно большой), открывается противоположная позиция с возможностью увеличения лота.
В эксперте существуют два полностью независимых торговых модуля А и B. Модуль А начитает серию торговых сделок с BUYSTOP ордера. Модуль B с SELLSTOP ордера. Так как модули могут иметь разные настройки, этим достигается дополнительное хеджирование. На скриншоте, представленном ниже, параметры модулей A и B похожи, но не одинаковые.
Использование самой современной и по нашему мнению самой лучшей торговой платформы MetaTrader5, позволило сделать систему мультивалютной, с полноценной проверкой в тестере стратегий. Тем не менее мы посчитали разумным ограничится основными долларовыми парами, так как проблемы с проскальзывание и спредами на кросс курсах могут сильно ухудшить результат.
2010-2020, Fix lot 0.01, Auto trade: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY
Стоит обратить внимание что систему такого типа можно было сделать полностью безубыточной(при условии наличия свободных средств). Так чтобы каждая закрытая серия имела суммарный плюс по профиту. А график был линейным и направлен вверх. На практике такое решение оказалось менее устойчивым.
В течении полугода нашей командой проводились разносторонние эксперименты. Мы пробовали разные настройки и компоновки. И проверяли результат на форвард тестах, других инструментах и всевозможных брокерах. Отполированные безубыточные варианты приводили к сильному увеличению просадок на новых данных. Наилучшие результаты показала компоновка из 4 ордеров где параметры 4 ордера являются константой. Такой вариант даёт гораздо меньшую прибыль на периоде оптимизации, но лучше справляется с новыми данными.
2019, lot = 0.05, Auto trade: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY
Тестирование на данных которые не участвовали в оптимизации это хороший способ проверить как система будет вести себя в будущем. Стандартные(5 лет оптимизации и 1 год форвард теста) форвард тесты система проходит с лёгкостью. Проведём более серьёзную проверку...
Слева от красной линии 6 лет новых данных, огромные спреды - более 100 пунктов по некоторым парам, 7 валютных пар:
Скачать бесплатно EA Sparta: https://www.mql5.com/ru/market/product/38375
Версия EA Sparta без ограничений: https://www.mql5.com/ru/market/product/38374