Советник "Pattern-123" для MT4: описание и настройка

Доброго дня, уважаемые трейдеры!

Представляю вашему вниманию советник, реализующий торговую систему, основанную на графической ценовой модели “Pattern-123”

• Вступление
• Описание Паттерна-123 и принципы работы советника
• Разворотные ордера для компенсации убытков
• Дополнительные возможности
• Как я торгую с помощью советника Pattern-123 ( + пример реальных торгов)
• Полное описание параметров советника

Паттерн-123 давно известен и популярен у трейдеров – это разворотный паттерн, который сигнализирует о возможном окончании и развороте тренда.

Еще в 2016 году я написал индикатор, распознающий паттерны-123 на графике. Разработка получилась очень удачной. Удобное визуальное отображение паттернов, отсутствие запаздывания (главный недостаток большинства индикаторов) и перерисовок сделали индикатор довольно популярным у трейдеров.

И сразу же после публикации индикатора посыпалась масса заявок с просьбой автоматизировать торговлю по Паттерну-123.

Хоть я и противник полностью автоматических советников и считаю, что робот не может торговать лучше человека. Однако мне самому был нужен робот-помощник, который мог бы отслеживать сигнал и открывать сделки в мое отсутствие.

Разработка советника оказалась непростой и затянулась на пару лет - тестовый демо-счет с роботом был запущен только в январе 2019 года

Девять месяцев тестирования советника показали, что форекс-инструменты – это не лучший выбор:

Как видно, из всех тестируемых инструментов, советник показывает хорошие результаты только на золоте. Хотя в будущем я планирую провести тестирование на индексах, CFD и крипте.

На данный момент робот торгует на реальном счете, под контролем, в полуавтоматическом режиме.

Описание Паттерна-123 и принципы работы советника

Ценовая модель "Паттерн-123" является одним из самых простых и надежных паттернов графического анализа, который указывает на разворот рынка. Пожалуй, это самая важная информация для трейдера – знать, где заканчивается один тренд и начинается противоположный.

Паттерн-123 основывается на трёх точках (рассмотрим пример Паттерна-123 вверх):

1. Первая точка – это минимум нисходящей тенденции;
2. Вторая формируется в момент отката от нисходящего тренда. В этот момент мы еще не знаем, что будет, разворот наверх или откат продолжение движения вниз;
3. Третья точка появляется в момент, когда цена снова разворачивается вверх, не пробивая уровень точки #1.

Когда формируется Паттерн-123, советник устанавливает отложенный стоп-ордер на пробой точки #2.

Если цена пробьёт уровень точки #2 – отработка паттерна- отложенный ордер превращается в рыночный.
Если цена не дойдет до точки #2, а уйдет за уровень точки #1 – отмена паттерна – советник удалит ордер.

StopLoss может устанавливаться за уровнем точки #1 или #3 или задаваться фиксированным значением (параметр “Method of calculating the Stop Loss (from point 1/3 or fixed)”)

TakeProfit устанавливается на уровне Фибо или задается фиксированным значением (параметр “Take Profit for 1st order (Fixed, Fibo enum or Fibo manually)”) – так задается TakeProfit 1-го ордера (могут быть и другие, т.н. разворотные ордера – они имеют свой TP, но о них позднее).

Для определения точек 1,2,3 индикатор и советник используют Зигзаг собственной разработки, который максимально приближен к стандартному зигзагу, но, в отличие от него, не перерисовывается.

Разворотные ордера для компенсации убытков

Для увеличения прибыльности в советнике предусмотрена возможность установки противоположных отложенных ордеров на уровне срабатывания стоп-лосса текущей сделки (Stop’n’Reverse-ордера).
При этом советник может увеличивать лотность SnR-ордеров на коэффициент мартингейла (параметр “Coeff. of Martingale”). Когда открывается рыночная сделка, на уровне ее стопа устанавливается встречный отложенный SnR-ордер с увеличенным лотом.

Стоп SnR-ордера ставится на уровне открытия предыдущей сделки.

Тейк SnR-ордера выставляется на некоторое количество пунктов больше уровня безубыточности (задается параметром “TP for next SnR-orders - distance from BreakEven level”).

При срабатывании стоп-лосса рыночной сделки открывается встречный SnR-ордер, а на месте закрытой убыточной сделки ставится новый SnR-ордер с увеличенным лотом.

При закрытии сделки в прибыли, коэффициент увеличения сбрасывается в 1.

Количество возможных разворотных SnR-ордеров задается параметром “Number of allowed SnR-orders in the set (including 1st order)”. Если этот параметр  меньше или равен 1 - разворотные ордера не используются.

Все ордера – 1-й ордер (по сигналу индикатора) и последующие разворотные ордера – составляют один сет.

Советник различает Buy-сет (1-й ордер в сете BuyStop) и Sell-сет (1-й ордер SellStop) по Magic-номерам и обрабатывает Buy- и Sell-сеты раздельно.

При запуске, советник ищет свои ордера по символу и по двум Magic-номерам и включает их в работу. О всех своих действиях советник сообщает на вкладке Эксперты.

Дополнительные возможности

• В советнике предусмотрена возможность задать разрешенный период времени для торгов. Однако сигналы вне торгового времени все равно учитываются советником. И если на начало торгового периода эти сигналы не были отработаны или отменены, то советник установит отложенный ордер на пробой точки #2, сформированной до начала торгов.
  
  Эта особенность советника позволяет использовать его даже для пробоя утреннего флета. Установите время начала торгового периода на начало европейской сессии, и советник установит в это время отложенные ордера на покупку/продажу, конечно если за период утреннего флета сформируются Паттерны-123.
  
  
• В советнике предусмотрена возможность трейлинга прибыльной позиции. Трейлинг работает только для 1-го ордера (параметр "Trailing Stop - coeff.of TakeProfit").
  
  
• Советник автоматически распознает 5-ти и 4-х значные котировки. Нужно задавать параметры в 4-х значном формате, а советник сам пересчитает.
  
  

Как я торгую с помощью советника Pattern-123 ( + пример реальных торгов):

Хотя советник может работать как полный автомат, но сам я не использую его в полностью автоматическом режиме - только как советник-помощник, для установки ордеров по сигналам в заданное время.

Каждый торговый день я начинаю с разметки значимых уровней на таймфреймах H1-H4, от которых цена отталкивалась в прошлом.
Если в текущем моменте цена подходит к одному из уровней, то я запускаю советник для поиска сигналов.
Торговое время - Европейская и Американская сессии (настраивается в советнике).

Я стараюсь всегда сопровождать сделку. Если вижу, что тенденция разворачивается, то могу сократить убытки, уменьшив стоп-лосс вручную.

Вот пример сегодняшней сделки:

Увидев такой отскок от уровня 1500, я запустил советник на поиск Паттерна-123 вверх с целью до следующего уровня на Н1, который совпал с Фибо-уровнем 262%.

Итог вы видите на следующем рисунке.

Если сегодня сделка принесла прибыль, то больше не торгую в этот день (настраивается в советнике)

В конце поста вы найдете два сета:

- Сет “EA_123_Pattern_v1.0_XAUUSD_M5_manual_GMT3_0.01.set” я использую для своей ручной торговли.
Пожалуйста, не ставьте этот сет на автоматическую торговлю – он убыточен на полном автомате.

- Если у вас нет возможности торговать вручную, то я могу предложить вам сет “EA_123_Pattern_v1.0_XAUUSD_M5_auto_GMT3_0.01.set” для полностью автоматической торговли.
Это очень консервативный сет – без использования разворотных ордеров.

Тестирование проводилось за 2 года 9 месяцев на таймфрейме M5
Оптимизация: весь 2017 год + Форвард-тест: с 2018.01.01 по 2019.09.18

Достоинства:

• Среднегодовой доход – более 100%
• Может использоваться совсем небольшой депозит – от 100$ на 0.01 лот. При этом максимальная просадка менее 50$ в течение всего времени тестирования
  
• Не требует Вашего присутствия у компьютера (но уверен, что сопровождение сделок сможет увеличить Вашу прибыль)

Недостатки: отсутствие прибыльности в течение 9 месяцев (с 2017.05 по 2018.02)

Настройка торгового времени в обоих сетах GMT+3

Полное описание параметров советника: