Прогнозирование цены нейросетью. 2

24 февраля 2019, 17:25
Yuriy Asaulenko
1
206

В прошлом блоге нейросетью https://www.mql5.com/ru/blogs/post/724892 прогнозировалось смещение предполагаемого центра предполагаемого распределения предполагаемой цены. Интервал прогноза - 5 м. И все выглядело неплохо по сравнению с реальным смещением.

Сейчас я решил монетизировать льготы результаты прогноза, и посмотреть, можно ли из этого прогноза извлечь реальную пользу. Для этого на графике сравнивались результата прогноза и смещение реальной цены на интервале 5 м.

Вначале график самого прогноза, где сравнивается мат.ожидание (М) прогноза смещения с реальным смещением М цены.


И теперь график смещения самой цены в зависимости от значения прогноза, который считался на основе данных предыдущего графика. Смещение вычислялось DPrice=Close(t+Tp) -Close(t), где Tp - время прогноза. График, как и все предыдущие масштабирован.


Вроде все ОК. При прогнозе |P|> 1.0 - 1.5 убыточных прогнозов уже в деньгах сравнительно небольшое количество, и с этим вполне можно реально работать даже при тупом открытии сделки по прогнозу, и ее закрытии через 5 м.

Ну, и в реальной ТС сопровождение сделки, трейлинги и стопы никто не отменял, да и дальнейшее прогнозирование хода сделки тоже. Так что, результаты реальной ТС могут быть лучше, чем на картинке. Прототипом такой ТС уже начал заниматься.

PS Из-за сбоя на сайте в блоге исчезали картинки. Заметил и восстановил.


Поделитесь с друзьями: