(не) вредные советы

(не) вредные советы

10 декабря 2018, 17:47
Maxim Kuznetsov
2
160

Существуют правила, которым стараются следовать, по которым измеряют эффективность ТС, рейтинги сигналов/памм и оценивают стратегии. Под них строят money-managment и оптимизируют роботов

Но столь-ли неоспоримы эти правила ?
Не выходит ли что следование им приводит к краху или по крайней мере потере интереса?

Если следовать "разумным" советам, то баланс останется около 0 или ползёт вверх с черепашьей скоростью. Стоит отнестись к исходным правилам  скептически и взвесить доводы и контр-аргументы.
Я уверен что большинство стратегий и трейдеров сливаю не потому что плохи, а просто излишне доверительно отнеслись к рынку

Про контр-аргументы почему-то мало думают и все всё делают "как по писанному".

Тезисно, попробую разобрать основные "прописные истины"

риск на сделку не более 0.1%

Вроде бы разумно, правильно. Выставляем макс.потерь до стоп лоса в 0.1% (и даже 0.01%) и получается всё академично и красиво.
В реальности это ведёт к минимальной прибыли при неиспользовании большей части депозита по его назначению.

При таком правиле используется 5-10% средств, а прочие 90% счёта вы "беспроцентно одолжили" DC.

Решение: на счёте держим ровно столько сколько требуется для торговли в течении недели (максимум 2-х). Риск 10% и даже 20%-25% при этом вполне допустим.
Перевод денег со счёта на счёт, ввод и вывод - это нормальная, постоянная, регулярная деятельность.

просадка по счёту должна быть минимальной

не больше 10-15%, тогда торговля хороша. И нагрузка на капитал в минимум. О да ! Проигрыши надо свести к 0, и тогда кривая баланса становится прямой устремлённой вверх.

Помните про 90% одолженных вами денег ? это правило просто закрепляет прежнее.
следуя ему вы подтверждаете, что не будете использовать свой-же капитал и согласны с ним расстаться Фактически если будете торговать в плюс, то большую часть плюса снова отдаёте в распоряжение DC

Решение: счёт должен постоянно нагружаться. деньги должны работать на вас лично. Нагрузка на счёт может быть до 70%-80%, почти до маржин-колл

не торговать во время новостей

Опять "мудрый" совет - не открывать сделки за час (15 минут если рискуете) до и после важных новостей.
Обоснование - в это время котировки плавают, спреды скачут, условия меняются.
Категорически не верно. Новости сигнализируют развороты, поэтому там такая лихая торговля - именно там высок шанс купить по минимальной цене или продать по максимальной.
Войдя позже "когда рынок показал направление", попадаем в отстающие и имеем более высокие риски с меньшей прибылью

Не торгуя новость вы лишаете себя и отдаёте другим  части прибыли

Решение: Торговать от новостей. Рынки (курсы) без причин не поворачиваются.  Сигнал ТС должен приходится на новость, чуть её опережая.
Получаем сигнал - ожидаем новость - входим. Всё.
 

всегда ставить стоп-лосс

Поставив стоп-лосс обезопасите себя, ограничив риск. Когда "рынок пойдёт против вас" вы точно знаете свои потери.
Хороший совет, но с двумя громадными минусами

  - хороший вход всегда попадает на высокую волатильность (не один вы умный и удачливый - много сторон совершают сделки в подходящий момент).
  - разворот рынка должен детектироваться по ТС, а не по стоп-лосу.
то есть близкий стоп-лосс это акт дарения денег рынку, а очень далёкий - что он есть что его нет

Единственный видимый плюс совета - подстраховка от технических сбоев. Когда связь обломилась, робот соотв. не работает, но торги идут.

Решение: ордер стоп-лосс ставить уже после входа в рынок, и на дистанции сильно превышающей гипотетичную волатильность.
Никаких "коротких" стопов, ордер стоп-лосс ставится в небесах и если произойдёт подобный сбой, то должно остатся денег на 1 максимум 2 входа в рынок. Как раз чтобы было время пополнить счёт или остановить ТС вовсе.
А закрытие по развороту рынка должна делать ТС и никаких строгих пунктов - исключительно от рыночных условий

тейк-профит больше стоп-лоса

Как-бы считается критерием must-have любой стратегии. Планируемая прибыль, выше максимального убытка. Красота.

но при этом малейшая ошибка стратегии или событие на рынке выносит стоп скорее чем тейк и вы остаётесь без денег. "ваше очко переходит в зал" :-)

Решение: почти аналогично стопу - закрытие по профиту должна проводить ТС исходя из рыночных критериев. А ордер take-profit ставится на случай отсутствия связи,
резкого движения в нужную сторону и ставится(и тралится по своим правилам!) ближе чем стоп раза в полтора-два.

не использовать усреднение

Посыл: цена идёт против вас и наращивая позицию (усредняя) вы нарушаете ММ и вовлекаетесь в чрезмерный риск Практически торгуете против рынка

Хотя на самом деле, при волатильности, цена почти наверняка сходит в противную сторону давая возможность открыться на лучших условиях. Тем более что торгуя по ТС мы лишь примерно определили место+время и скорее всего первый вход был по далеко не оптимальной цене.

то есть не используя усреднение мы лишаемся возможности улучшить позицию и отказываемся от части профита

конечно всему есть предел. Долго усредняясь рынок не повернуть и не уговорить, да и счёт не бесконечен :-)

Решение: усреднение используем только при входе на рынок и счётное число раз. То есть например с момента открытия первого ордера,  в течении некоторого времени (зависит от ТС, но довольно весомо)
и пока сохраняются условия можно пару раз "долить позицию".

не использовать мартингейл

Это уже набившее оскомину "без марингейла" (бесплатно, без СМС). Мартингейл, то есть увеличение риска(лота) для компенсации прежнего убытка ведёт к разорению.
Доказано математически и эксперементально и множество раз. И как-бы даже не обсуждается.

но есть заноза: без мартингейла мы соглашаемся с понесённым убытком, несмотря на уверенность в ТС. Руки вверх, пошли здаваться

Как-же быть? решение о возможности мартингейла должен принимать трейдер. Проанализировав убытки, ошибки и посмотрев что есть на всех счетах.


Ещё раз просмотрите все что выделено красным жирным шрифтом.

Будет ли приносить достаточную прибыль торговля по классическим правилам?

мой ответ - скорее НЕТ чем да. Она будет стабильной, но бесполезной


ТОГДА ОТКУДА ЭТИ ПРАВИЛА ?


А всё просто. Эти правила пришли на форекс с биржи и банков. От рассказов именитых биржевых трейдеров и выступлений экономистов. Из правил фондов. Со смежных, старых и иных рынков.

А там везде иные условия торговли, законы и регулирование.

Там по поручению и под контролем боссов/инвесторов, трейдер торгует крупными объёмами в долгосрок и не на свои деньги.

КРИТИЧНЕЕ ОТНОСИТЕСЬ КО ВСЕМ "ПРОПИСНЫМ ИСТИНАМ", взвешивайте за и против.


Форекс - самый рисковый из рынков. Сюда вносятся только те средства с которыми не жалко расстаться и которые не нашли применения в ином месте.

Сюда нельзя вносить средства "для сохранения" или "подушки на год". Всё что внесено должно максимально работать, а все излишки выводится в места с меньшими рисками

Алгоритмы роботов и правила ТС форекс должны максимально использовать торговый счёт для извлечения прибыли.





Поделитесь с друзьями: