Приветствую всех читателей моего блога! В прошлый раз я начал описание торгового советника "Разворот", основанного на простейших свечных паттернах. Здесь приводится подробное описание торговой системы и настроек советника.
Сигналы на продажу:
1) Свеча делает локальный максимум на указанном интервале (например, из 15 свечей) и закрывается как медвежья. На открытии следующей свечи - продажа. Закрытие сделки происходит по стоп-лоссу, тейк-профиту или по трейлинг-стопу, смотря что раньше сработает. Возможно закрытие по встречному сигналу на покупку, если он появится раньше, чем сработает один из стопов.
2) Свеча делает локальный максимум на заданном интервале свечей. Она может быть как бычья, так и медвежья, но имеет очень короткое тело. На открытии следующей за ней свечи - продажа. Принципы закрытия сделки те же самые, что и выше.
Сигналы на покупку:
1) Свеча делает локальный минимум на указанном интервале (например, из 15 свечей) и закрывается как бычья. На открытии следующей свечи - покупка.
2) Свеча делает локальный минимум на заданном интервале свечей. Она может быть как бычья, так и медвежья, но имеет очень короткое тело. На открытии следующей за ней свечи - покупка.
Всегда может быть открыта только 1 позиция: или на покупку, или на продажу. Поступил сигнал на продажу - открытая покупка закрывается. Поступил сигнал на покупку - открытая продажа закрывается.
Параметры настройки эксперта:
Дни недели. Открывать новые сделки в эти дни или нет. Для каждого дня настройка отдельно. Сопровождение ранее открытых сделок всегда в силе.
Number of bars - интервал свечей, на котором рассматривается максимум или минимум.
Coef - во сколько раз тело рассматриваемой разворотной свечи короче, чем вся свеча вместе с тенями.
Takeprofit - тейк-профит в пунктах (4 знака после запятой)
Stoploss - стоп-лосс в пунктах
BalanceRiskPercent - процент от свободной маржи, используемый для открытия сделки.
TrailingStop - через сколько пунктов от начала зоны профита переносим стоп в безубыток.
TrailingGap - шаг изменения трейлинг-стопа.
Эксперт хорошо работает на 4-часовом графике валютной пары EURUSD. Оптимизацию для этой пары достаточно проводить раз в 6 месяцев. Для работы на других парах требуется более частая оптимизация (примерно раз в месяц). Наиболее эффективная работа достигается при небольшом спреде (не более 1-2 пунктов при 4 знаках после запятой или не более 10-20 пунктов при 5 знаках после запятой).
Ниже приведены настройки, оптимизированные для 4-часового графика пары EURUSD. Оптимизация проводилась на котировках пары с 01.01.2016 по 31.03.2017. Эти котировки были загружены с сервера компании MetaQuotes. В дальнейшем тестирование проводилось именно с оптимизированными настройками.
Monday=true; Tuesday=true; Wednesday=true; Thursday=true; Friday=true; Saturday=true; NumberofBars=16; Coef=5; Takeprofit=200; Stoploss=150; BalanceRiskPercent=1; TrailingStop=60; TrailingGap=10
Это означает: торговля ведётся все дни недели, интервал для поиска локального максимума/минимума свечи - 16 свечей, разворотная короткотельная свеча имеет отношение (тело+тени)/тело=5, тейк-профит 200, стоп-лосс 150, трейлинг-стоп включается после достижения 60 пунктов в прибыльной зоне, шаг изменения трейлинг-стопа 10 пунктов.
На иллюстрации показаны результаты тестирования на промежутке 01.01.2016-23.10.2017. Котировки загружались с сервера компании MetaQuotes. Таким образом, оптимизация на промежутке 01.01.2016-31.03.2017 показала свою эффективность и в дальнейшие месяцы. В следующий раз рассмотрим некоторые неочевидные нюансы торговой системы и трудности, возникшие при написании советника, а также алгоритмы, использование которых позволило принять компромиссные решения и сохранить общую концепцию.
Буду рад ответить на любые вопросы.
Удачной торговли, дамы и господа!
