TriArb Trader
Советник реализует классический "треугольный" арбитраж, успешно используемый хедж-фондами.
Арбитраж относится к классу рыночно-нейтральных стратегий - прибыль или убыток открытой позиции не зависит от направления движения рынка в целом (нейтральна к рынку).
Для получения прибыли советник эксплуатирует слабое место маркет-мейкеров, а именно сложность совмещения кросс-курсов отдельных валютных пар.
Безусловными достоинствами стратегии являются:
- отсутствие риска разворота рынка против вашей позиции;
- отсутствие риска "сбора" стопов брокером или маркет-мейкером;
- нейтральность стратегии к новостным свингам и гэпам.
До 30.11.16 советник продается со скидкой 50%.
Все валюты на рынке ФОРЕКС котируются к доллару США (EURUSD, GBPUSD, USDJPY). Кросс-курс двух валют друг к другу вычисляется через их курсы к доллару (например, кросс-курс EUR к GBP вычисляется как EURUSD / GBPUSD).
При этом сами кросс-пары также активно торгуются на рынке (хотя их ликвидность значительно ниже).
Кросс-курс двух валют на свободном рынке не обязан совпадать с курсом кросс-пары, так как кросс-курс зависит от спроса и предложения на эти валюты по отношению к доллару США, а курс кросс-пары зависит от спроса и предложения валют относительно друг-друга. В результате кросс-курс может отклоняться от курса кросс-пары в ту или иную сторону.
В результате таких отклонений возникает возможность арбитража, который назвали "треугольным", поскольку эта стратегия предполагает покупку и продажу валют по треугольнику (купить EUR против USD, купить USD против GBP, купить GBP против EUR - треугольник замкнулся). При этом, наличие арбитража (отклонение курсов) приносит немедленную прибыль.
Маркет-мейкер старается ликвидировать любые отклонения курсов, чтобы забрать арбитражный доход себе, однако в моменты сильного движения рынка, он не успевает "выравнивать" курсы. В результате возможности "треугольного" арбитража остаются (наличие арбитражных ситуаций подтверждается множеством эмпирических исследований).
Риски арбитражных стратегий
Естественно арбитражные стратегии предполагает свои риски:
- арбитражные стратегии используют хеджирование, стоимость которого иногда может быть существенной;
- арбитражные позиции могут быть существенно "неликвидными" - открытая позиция может долгое время оставаться в минусе;
- "треугольный" арбитраж достаточно чувствителен к проскальзываниям цены - невозможность исполнить ВСЕ ТРИ сделки по первоначальным ценам может привести к потерям.
Советник TriArb Trader:
- Устойчив к проскальзываниям,
- Торгует пары как в прямой, так и в обратной котировке,
- Работает с любым брокером,
- Автоматически распознает счета с "хеджированием",
- Допускает наличие других советников и ручной торговли.
Параметры и настройки
- Expert Advisor ID (Magic Number) - уникальный ID советника
- Max deviation (slipage) - проскальзывание - увеличить параметр в случае частных проскальзываний
- Arb. period (msec) - период проверки арбитража - подобрать две-три проверки за один тик
- Minimum arb. threshould (points) - размер отклонения курсов для входа в позицию (должен превышать проскальзывания)
- Close if profit is large than (USD) - тейк-профит - использовать, чтобы не ждать переворота арбитражного отклонения
- Trading volume - уторговый объем (для второго мейджера устанавливается автоматически)
- First major pair (vs USD) - первый мейджер (ОБЯЗАТЕЛЬНО в прямой котировке)
- Second major pair (vs USD) - второй мейджер
- Cross pair - кросс (ОБЯЗАТЕЛЬНО в виде "первый мейджер"в единицах "второго мейджера")
- Both majors are in direct quotation - true - если второй мейджор в прямой котировке (ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять на false - если второй мейджер в обратной котировке
Все тесты проводились на Н1.
Подробности настройки в блоге.
