Median World
- Utilitários
-
Abdullah Uygar Tuna
Profissional de TI focado em negociação algorítmica, análise quantitativa e ferramentas práticas para MetaTrader 5. - Versão: 1.0
- Ativações: 5
O Median World verifica se o backtest do seu EA depende de uma única trajetória de preços. Ele constrói de 30 a 1000 históricos alternativos (200 por padrão) a partir dos dados M1 do seu símbolo, você executa uma otimização sobre eles e a ferramenta mostra como o mundo típico se compara ao seu backtest. Não é uma previsão. Não negocia.
Um backtest mostra o que um Expert Advisor fez na única trajetória de preços que realmente aconteceu. Ele não mostra quanto do resultado veio da estratégia e quanto veio daquela trajetória específica. O Median World mede exatamente isso.
Como funciona
1. Construir. Anexe o Median World a um gráfico do símbolo que o seu EA negocia, escolha um período e o número de mundos (padrão 200, de 30 a 1000) e pressione Build. A ferramenta divide o histórico M1 em dias inteiros (ou sessões), remove a tendência e remonta os dias numa nova ordem aleatória sobre o calendário real. Cada mundo é salvo como símbolo personalizado com as mesmas especificações de contrato do original. Antes de aceitar uma construção, verifica se os mundos diferem da trajetória real e entre si, e se a volatilidade corresponde à original no geral e hora a hora. Uma construção que falha numa verificação é rejeitada e o motivo é mostrado.
2. Testar. Pressione Prepare Market Watch, abra o Testador de Estratégia e execute o seu EA uma vez com parâmetros fixos, usando "Todos os símbolos selecionados na Observação do Mercado". Exporte os resultados para XML. Execute um teste simples no primeiro mundo e salve o relatório: assim a ferramenta confirma que o seu EA negocia apenas o símbolo do gráfico. O painel lista todas as configurações.
3. Avaliar. Pressione Score. Você recebe:
- Edge: a parcela de mundos que terminaram com lucro e com rebaixamento do patrimônio abaixo do seu limite (padrão 30%).
- Replication: o lucro do mundo mediano dividido pelo lucro do backtest.
- O lucro p10, mediano e p90 dos mundos, e o percentil do seu backtest real entre eles.
- Um veredito claro: ROBUST, INCONCLUSIVE, NO EDGE, OVER-FITTED ou NOT TESTABLE.
- Uma verificação de consistência com construções anteriores do mesmo EA. Ela é apenas informativa e nunca altera o veredito.
A leitura prática: planeje com o mundo mediano, não com o backtest.
A ferramenta se recusa a avaliar quando o resultado pode enganar: mundos poucos demais ou parecidos demais, um arquivo de resultados mais antigo que a construção ou já analisado, mundos de uma construção anterior, símbolos reais misturados na execução e EAs que usam outros símbolos.
O que ela não faz
- Não é uma previsão. Os mundos são reconstruídos a partir de preços passados e não dizem nada certo sobre o futuro.
- Funciona apenas com EAs de um único símbolo. Um EA que lê outros símbolos é recusado.
- Você inicia a otimização, porque o MetaTrader 5 não permite que um programa inicie o Testador de Estratégia.
- Os blocos diários preservam o comportamento intradiário, mas não o agrupamento de volatilidade de um dia para o outro.
- Os mundos não têm ticks reais. Use a modelagem "OHLC de 1 minuto" ou "Todos os ticks".
- Não negocia, não usa DLL e não faz solicitações de rede. Grava apenas símbolos personalizados e arquivos em MQL5\Files. Remove all worlds apaga tudo o que foi criado.
Requisitos e recursos
É necessário histórico M1 do símbolo. Por padrão o Median World usa os últimos 7 meses até a barra mais recente; você pode mudar o número de meses ou definir datas fixas. Antes de construir qualquer coisa, mostra uma estimativa de disco e o espaço livre e pede confirmação; recusa uma construção que deixaria menos de 1 GB livre. 200 mundos de 7 meses ocupam cerca de 3 GB (mundos e cache do testador) e são construídos em cerca de meio minuto; o disco e o tempo do testador crescem na proporção do número de mundos. O tempo do testador depende do seu EA. Sete meses de dados M1 são cerca de 150.000 a 210.000 barras, então defina Ferramentas > Opções > Gráficos > Máx. de barras no gráfico como Ilimitado; a ferramenta avisa quando esse limite cortou o histórico.
Como experimentar: O MetaTrader 5 não consegue criar símbolos personalizados dentro do Testador de Estratégia, por isso o utilitário não faz nada no testador e a demo do Market não pode mostrar a sua função. Para experimentar, use o aluguel de um mês.
Como foi verificado
Três EAs de referência foram testados num símbolo de calibração com um efeito conhecido inserido previamente. São resultados do Testador de Estratégia em dados sintéticos, não resultados de negociação. Um EA que negocia o efeito inserido recebeu ROBUST em três construções independentes. Um EA de entradas aleatórias recebeu NOT TESTABLE porque o seu próprio backtest teve prejuízo. Um EA que repete operações ajustadas em retrospectiva recebeu OVER-FITTED, com o backtest no percentil 100 dos seus mundos.
Respondo a perguntas nos comentários do produto e por mensagens privadas do MQL5.
