Median World
- ユーティリティ
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Median World は、EA のバックテスト結果が一本の価格経路に依存しているかどうかを調べます。シンボルの M1 データから30～1000 本（既定値 200）の代替ヒストリーを作成し、それらに対して一度だけ最適化を実行すると、典型的な世界とバックテストを比較して表示します。予測ではありません。取引は行いません。
バックテストは、実際に起きた一本の価格経路で EA が何をしたかを示します。しかし、その結果のうちどれだけが戦略によるもので、どれだけがその特定の経路によるものかは分かりません。Median World はそれを測定します。
使い方
1. 作成。EA が取引するシンボルのチャートに Median World を適用し、期間と世界の数（既定値 200、30～1000）を選んで Build を押します。M1 ヒストリーを丸一日単位（またはセッション単位）に分割し、ドリフトを取り除き、実際のカレンダー上で日を新しいランダムな順序に並べ直します。各世界は元のシンボルと同じ契約仕様を持つカスタムシンボルとして保存されます。作成を確定する前に、各世界が実際の経路とも互いとも十分に異なること、そしてボラティリティが全体でも時間帯別でも元のシンボルと一致することを確認します。確認に失敗した場合は作成を取り消し、理由を表示します。
2. テスト。Prepare Market Watch を押し、ストラテジーテスターを開き、「気配値表示で選択されたすべての銘柄」を使って固定パラメータで EA を一度実行します。結果を XML にエクスポートします。最初の世界で単一テストを一回行い、そのレポートを保存します。これにより、EA がチャートのシンボルだけを取引していることを確認できます。すべての設定はパネルに表示されます。
3. 評価。Score を押すと、次の結果が得られます。
- Edge: 利益で終わり、かつ有効証拠金のドローダウンが上限（既定値 30%）未満だった世界の割合。
- Replication: 中央値の世界の利益をバックテストの利益で割った値。
- 世界の利益の p10、中央値、p90、および実際のバックテストが世界の中で占めるパーセンタイル。
- 分かりやすい判定: ROBUST、INCONCLUSIVE、NO EDGE、OVER-FITTED、NOT TESTABLE。
- 同じ EA の以前の作成結果との一貫性チェック。これは参考情報であり、判定を変えることはありません。
実務上の読み方: バックテストではなく、中央値の世界を前提に計画してください。
結果が誤解を招くおそれがある場合、評価を行いません。たとえば、世界が少なすぎる・互いに似すぎている、結果ファイルが作成より古い・すでに分析済み、以前の作成の世界が混ざっている、実際のシンボルが実行に含まれている、他のシンボルを使う EA である、といった場合です。
できないこと
- 予測ではありません。世界は過去の価格から再構成されたもので、将来について確かなことは何も言えません。
- 単一シンボルの EA のみに対応します。他のシンボルを読む EA は評価対象外になります。
- MetaTrader 5 ではプログラムからストラテジーテスターを起動できないため、最適化はご自身で開始します。
- 日単位のブロックは日中の値動きの特徴を保ちますが、日をまたぐボラティリティの集中は保ちません。
- 世界には実ティックがありません。「1分足OHLC」または「全ティック」モデルを使用してください。
- 取引を行わず、DLL を使わず、ネットワーク通信も行いません。作成するのはカスタムシンボルと MQL5\Files 内のファイルだけです。Remove all worlds で作成したものをすべて削除できます。
必要な環境とリソース
シンボルの M1 ヒストリーが必要です。初期設定では、最新のバーまでの直近 7 か月を使います。月数の変更や固定の日付の指定も可能です。作成の前に必要なディスク容量の見積もりと空き容量を表示し、確認を求めます。作成後の空き容量が 1 GB 未満になる場合は作成しません。7 か月分の 200 世界は約 3 GB（世界とテスターのキャッシュ）を使い、約 30 秒で作成されます。ディスク使用量とテスター時間は世界の数に比例して増えます。テスターの所要時間は EA によって異なります。7 か月分の M1 データは約 15 万〜21 万本のバーになるため、ツール > オプション > チャート > チャートの最大バー数 を無制限に設定してください。この制限でヒストリーが切れた場合はツールが知らせます。
お試しについて: MetaTrader 5 はストラテジーテスター内でカスタムシンボルを作成できないため、このユーティリティはテスターでは何もせず、マーケットのデモでは機能を示せません。お試しには 1 か月のレンタルをご利用ください。
検証方法
既知の効果をあらかじめ組み込んだ校正用シンボルで、3 つの参照 EA をテストしました。これは合成データによるストラテジーテスターの結果であり、取引結果ではありません。組み込んだ効果を取引する EA は、3 回の独立した作成すべてで ROBUST と判定されました。ランダムにエントリーする EA は、自身のバックテストが損失だったため NOT TESTABLE と判定されました。後知恵で選んだ取引を再現する EA は OVER-FITTED と判定され、そのバックテストは世界の中で 100 パーセンタイルに位置しました。
ご質問は製品のコメント欄または MQL5 のプライベートメッセージでお受けします。
