Median World
- 유틸리티
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Abdullah Uygar Tuna
알고리즘 트레이딩, 퀀트 분석 및 실용적인 MetaTrader 5 도구 개발에 주력하는 IT 전문가입니다.
Strategy Ledger와 Strategy Ledger Pro의 개발자입니다. 두 제품은 복잡한 거래 내역을 명확한 성과 인사이트와 자산 곡선 분석으로 전환해 주는 인기 있는 읽기 전용 MT5 분석 대시보드입니다. - 버전: 1.0
- 활성화: 5
Median World는 EA의 백테스트가 하나의 가격 경로에 의존하는지 검사합니다. 심볼의 M1 데이터로 30~1000개(기본값 200)의 대체 히스토리를 만들고, 사용자가 그 위에서 최적화를 한 번 실행하면, 전형적인 세계가 백테스트와 비교해 어떤지 보여 줍니다. 예측이 아닙니다. 거래하지 않습니다.
백테스트는 실제로 일어난 단 하나의 가격 경로에서 Expert Advisor가 한 일을 보여 줍니다. 그 결과 중 얼마가 전략 덕분이고 얼마가 그 특정 경로 덕분인지는 보여 주지 못합니다. Median World는 바로 그것을 측정합니다.
작동 방식
1. 생성. EA가 거래하는 심볼의 차트에 Median World를 적용하고 기간과 세계 수(기본값 200, 30~1000)를 선택한 뒤 Build를 누릅니다. M1 히스토리를 하루 단위(또는 세션 단위)로 나누고 드리프트를 제거한 다음, 실제 달력 위에서 날들을 새로운 무작위 순서로 다시 조합합니다. 각 세계는 원래 심볼과 같은 계약 사양을 가진 사용자 지정 심볼로 저장됩니다. 생성을 확정하기 전에 세계들이 실제 경로 및 서로와 충분히 다른지, 변동성이 전체적으로 그리고 시간대별로 원본과 일치하는지 확인합니다. 검사를 통과하지 못한 생성은 거부되며 이유가 표시됩니다.
2. 테스트. Prepare Market Watch를 누르고 전략 테스터를 열어 "종합시세에서 선택된 모든 심볼" 모드로 고정 파라미터를 사용해 EA를 한 번 실행합니다. 결과를 XML로 내보냅니다. 첫 번째 세계에서 단일 테스트를 한 번 실행하고 보고서를 저장합니다. 이를 통해 EA가 차트 심볼만 거래하는지 확인할 수 있습니다. 모든 설정은 패널에 표시됩니다.
3. 평가. Score를 누르면 다음을 얻습니다.
- Edge: 수익으로 끝나고 자산 낙폭이 한도(기본값 30%) 미만인 세계의 비율.
- Replication: 중앙값 세계의 수익을 백테스트 수익으로 나눈 값.
- 세계 수익의 p10, 중앙값, p90, 그리고 세계들 사이에서 실제 백테스트가 차지하는 백분위.
- 명확한 판정: ROBUST, INCONCLUSIVE, NO EDGE, OVER-FITTED 또는 NOT TESTABLE.
- 같은 EA의 이전 생성 결과와의 일관성 검사. 참고용일 뿐이며 판정을 바꾸지 않습니다.
실무적 해석: 백테스트가 아니라 중앙값 세계를 기준으로 계획하십시오.
결과가 오해를 줄 수 있으면 평가를 거부합니다. 예를 들어 세계가 너무 적거나 서로 너무 비슷한 경우, 결과 파일이 생성보다 오래되었거나 이미 분석된 경우, 이전 생성의 세계가 섞인 경우, 실제 심볼이 실행에 포함된 경우, 다른 심볼을 사용하는 EA인 경우입니다.
하지 않는 것
- 예측이 아닙니다. 세계는 과거 가격으로 재구성되며 미래에 대해 확실한 것을 말해 주지 않습니다.
- 단일 심볼 EA에서만 작동합니다. 다른 심볼을 읽는 EA는 평가하지 않습니다.
- MetaTrader 5는 프로그램이 전략 테스터를 시작하도록 허용하지 않으므로 최적화는 사용자가 직접 시작합니다.
- 일 단위 블록은 장중 움직임은 보존하지만 날짜 간 변동성 군집은 보존하지 않습니다.
- 세계에는 실제 틱이 없습니다. "1분 OHLC" 또는 "모든 틱" 모델링을 사용하십시오.
- 거래하지 않고, DLL을 사용하지 않으며, 네트워크 요청을 하지 않습니다. 사용자 지정 심볼과 MQL5\Files의 파일만 씁니다. Remove all worlds는 생성한 모든 것을 삭제합니다.
요구 사항 및 자원
심볼의 M1 히스토리가 필요합니다. 기본 설정에서 Median World는 가장 최근 바까지의 최근 7개월을 사용하며, 개월 수를 바꾸거나 고정 날짜를 지정할 수 있습니다. 생성하기 전에 디스크 사용량 추정치와 여유 공간을 보여 주고 확인을 요청합니다. 생성 후 여유 공간이 1GB 미만이 되면 생성을 거부합니다. 7개월에 걸친 200개 세계는 약 3GB(세계와 테스터 캐시)를 사용하며 약 30초 만에 생성됩니다. 디스크 사용량과 테스터 시간은 세계 수에 비례해 늘어납니다. 테스터 시간은 EA에 따라 다릅니다. 7개월 분량의 M1 데이터는 약 15만~21만 개의 바이므로 도구 > 옵션 > 차트 > 차트의 최대 바 수를 무제한으로 설정하십시오. 이 제한 때문에 히스토리가 잘리면 도구가 알려 줍니다.
체험 방법: MetaTrader 5는 전략 테스터 안에서 사용자 지정 심볼을 만들 수 없으므로 이 유틸리티는 테스터에서 아무것도 하지 않으며 마켓 데모로는 기능을 보여 줄 수 없습니다. 체험하려면 1개월 대여를 이용해 주십시오.
검증 방법
알려진 효과를 미리 심어 둔 보정용 심볼에서 세 가지 기준 EA를 테스트했습니다. 이는 합성 데이터에 대한 전략 테스터 결과이며 실제 거래 결과가 아닙니다. 심어 둔 효과를 거래하는 EA는 세 번의 독립적인 생성 모두에서 ROBUST를 받았습니다. 무작위 진입 EA는 자체 백테스트가 손실이었기 때문에 NOT TESTABLE을 받았습니다. 사후에 맞춘 거래를 재생하는 EA는 OVER-FITTED를 받았고, 그 백테스트는 세계들 중 100번째 백분위에 위치했습니다.
질문은 제품 댓글과 MQL5 개인 메시지로 받습니다.
